Pyth Network
1.5k Publicaciones
Pyth Network
Verificado Plus de Binance SquareDenunciar
Bloquear usuario
Largest First Party Oracle Network
95+ data providers
290+ dApp integrations
400+ price feeds
45+ supported chains
0 Siguiendo
34.9K+ Seguidores
5.5K+ Me gusta
Publicaciones
Todo
Videos
·
--
Alcista
Verificado
26 índices bursátiles de acciones individuales. Ya disponibles en Pyth.
Pyth ha ampliado su oferta de índices 24/7 a 26 índices bursátiles de acciones individuales, que abarcan Estados Unidos, Corea y Japón.
La selección incluye algunos de los nombres más seguidos en los mercados globales, desde Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft y Amazon hasta Samsung y SK Hynix.
Para los mercados que operan fuera del horario bursátil tradicional, contar con precios de referencia continuos es cada vez más importante.
Las acciones estadounidenses suelen negociarse durante horarios fijos de las bolsas, pero las plataformas que ofrecen exposición las 24 horas necesitan precios disponibles en todas las zonas horarias y durante los fines de semana.
Los índices 24/7 de Pyth están diseñados para satisfacer esa necesidad y ofrecen precios continuos para los mercados que operan más allá de la jornada bursátil tradicional.
Con 26 índices bursátiles de acciones individuales ya disponibles, Pyth sigue ampliando la variedad de activos financieros cubiertos por su infraestructura de precios 24/7.
Explora los índices 24/7 de Pyth y solicita acceso.
#PYTH #RWA
26 índices bursátiles de acciones individuales. Ya disponibles en Pyth.
Pyth ha ampliado su oferta de índices 24/7 a 26 índices bursátiles de acciones individuales, que abarcan Estados Unidos, Corea y Japón.
La selección incluye algunos de los nombres más seguidos en los mercados globales, desde Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft y Amazon hasta Samsung y SK Hynix.
Para los mercados que operan fuera del horario bursátil tradicional, contar con precios de referencia continuos es cada vez más importante.
Las acciones estadounidenses suelen negociarse durante horarios fijos de las bolsas, pero las plataformas que ofrecen exposición las 24 horas necesitan precios disponibles en todas las zonas horarias y durante los fines de semana.
Los índices 24/7 de Pyth están diseñados para satisfacer esa necesidad y ofrecen precios continuos para los mercados que operan más allá de la jornada bursátil tradicional.
Con 26 índices bursátiles de acciones individuales ya disponibles, Pyth sigue ampliando la variedad de activos financieros cubiertos por su infraestructura de precios 24/7.
Explora los índices 24/7 de Pyth y solicita acceso.
#PYTH #RWA
Pyth ha ampliado su oferta de índices 24/7 a 26 índices bursátiles de acciones individuales, que abarcan Estados Unidos, Corea y Japón.
La selección incluye algunos de los nombres más seguidos en los mercados globales, desde Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft y Amazon hasta Samsung y SK Hynix.
Para los mercados que operan fuera del horario bursátil tradicional, contar con precios de referencia continuos es cada vez más importante.
Las acciones estadounidenses suelen negociarse durante horarios fijos de las bolsas, pero las plataformas que ofrecen exposición las 24 horas necesitan precios disponibles en todas las zonas horarias y durante los fines de semana.
Los índices 24/7 de Pyth están diseñados para satisfacer esa necesidad y ofrecen precios continuos para los mercados que operan más allá de la jornada bursátil tradicional.
Con 26 índices bursátiles de acciones individuales ya disponibles, Pyth sigue ampliando la variedad de activos financieros cubiertos por su infraestructura de precios 24/7.
Explora los índices 24/7 de Pyth y solicita acceso.
#PYTH #RWA
1
845
·
--
Alcista
Verificado
Acciones a las 3 a. m.: qué hace falta para que funcione la negociación nocturna.
Nasdaq planea habilitar una sesión de 9 p. m. a 4 a. m., hora del este, a partir del 6 de diciembre, lo que acercaría la negociación de acciones estadounidenses a las 23 horas al día, cinco días a la semana, sujeto a la preparación del sector y a las condiciones regulatorias. Cboe también recibió la aprobación de la SEC para que EDGX opere con el mismo horario.
En WFIC 2026, Pyth participó junto con Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group y TraditionData en un panel moderado por Morgan Stanley sobre la realidad de la ampliación del horario de negociación.
La demanda de Asia-Pacífico es uno de los principales factores impulsores, ya que la sesión habitual de EE. UU. cae en plena noche para muchos inversores de esa región. Pero operar a las 3 a. m. implica condiciones distintas: menor liquidez, diferenciales más amplios y actividad repartida entre varias plataformas.
Michael James, director de Instituciones de Douro Labs y colaborador de Pyth, explicó por qué la capa de datos de mercado debe adaptarse.
Pyth obtiene precios directamente de bolsas, empresas de trading y creadores de mercado que participan activamente en el descubrimiento de precios. Sus aportaciones se combinan en un precio agregado con un intervalo de confianza, lo que ayuda a las aplicaciones a entender cuánto coinciden entre sí los datos de precios.
Ese contexto resulta útil cuando la liquidez es escasa y los precios difieren entre plataformas. A través de una sola API, Pyth proporciona datos de mercado a aplicaciones de trading, mercados de predicción y sistemas de IA.
El panel prevé que el horario habitual de negociación siga siendo el centro de la liquidez y del descubrimiento de precios, incluso a medida que aumente la participación nocturna.
A medida que se alarga la jornada de negociación, la infraestructura de datos de mercado que la sustenta debe seguirle el ritmo.
#cpi #trading
Acciones a las 3 a. m.: qué hace falta para que funcione la negociación nocturna.
Nasdaq planea habilitar una sesión de 9 p. m. a 4 a. m., hora del este, a partir del 6 de diciembre, lo que acercaría la negociación de acciones estadounidenses a las 23 horas al día, cinco días a la semana, sujeto a la preparación del sector y a las condiciones regulatorias. Cboe también recibió la aprobación de la SEC para que EDGX opere con el mismo horario.
En WFIC 2026, Pyth participó junto con Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group y TraditionData en un panel moderado por Morgan Stanley sobre la realidad de la ampliación del horario de negociación.
La demanda de Asia-Pacífico es uno de los principales factores impulsores, ya que la sesión habitual de EE. UU. cae en plena noche para muchos inversores de esa región. Pero operar a las 3 a. m. implica condiciones distintas: menor liquidez, diferenciales más amplios y actividad repartida entre varias plataformas.
Michael James, director de Instituciones de Douro Labs y colaborador de Pyth, explicó por qué la capa de datos de mercado debe adaptarse.
Pyth obtiene precios directamente de bolsas, empresas de trading y creadores de mercado que participan activamente en el descubrimiento de precios. Sus aportaciones se combinan en un precio agregado con un intervalo de confianza, lo que ayuda a las aplicaciones a entender cuánto coinciden entre sí los datos de precios.
Ese contexto resulta útil cuando la liquidez es escasa y los precios difieren entre plataformas. A través de una sola API, Pyth proporciona datos de mercado a aplicaciones de trading, mercados de predicción y sistemas de IA.
El panel prevé que el horario habitual de negociación siga siendo el centro de la liquidez y del descubrimiento de precios, incluso a medida que aumente la participación nocturna.
A medida que se alarga la jornada de negociación, la infraestructura de datos de mercado que la sustenta debe seguirle el ritmo.
#cpi #trading
Nasdaq planea habilitar una sesión de 9 p. m. a 4 a. m., hora del este, a partir del 6 de diciembre, lo que acercaría la negociación de acciones estadounidenses a las 23 horas al día, cinco días a la semana, sujeto a la preparación del sector y a las condiciones regulatorias. Cboe también recibió la aprobación de la SEC para que EDGX opere con el mismo horario.
En WFIC 2026, Pyth participó junto con Nasdaq, Cboe, OTC Markets Group y TraditionData en un panel moderado por Morgan Stanley sobre la realidad de la ampliación del horario de negociación.
La demanda de Asia-Pacífico es uno de los principales factores impulsores, ya que la sesión habitual de EE. UU. cae en plena noche para muchos inversores de esa región. Pero operar a las 3 a. m. implica condiciones distintas: menor liquidez, diferenciales más amplios y actividad repartida entre varias plataformas.
Michael James, director de Instituciones de Douro Labs y colaborador de Pyth, explicó por qué la capa de datos de mercado debe adaptarse.
Pyth obtiene precios directamente de bolsas, empresas de trading y creadores de mercado que participan activamente en el descubrimiento de precios. Sus aportaciones se combinan en un precio agregado con un intervalo de confianza, lo que ayuda a las aplicaciones a entender cuánto coinciden entre sí los datos de precios.
Ese contexto resulta útil cuando la liquidez es escasa y los precios difieren entre plataformas. A través de una sola API, Pyth proporciona datos de mercado a aplicaciones de trading, mercados de predicción y sistemas de IA.
El panel prevé que el horario habitual de negociación siga siendo el centro de la liquidez y del descubrimiento de precios, incluso a medida que aumente la participación nocturna.
A medida que se alarga la jornada de negociación, la infraestructura de datos de mercado que la sustenta debe seguirle el ritmo.
#cpi #trading
1
4
1.4k
·
--
Alcista
Verificado
Pyth en una instantánea
Los ingresos recurrentes anuales por suscripciones de pago alcanzaron los 11,49 M$ en el tercer trimestre, un 86 % más que en el segundo.
El volumen de perpetuos de RWA registrado alcanzó los 2,16 billones de dólares en el tercer trimestre, de los cuales Pyth fijó el precio de 2,04 billones.
Esto sitúa a Pyth en el 94,4 % del volumen de perpetuos de RWA registrado, según la fuente de precios, durante el trimestre.
Pyth Indices amplió su oferta hasta alcanzar 59 índices activos de acciones individuales, materias primas, índices de mercado, ETF, metales, divisas y exposición a empresas pre-IPO.
Pyth Terminal también alcanzó un récord de 129.255 usuarios mensuales en septiembre.
La tendencia es clara.
La demanda comercial está creciendo, los mercados de perpetuos de RWA utilizan datos de Pyth a gran escala, Pyth Indices amplía el mapa del mercado y el uso de Terminal está convirtiendo el descubrimiento de datos de mercado en una experiencia de producto.
Así es el Precio de Todo en la práctica.
#PYTH #RWA
Pyth en una instantánea
Los ingresos recurrentes anuales por suscripciones de pago alcanzaron los 11,49 M$ en el tercer trimestre, un 86 % más que en el segundo.
El volumen de perpetuos de RWA registrado alcanzó los 2,16 billones de dólares en el tercer trimestre, de los cuales Pyth fijó el precio de 2,04 billones.
Esto sitúa a Pyth en el 94,4 % del volumen de perpetuos de RWA registrado, según la fuente de precios, durante el trimestre.
Pyth Indices amplió su oferta hasta alcanzar 59 índices activos de acciones individuales, materias primas, índices de mercado, ETF, metales, divisas y exposición a empresas pre-IPO.
Pyth Terminal también alcanzó un récord de 129.255 usuarios mensuales en septiembre.
La tendencia es clara.
La demanda comercial está creciendo, los mercados de perpetuos de RWA utilizan datos de Pyth a gran escala, Pyth Indices amplía el mapa del mercado y el uso de Terminal está convirtiendo el descubrimiento de datos de mercado en una experiencia de producto.
Así es el Precio de Todo en la práctica.
#PYTH #RWA
Los ingresos recurrentes anuales por suscripciones de pago alcanzaron los 11,49 M$ en el tercer trimestre, un 86 % más que en el segundo.
El volumen de perpetuos de RWA registrado alcanzó los 2,16 billones de dólares en el tercer trimestre, de los cuales Pyth fijó el precio de 2,04 billones.
Esto sitúa a Pyth en el 94,4 % del volumen de perpetuos de RWA registrado, según la fuente de precios, durante el trimestre.
Pyth Indices amplió su oferta hasta alcanzar 59 índices activos de acciones individuales, materias primas, índices de mercado, ETF, metales, divisas y exposición a empresas pre-IPO.
Pyth Terminal también alcanzó un récord de 129.255 usuarios mensuales en septiembre.
La tendencia es clara.
La demanda comercial está creciendo, los mercados de perpetuos de RWA utilizan datos de Pyth a gran escala, Pyth Indices amplía el mapa del mercado y el uso de Terminal está convirtiendo el descubrimiento de datos de mercado en una experiencia de producto.
Así es el Precio de Todo en la práctica.
#PYTH #RWA
8
1.7k
·
--
Alcista
$2.16T en volumen de perpetuos de RWA rastreado se movió durante el tercer trimestre de 2026 🔮
Pyth fijó el precio de $2.04T de ese volumen.
Eso representa el 94.4% del mercado rastreado en 22 plataformas.
Septiembre mostró un mercado con menos operaciones, pero con mayor exposición.
El volumen mensual bajó con respecto a agosto, mientras que el interés abierto diario promedio aumentó un 12%, hasta $11.71B, y alcanzó un récord de $12.62B el 30 de septiembre.
Es una señal de otro tipo. Los operadores no se limitaban a entrar y salir del mercado. Mantuvieron posiciones abiertas en acciones, materias primas, índices y divisas.
En septiembre predominaron las acciones, con un volumen de $310.4B. Les siguieron las materias primas, con $198.4B; los índices alcanzaron los $108.0B y las divisas aportaron $14.2B.
La concentración por plataforma también se redujo. Las cinco principales plataformas representaron el 86.9% del volumen de septiembre, con Binance, OKX, Hyperliquid, Variational y Bitget a la cabeza de la clasificación.
Aunque se ampliaron la variedad de plataformas y clases de activos, Pyth siguió siendo la principal capa de fijación de precios.
Pyth fijó el precio del 90.29% del volumen de perpetuos de RWA en septiembre y del 94.4% del mercado total del tercer trimestre.
Los perpetuos de RWA están incorporando acciones, oro, petróleo, índices y divisas a mercados que operan fuera del horario tradicional de las bolsas.
Estos mercados necesitan precios capaces de adaptarse a distintos activos, modelos de plataformas y horarios de negociación.
El tercer trimestre mostró dónde ya se utiliza esta infraestructura.
Se negociaron $2.16T.
Pyth fijó el precio de $2.04T.
#RWA #PYTH
$2.16T en volumen de perpetuos de RWA rastreado se movió durante el tercer trimestre de 2026 🔮
Pyth fijó el precio de $2.04T de ese volumen.
Eso representa el 94.4% del mercado rastreado en 22 plataformas.
Septiembre mostró un mercado con menos operaciones, pero con mayor exposición.
El volumen mensual bajó con respecto a agosto, mientras que el interés abierto diario promedio aumentó un 12%, hasta $11.71B, y alcanzó un récord de $12.62B el 30 de septiembre.
Es una señal de otro tipo. Los operadores no se limitaban a entrar y salir del mercado. Mantuvieron posiciones abiertas en acciones, materias primas, índices y divisas.
En septiembre predominaron las acciones, con un volumen de $310.4B. Les siguieron las materias primas, con $198.4B; los índices alcanzaron los $108.0B y las divisas aportaron $14.2B.
La concentración por plataforma también se redujo. Las cinco principales plataformas representaron el 86.9% del volumen de septiembre, con Binance, OKX, Hyperliquid, Variational y Bitget a la cabeza de la clasificación.
Aunque se ampliaron la variedad de plataformas y clases de activos, Pyth siguió siendo la principal capa de fijación de precios.
Pyth fijó el precio del 90.29% del volumen de perpetuos de RWA en septiembre y del 94.4% del mercado total del tercer trimestre.
Los perpetuos de RWA están incorporando acciones, oro, petróleo, índices y divisas a mercados que operan fuera del horario tradicional de las bolsas.
Estos mercados necesitan precios capaces de adaptarse a distintos activos, modelos de plataformas y horarios de negociación.
El tercer trimestre mostró dónde ya se utiliza esta infraestructura.
Se negociaron $2.16T.
Pyth fijó el precio de $2.04T.
#RWA #PYTH
Pyth fijó el precio de $2.04T de ese volumen.
Eso representa el 94.4% del mercado rastreado en 22 plataformas.
Septiembre mostró un mercado con menos operaciones, pero con mayor exposición.
El volumen mensual bajó con respecto a agosto, mientras que el interés abierto diario promedio aumentó un 12%, hasta $11.71B, y alcanzó un récord de $12.62B el 30 de septiembre.
Es una señal de otro tipo. Los operadores no se limitaban a entrar y salir del mercado. Mantuvieron posiciones abiertas en acciones, materias primas, índices y divisas.
En septiembre predominaron las acciones, con un volumen de $310.4B. Les siguieron las materias primas, con $198.4B; los índices alcanzaron los $108.0B y las divisas aportaron $14.2B.
La concentración por plataforma también se redujo. Las cinco principales plataformas representaron el 86.9% del volumen de septiembre, con Binance, OKX, Hyperliquid, Variational y Bitget a la cabeza de la clasificación.
Aunque se ampliaron la variedad de plataformas y clases de activos, Pyth siguió siendo la principal capa de fijación de precios.
Pyth fijó el precio del 90.29% del volumen de perpetuos de RWA en septiembre y del 94.4% del mercado total del tercer trimestre.
Los perpetuos de RWA están incorporando acciones, oro, petróleo, índices y divisas a mercados que operan fuera del horario tradicional de las bolsas.
Estos mercados necesitan precios capaces de adaptarse a distintos activos, modelos de plataformas y horarios de negociación.
El tercer trimestre mostró dónde ya se utiliza esta infraestructura.
Se negociaron $2.16T.
Pyth fijó el precio de $2.04T.
#RWA #PYTH
1
1
795
·
--
Alcista
Verificado
Datos de mercado para agentes de IA.
Exa AI Labs está probando Pyth para conectar la investigación financiera impulsada por IA con datos de mercado estructurados, en tiempo real e históricos.
La investigación financiera necesita dos tipos de información: lo que dice el mundo y lo que hacen los mercados.
La infraestructura de búsqueda y agentes de Exa ayuda a los sistemas de IA a encontrar información en la web y en fuentes de datos especializadas. Pyth proporciona precios actuales, observaciones históricas, datos de velas y descubrimiento de feeds a través de sus API y su servidor MCP.
Esta combinación ofrece a los agentes una forma más clara de responder preguntas sobre los mercados.
Un agente puede usar Exa para investigar por qué se movió un activo y luego usar Pyth para consultar cómo se negoció ese activo durante el período pertinente.
Así, la información sobre precios se vincula a datos de mercado estructurados, en lugar de depender de artículos, comentarios o referencias secundarias.
Por ejemplo, un usuario podría preguntar qué ocurrió tras los últimos resultados de una empresa y cómo se comportó la acción durante las cinco sesiones siguientes.
Exa puede encontrar el anuncio y la información relacionada. Pyth puede consultar los datos de mercado de esas sesiones. El agente puede combinar ambas cosas en una sola respuesta.
El trabajo de Exa y Pyth aún está en una fase inicial de pruebas.
El objetivo es entender dónde aportan más valor los datos de mercado en los flujos de trabajo de los agentes, cómo los solicitan y cómo deben ser, en la práctica, los datos financieros diseñados para máquinas.
Los agentes de IA necesitan algo más que resultados de búsqueda.
Necesitan conocer el estado del mercado que hay detrás de la historia.
Exa ofrece a los agentes la capa de investigación. Pyth les proporciona datos de mercado.
Explora los datos de mercado de Pyth para agentes a través de MCP.
#PYTH #AIAgents
Datos de mercado para agentes de IA.
Exa AI Labs está probando Pyth para conectar la investigación financiera impulsada por IA con datos de mercado estructurados, en tiempo real e históricos.
La investigación financiera necesita dos tipos de información: lo que dice el mundo y lo que hacen los mercados.
La infraestructura de búsqueda y agentes de Exa ayuda a los sistemas de IA a encontrar información en la web y en fuentes de datos especializadas. Pyth proporciona precios actuales, observaciones históricas, datos de velas y descubrimiento de feeds a través de sus API y su servidor MCP.
Esta combinación ofrece a los agentes una forma más clara de responder preguntas sobre los mercados.
Un agente puede usar Exa para investigar por qué se movió un activo y luego usar Pyth para consultar cómo se negoció ese activo durante el período pertinente.
Así, la información sobre precios se vincula a datos de mercado estructurados, en lugar de depender de artículos, comentarios o referencias secundarias.
Por ejemplo, un usuario podría preguntar qué ocurrió tras los últimos resultados de una empresa y cómo se comportó la acción durante las cinco sesiones siguientes.
Exa puede encontrar el anuncio y la información relacionada. Pyth puede consultar los datos de mercado de esas sesiones. El agente puede combinar ambas cosas en una sola respuesta.
El trabajo de Exa y Pyth aún está en una fase inicial de pruebas.
El objetivo es entender dónde aportan más valor los datos de mercado en los flujos de trabajo de los agentes, cómo los solicitan y cómo deben ser, en la práctica, los datos financieros diseñados para máquinas.
Los agentes de IA necesitan algo más que resultados de búsqueda.
Necesitan conocer el estado del mercado que hay detrás de la historia.
Exa ofrece a los agentes la capa de investigación. Pyth les proporciona datos de mercado.
Explora los datos de mercado de Pyth para agentes a través de MCP.
#PYTH #AIAgents
Exa AI Labs está probando Pyth para conectar la investigación financiera impulsada por IA con datos de mercado estructurados, en tiempo real e históricos.
La investigación financiera necesita dos tipos de información: lo que dice el mundo y lo que hacen los mercados.
La infraestructura de búsqueda y agentes de Exa ayuda a los sistemas de IA a encontrar información en la web y en fuentes de datos especializadas. Pyth proporciona precios actuales, observaciones históricas, datos de velas y descubrimiento de feeds a través de sus API y su servidor MCP.
Esta combinación ofrece a los agentes una forma más clara de responder preguntas sobre los mercados.
Un agente puede usar Exa para investigar por qué se movió un activo y luego usar Pyth para consultar cómo se negoció ese activo durante el período pertinente.
Así, la información sobre precios se vincula a datos de mercado estructurados, en lugar de depender de artículos, comentarios o referencias secundarias.
Por ejemplo, un usuario podría preguntar qué ocurrió tras los últimos resultados de una empresa y cómo se comportó la acción durante las cinco sesiones siguientes.
Exa puede encontrar el anuncio y la información relacionada. Pyth puede consultar los datos de mercado de esas sesiones. El agente puede combinar ambas cosas en una sola respuesta.
El trabajo de Exa y Pyth aún está en una fase inicial de pruebas.
El objetivo es entender dónde aportan más valor los datos de mercado en los flujos de trabajo de los agentes, cómo los solicitan y cómo deben ser, en la práctica, los datos financieros diseñados para máquinas.
Los agentes de IA necesitan algo más que resultados de búsqueda.
Necesitan conocer el estado del mercado que hay detrás de la historia.
Exa ofrece a los agentes la capa de investigación. Pyth les proporciona datos de mercado.
Explora los datos de mercado de Pyth para agentes a través de MCP.
#PYTH #AIAgents
2
1k
·
--
Alcista
Verificado
Pyth cerró septiembre con $11.5M de ARR.
Esto representa un aumento del 10.6% intermensual respecto a agosto, y las suscripciones de pago ya superan el ritmo anualizado anterior de $10.4M.
El crecimiento vino acompañado de una mayor presencia del producto: 129,265 usuarios activos mensuales en Pyth Terminal, más de 3,811 símbolos en el catálogo de Pyth Pro, más índices disponibles y un gran avance para Pyth Data Marketplace.
Los usuarios activos mensuales de Pyth Terminal crecieron un 44.1% en septiembre, a medida que el descubrimiento de datos de mercado siguió avanzando hacia un flujo de trabajo de autoservicio.
Los feeds más consultados estuvieron encabezados por precios continuos de materias primas y metales: Gold Index, PythOil Index, 1 Ounce Gold Index, Silver Index y Natural Gas Index.
Este patrón es importante porque el mayor interés ya no se concentra únicamente en los feeds de criptomonedas. Los usuarios están explorando mercados que tradicionalmente cierran, hacen pausas o están fragmentados entre distintas plataformas, y evaluando cómo pueden cotizarse de forma continua.
En septiembre también se aprobó la distribución de Nasdaq Basic, el producto de Nasdaq para cotizaciones y operaciones en tiempo real de acciones estadounidenses.
Esto ofrece a los datos de mercado institucionales otra vía para llegar a aplicaciones financieras basadas en software, plataformas de negociación, plataformas fintech y aplicaciones de blockchain.
Pyth Indices se amplió para incluir acciones estadounidenses y asiáticas, ETF, metales, materias primas y energía, con nuevas incorporaciones como Amazon, Meta, Coinbase, Palantir, Oracle, Samsung, SK Hynix, SanDisk, WTI 1M, Brent 1M, Henry Hub Gas 1M y 1 Ounce Gold.
Septiembre mostró cómo el modelo se expande a través de distintos productos: Pyth Pro para el descubrimiento de autoservicio, Pyth Indices para la cotización continua de mercados del mundo real y Data Marketplace para conjuntos de datos especializados y procedentes de bolsas.
El precio de todo se está convirtiendo en algo que los equipos pueden explorar, consultar y utilizar para crear.
Explora el catálogo de Pyth Terminal.
#PYTH #trading
Pyth cerró septiembre con $11.5M de ARR.
Esto representa un aumento del 10.6% intermensual respecto a agosto, y las suscripciones de pago ya superan el ritmo anualizado anterior de $10.4M.
El crecimiento vino acompañado de una mayor presencia del producto: 129,265 usuarios activos mensuales en Pyth Terminal, más de 3,811 símbolos en el catálogo de Pyth Pro, más índices disponibles y un gran avance para Pyth Data Marketplace.
Los usuarios activos mensuales de Pyth Terminal crecieron un 44.1% en septiembre, a medida que el descubrimiento de datos de mercado siguió avanzando hacia un flujo de trabajo de autoservicio.
Los feeds más consultados estuvieron encabezados por precios continuos de materias primas y metales: Gold Index, PythOil Index, 1 Ounce Gold Index, Silver Index y Natural Gas Index.
Este patrón es importante porque el mayor interés ya no se concentra únicamente en los feeds de criptomonedas. Los usuarios están explorando mercados que tradicionalmente cierran, hacen pausas o están fragmentados entre distintas plataformas, y evaluando cómo pueden cotizarse de forma continua.
En septiembre también se aprobó la distribución de Nasdaq Basic, el producto de Nasdaq para cotizaciones y operaciones en tiempo real de acciones estadounidenses.
Esto ofrece a los datos de mercado institucionales otra vía para llegar a aplicaciones financieras basadas en software, plataformas de negociación, plataformas fintech y aplicaciones de blockchain.
Pyth Indices se amplió para incluir acciones estadounidenses y asiáticas, ETF, metales, materias primas y energía, con nuevas incorporaciones como Amazon, Meta, Coinbase, Palantir, Oracle, Samsung, SK Hynix, SanDisk, WTI 1M, Brent 1M, Henry Hub Gas 1M y 1 Ounce Gold.
Septiembre mostró cómo el modelo se expande a través de distintos productos: Pyth Pro para el descubrimiento de autoservicio, Pyth Indices para la cotización continua de mercados del mundo real y Data Marketplace para conjuntos de datos especializados y procedentes de bolsas.
El precio de todo se está convirtiendo en algo que los equipos pueden explorar, consultar y utilizar para crear.
Explora el catálogo de Pyth Terminal.
#PYTH #trading
Esto representa un aumento del 10.6% intermensual respecto a agosto, y las suscripciones de pago ya superan el ritmo anualizado anterior de $10.4M.
El crecimiento vino acompañado de una mayor presencia del producto: 129,265 usuarios activos mensuales en Pyth Terminal, más de 3,811 símbolos en el catálogo de Pyth Pro, más índices disponibles y un gran avance para Pyth Data Marketplace.
Los usuarios activos mensuales de Pyth Terminal crecieron un 44.1% en septiembre, a medida que el descubrimiento de datos de mercado siguió avanzando hacia un flujo de trabajo de autoservicio.
Los feeds más consultados estuvieron encabezados por precios continuos de materias primas y metales: Gold Index, PythOil Index, 1 Ounce Gold Index, Silver Index y Natural Gas Index.
Este patrón es importante porque el mayor interés ya no se concentra únicamente en los feeds de criptomonedas. Los usuarios están explorando mercados que tradicionalmente cierran, hacen pausas o están fragmentados entre distintas plataformas, y evaluando cómo pueden cotizarse de forma continua.
En septiembre también se aprobó la distribución de Nasdaq Basic, el producto de Nasdaq para cotizaciones y operaciones en tiempo real de acciones estadounidenses.
Esto ofrece a los datos de mercado institucionales otra vía para llegar a aplicaciones financieras basadas en software, plataformas de negociación, plataformas fintech y aplicaciones de blockchain.
Pyth Indices se amplió para incluir acciones estadounidenses y asiáticas, ETF, metales, materias primas y energía, con nuevas incorporaciones como Amazon, Meta, Coinbase, Palantir, Oracle, Samsung, SK Hynix, SanDisk, WTI 1M, Brent 1M, Henry Hub Gas 1M y 1 Ounce Gold.
Septiembre mostró cómo el modelo se expande a través de distintos productos: Pyth Pro para el descubrimiento de autoservicio, Pyth Indices para la cotización continua de mercados del mundo real y Data Marketplace para conjuntos de datos especializados y procedentes de bolsas.
El precio de todo se está convirtiendo en algo que los equipos pueden explorar, consultar y utilizar para crear.
Explora el catálogo de Pyth Terminal.
#PYTH #trading
6
1.8k
·
--
Alcista
Verificado
Lighter está explorando los Índices Pyth mientras amplía los mercados perpetuos más allá de las criptomonedas.
El centro está construyendo mercados de activos del mundo real en un rollup de conocimiento cero de Ethereum, donde el reto no es solo qué mercados desean los traders.
Sino cómo esos mercados deberían tener un precio cuando las bolsas subyacentes operan en horarios diferentes.
Un mercado perpetuo puede seguir negociando mientras el mercado subyacente está cerrado. Eso significa que la ejecución, la gestión de riesgos y las liquidaciones aún necesitan una entrada de precios durante esas horas.
Aquí es donde la infraestructura de índices 24/7 empieza a importar.
Los Índices Pyth se construyen a partir de los feeds de precios de Pyth y metodologías definidas, diseñados para activos que podrían no cotizar de forma continua en sus venues subyacentes.
Eso no significa que la bolsa subyacente opere cada segundo de la semana.
Significa que el índice puede seguir una metodología definida durante las horas en las que los mercados tradicionales podrían estar cerrados.
Para venues como Lighter, eso crea otra opción para mercados vinculados a acciones, materias primas, metales, FX, futuros y otros activos del mundo real.
En lugar de depender únicamente del último precio de la bolsa disponible o de crear lógica de precios a medida para cada mercado, los venues pueden evaluar productos de índice construidos para la negociación continua.
Lighter aún conserva la experiencia de trading, el diseño del mercado, la ejecución y los controles de riesgo.
Los Índices Pyth pueden respaldar la capa de precios de la que pueden depender esos mercados.
A medida que los mercados perpetuos se expanden más allá de las criptomonedas, los datos de mercado pasan a formar parte del diseño del producto.
La ejecución rápida importa.
También lo hace el precio de referencia detrás del mercado.
Explora los Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#trading #lighter #PYTH
Lighter está explorando los Índices Pyth mientras amplía los mercados perpetuos más allá de las criptomonedas.
El centro está construyendo mercados de activos del mundo real en un rollup de conocimiento cero de Ethereum, donde el reto no es solo qué mercados desean los traders.
Sino cómo esos mercados deberían tener un precio cuando las bolsas subyacentes operan en horarios diferentes.
Un mercado perpetuo puede seguir negociando mientras el mercado subyacente está cerrado. Eso significa que la ejecución, la gestión de riesgos y las liquidaciones aún necesitan una entrada de precios durante esas horas.
Aquí es donde la infraestructura de índices 24/7 empieza a importar.
Los Índices Pyth se construyen a partir de los feeds de precios de Pyth y metodologías definidas, diseñados para activos que podrían no cotizar de forma continua en sus venues subyacentes.
Eso no significa que la bolsa subyacente opere cada segundo de la semana.
Significa que el índice puede seguir una metodología definida durante las horas en las que los mercados tradicionales podrían estar cerrados.
Para venues como Lighter, eso crea otra opción para mercados vinculados a acciones, materias primas, metales, FX, futuros y otros activos del mundo real.
En lugar de depender únicamente del último precio de la bolsa disponible o de crear lógica de precios a medida para cada mercado, los venues pueden evaluar productos de índice construidos para la negociación continua.
Lighter aún conserva la experiencia de trading, el diseño del mercado, la ejecución y los controles de riesgo.
Los Índices Pyth pueden respaldar la capa de precios de la que pueden depender esos mercados.
A medida que los mercados perpetuos se expanden más allá de las criptomonedas, los datos de mercado pasan a formar parte del diseño del producto.
La ejecución rápida importa.
También lo hace el precio de referencia detrás del mercado.
Explora los Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#trading #lighter #PYTH
El centro está construyendo mercados de activos del mundo real en un rollup de conocimiento cero de Ethereum, donde el reto no es solo qué mercados desean los traders.
Sino cómo esos mercados deberían tener un precio cuando las bolsas subyacentes operan en horarios diferentes.
Un mercado perpetuo puede seguir negociando mientras el mercado subyacente está cerrado. Eso significa que la ejecución, la gestión de riesgos y las liquidaciones aún necesitan una entrada de precios durante esas horas.
Aquí es donde la infraestructura de índices 24/7 empieza a importar.
Los Índices Pyth se construyen a partir de los feeds de precios de Pyth y metodologías definidas, diseñados para activos que podrían no cotizar de forma continua en sus venues subyacentes.
Eso no significa que la bolsa subyacente opere cada segundo de la semana.
Significa que el índice puede seguir una metodología definida durante las horas en las que los mercados tradicionales podrían estar cerrados.
Para venues como Lighter, eso crea otra opción para mercados vinculados a acciones, materias primas, metales, FX, futuros y otros activos del mundo real.
En lugar de depender únicamente del último precio de la bolsa disponible o de crear lógica de precios a medida para cada mercado, los venues pueden evaluar productos de índice construidos para la negociación continua.
Lighter aún conserva la experiencia de trading, el diseño del mercado, la ejecución y los controles de riesgo.
Los Índices Pyth pueden respaldar la capa de precios de la que pueden depender esos mercados.
A medida que los mercados perpetuos se expanden más allá de las criptomonedas, los datos de mercado pasan a formar parte del diseño del producto.
La ejecución rápida importa.
También lo hace el precio de referencia detrás del mercado.
Explora los Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#trading #lighter #PYTH
1
8
1.6k
·
--
Alcista
Verificado
Pyth Connect Q3 2026 ya está disponible para registrarse.
El mercado se mueve rápido. Pyth se mueve más rápido.
El 8 de octubre a las 2:00 PM UTC, Pyth organizará su Revisión trimestral de Negocios y Mercados para publicadores de datos, socios institucionales, creadores, consumidores de datos y participantes del mercado.
El Q3 fue el trimestre más grande de Pyth hasta ahora, y esta sesión se construye en torno a los hitos que lo hicieron posible.
La presentación cubrirá el progreso de Pyth en el desarrollo de productos, la adopción del ecosistema, la cobertura del mercado y las prioridades estratégicas para los próximos meses.
Los asistentes recibirán actualizaciones de toda la red, un vistazo a hacia dónde se está moviendo la demanda de datos de mercado de nivel institucional y una perspectiva de cómo Pyth continúa escalando como una capa de datos compartida para las finanzas modernas.
La sesión también incluirá un Q&A moderado, con los asistentes invitados a enviar preguntas durante el registro.
Pyth también afirma que habrá un importante anuncio sobre lo que viene a continuación.
Pyth Connect Q3 2026 se llevará a cabo en línea el 8 de octubre a las 2:00 PM UTC.
Regístrate a través de la página oficial de Pyth Connect.
#trading #PYTH
Pyth Connect Q3 2026 ya está disponible para registrarse.
El mercado se mueve rápido. Pyth se mueve más rápido.
El 8 de octubre a las 2:00 PM UTC, Pyth organizará su Revisión trimestral de Negocios y Mercados para publicadores de datos, socios institucionales, creadores, consumidores de datos y participantes del mercado.
El Q3 fue el trimestre más grande de Pyth hasta ahora, y esta sesión se construye en torno a los hitos que lo hicieron posible.
La presentación cubrirá el progreso de Pyth en el desarrollo de productos, la adopción del ecosistema, la cobertura del mercado y las prioridades estratégicas para los próximos meses.
Los asistentes recibirán actualizaciones de toda la red, un vistazo a hacia dónde se está moviendo la demanda de datos de mercado de nivel institucional y una perspectiva de cómo Pyth continúa escalando como una capa de datos compartida para las finanzas modernas.
La sesión también incluirá un Q&A moderado, con los asistentes invitados a enviar preguntas durante el registro.
Pyth también afirma que habrá un importante anuncio sobre lo que viene a continuación.
Pyth Connect Q3 2026 se llevará a cabo en línea el 8 de octubre a las 2:00 PM UTC.
Regístrate a través de la página oficial de Pyth Connect.
#trading #PYTH
El mercado se mueve rápido. Pyth se mueve más rápido.
El 8 de octubre a las 2:00 PM UTC, Pyth organizará su Revisión trimestral de Negocios y Mercados para publicadores de datos, socios institucionales, creadores, consumidores de datos y participantes del mercado.
El Q3 fue el trimestre más grande de Pyth hasta ahora, y esta sesión se construye en torno a los hitos que lo hicieron posible.
La presentación cubrirá el progreso de Pyth en el desarrollo de productos, la adopción del ecosistema, la cobertura del mercado y las prioridades estratégicas para los próximos meses.
Los asistentes recibirán actualizaciones de toda la red, un vistazo a hacia dónde se está moviendo la demanda de datos de mercado de nivel institucional y una perspectiva de cómo Pyth continúa escalando como una capa de datos compartida para las finanzas modernas.
La sesión también incluirá un Q&A moderado, con los asistentes invitados a enviar preguntas durante el registro.
Pyth también afirma que habrá un importante anuncio sobre lo que viene a continuación.
Pyth Connect Q3 2026 se llevará a cabo en línea el 8 de octubre a las 2:00 PM UTC.
Regístrate a través de la página oficial de Pyth Connect.
#trading #PYTH
7
1.4k
·
--
Alcista
Verificado
Un precio te dice dónde se ha negociado un activo.
El mercado que lo sustenta cuenta una historia más grande.
La visión de Pyth para el Precio de Todo se está ampliando: de los flujos de precios en distintas clases de activos al mercado de datos institucional que hay detrás de esos precios.
La incorporación de Nasdaq al Mercado de Datos de Pyth es un paso importante en esa dirección.
Como distribuidor externo de Nasdaq Basic, Pyth puede llevar a nuevas audiencias la cotización bursátil y el producto de negociación en tiempo real de Nasdaq para acciones estadounidenses a través del Mercado de Datos de Pyth.
Esto incluye el mejor precio comprador y vendedor, los datos de última operación y los precios oficiales de apertura y cierre para acciones estadounidenses.
Y Nasdaq forma parte de un panorama mucho más amplio.
Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments y Exchange Data International se encuentran entre las instituciones conectadas a Pyth.
El modelo es sencillo: las instituciones publican datos más cerca de su fuente, mientras que las aplicaciones los consultan a través de una capa de distribución compartida.
Esto abre una vía para que conjuntos de datos especializados lleguen a plataformas fintech, centros de negociación, aplicaciones blockchain y otros sistemas financieros impulsados por software.
El Precio de Todo significa amplitud y profundidad: flujos de precios entre clases de activos, datos originados en las bolsas y conjuntos de datos especializados de las instituciones que mejor conocen esos mercados.
Más información detrás de las decisiones financieras, disponible donde las aplicaciones modernas la necesitan.
Los mercados son más que un número en una pantalla.
Las instituciones que los están moldeando deberían tener una vía directa hacia la próxima generación de aplicaciones financieras.
Explora el Mercado de Datos de Pyth para saber más.
#trading #PYTH
Un precio te dice dónde se ha negociado un activo.
El mercado que lo sustenta cuenta una historia más grande.
La visión de Pyth para el Precio de Todo se está ampliando: de los flujos de precios en distintas clases de activos al mercado de datos institucional que hay detrás de esos precios.
La incorporación de Nasdaq al Mercado de Datos de Pyth es un paso importante en esa dirección.
Como distribuidor externo de Nasdaq Basic, Pyth puede llevar a nuevas audiencias la cotización bursátil y el producto de negociación en tiempo real de Nasdaq para acciones estadounidenses a través del Mercado de Datos de Pyth.
Esto incluye el mejor precio comprador y vendedor, los datos de última operación y los precios oficiales de apertura y cierre para acciones estadounidenses.
Y Nasdaq forma parte de un panorama mucho más amplio.
Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments y Exchange Data International se encuentran entre las instituciones conectadas a Pyth.
El modelo es sencillo: las instituciones publican datos más cerca de su fuente, mientras que las aplicaciones los consultan a través de una capa de distribución compartida.
Esto abre una vía para que conjuntos de datos especializados lleguen a plataformas fintech, centros de negociación, aplicaciones blockchain y otros sistemas financieros impulsados por software.
El Precio de Todo significa amplitud y profundidad: flujos de precios entre clases de activos, datos originados en las bolsas y conjuntos de datos especializados de las instituciones que mejor conocen esos mercados.
Más información detrás de las decisiones financieras, disponible donde las aplicaciones modernas la necesitan.
Los mercados son más que un número en una pantalla.
Las instituciones que los están moldeando deberían tener una vía directa hacia la próxima generación de aplicaciones financieras.
Explora el Mercado de Datos de Pyth para saber más.
#trading #PYTH
El mercado que lo sustenta cuenta una historia más grande.
La visión de Pyth para el Precio de Todo se está ampliando: de los flujos de precios en distintas clases de activos al mercado de datos institucional que hay detrás de esos precios.
La incorporación de Nasdaq al Mercado de Datos de Pyth es un paso importante en esa dirección.
Como distribuidor externo de Nasdaq Basic, Pyth puede llevar a nuevas audiencias la cotización bursátil y el producto de negociación en tiempo real de Nasdaq para acciones estadounidenses a través del Mercado de Datos de Pyth.
Esto incluye el mejor precio comprador y vendedor, los datos de última operación y los precios oficiales de apertura y cierre para acciones estadounidenses.
Y Nasdaq forma parte de un panorama mucho más amplio.
Cboe, LMAX, Euronext, SGX, OTC Markets, Tradeweb, Fenics, Fidelity Investments y Exchange Data International se encuentran entre las instituciones conectadas a Pyth.
El modelo es sencillo: las instituciones publican datos más cerca de su fuente, mientras que las aplicaciones los consultan a través de una capa de distribución compartida.
Esto abre una vía para que conjuntos de datos especializados lleguen a plataformas fintech, centros de negociación, aplicaciones blockchain y otros sistemas financieros impulsados por software.
El Precio de Todo significa amplitud y profundidad: flujos de precios entre clases de activos, datos originados en las bolsas y conjuntos de datos especializados de las instituciones que mejor conocen esos mercados.
Más información detrás de las decisiones financieras, disponible donde las aplicaciones modernas la necesitan.
Los mercados son más que un número en una pantalla.
Las instituciones que los están moldeando deberían tener una vía directa hacia la próxima generación de aplicaciones financieras.
Explora el Mercado de Datos de Pyth para saber más.
#trading #PYTH
6
1.2k
·
--
Alcista
Verificado
Los 50 índices de Pyth están activos.
La suite ahora abarca acciones de un solo nombre, materias primas, índices de mercado, ETF, metales, FX y exposición previa a la salida a bolsa (pre-IPO).
Las acciones de un solo nombre son la categoría más grande, con 20 índices activos sobre nombres como Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX y más.
Las materias primas ahora representan 15 índices activos, que cubren petróleo, Brent, WTI, gas natural, cobre y productos de futuros de vencimiento constante.
El resto del mapa del mercado abarca 5 índices de mercado, 3 ETF, 3 metales, 2 pares de FX y 2 nombres pre-IPO.
Ahí es donde entran los índices de Pyth.
El mercado ya no es una sola clase de activo, una sola región o un solo calendario de negociación.
Las acciones, las materias primas, los ETF, los metales, el FX, los índices y la exposición pre-IPO se están convirtiendo en parte de la misma superficie de mercado programable.
Pyth Indices ofrece a los creadores una biblioteca en crecimiento de índices de referencia diseñados para ese entorno.
50 índices activos.
Siete categorías de mercado.
Una capa de precios en expansión.
Solicita acceso a Pyth Indices: https://www.pyth.network/indices
#RWA #trading
Los 50 índices de Pyth están activos.
La suite ahora abarca acciones de un solo nombre, materias primas, índices de mercado, ETF, metales, FX y exposición previa a la salida a bolsa (pre-IPO).
Las acciones de un solo nombre son la categoría más grande, con 20 índices activos sobre nombres como Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX y más.
Las materias primas ahora representan 15 índices activos, que cubren petróleo, Brent, WTI, gas natural, cobre y productos de futuros de vencimiento constante.
El resto del mapa del mercado abarca 5 índices de mercado, 3 ETF, 3 metales, 2 pares de FX y 2 nombres pre-IPO.
Ahí es donde entran los índices de Pyth.
El mercado ya no es una sola clase de activo, una sola región o un solo calendario de negociación.
Las acciones, las materias primas, los ETF, los metales, el FX, los índices y la exposición pre-IPO se están convirtiendo en parte de la misma superficie de mercado programable.
Pyth Indices ofrece a los creadores una biblioteca en crecimiento de índices de referencia diseñados para ese entorno.
50 índices activos.
Siete categorías de mercado.
Una capa de precios en expansión.
Solicita acceso a Pyth Indices: https://www.pyth.network/indices
#RWA #trading
La suite ahora abarca acciones de un solo nombre, materias primas, índices de mercado, ETF, metales, FX y exposición previa a la salida a bolsa (pre-IPO).
Las acciones de un solo nombre son la categoría más grande, con 20 índices activos sobre nombres como Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, Palantir, Coinbase, Samsung, SpaceX y más.
Las materias primas ahora representan 15 índices activos, que cubren petróleo, Brent, WTI, gas natural, cobre y productos de futuros de vencimiento constante.
El resto del mapa del mercado abarca 5 índices de mercado, 3 ETF, 3 metales, 2 pares de FX y 2 nombres pre-IPO.
Ahí es donde entran los índices de Pyth.
El mercado ya no es una sola clase de activo, una sola región o un solo calendario de negociación.
Las acciones, las materias primas, los ETF, los metales, el FX, los índices y la exposición pre-IPO se están convirtiendo en parte de la misma superficie de mercado programable.
Pyth Indices ofrece a los creadores una biblioteca en crecimiento de índices de referencia diseñados para ese entorno.
50 índices activos.
Siete categorías de mercado.
Una capa de precios en expansión.
Solicita acceso a Pyth Indices: https://www.pyth.network/indices
#RWA #trading
6
1.5k
·
--
Alcista
Verificado
Coinbase está ayudando a impulsar los mercados de derivados.
A medida que esos mercados evolucionan, la infraestructura que hay debajo de ellos también tiene que evolucionar.
Boris Ilyevsky, responsable de Derivados en Coinbase, dijo que Coinbase ha estado a la vanguardia de esta evolución, y que su creciente participación en el mercado de derivados refleja ese compromiso.
También señaló a Pyth Indices como parte de la infraestructura que ayuda a hacer posible la próxima era de los mercados.
Ese es el papel de los datos de mercado en esta etapa.
Los nuevos mercados de derivados no se construyen solo listando más productos. También necesitan una infraestructura de precios que pueda respaldar cómo se crean, negocian y mantienen esos productos.
Pyth Indices está en esa capa.
Ofrece a las bolsas, recintos y creadores una infraestructura de referencia que pueden usar para respaldar nuevas estructuras de mercado.
La próxima era de los derivados no se definirá únicamente por lo que se liste.
También se definirá por la capa de datos de la que dependen esos mercados.
Pyth Indices ayuda a cubrir ese vacío.
#PYTH #RWA
Coinbase está ayudando a impulsar los mercados de derivados.
A medida que esos mercados evolucionan, la infraestructura que hay debajo de ellos también tiene que evolucionar.
Boris Ilyevsky, responsable de Derivados en Coinbase, dijo que Coinbase ha estado a la vanguardia de esta evolución, y que su creciente participación en el mercado de derivados refleja ese compromiso.
También señaló a Pyth Indices como parte de la infraestructura que ayuda a hacer posible la próxima era de los mercados.
Ese es el papel de los datos de mercado en esta etapa.
Los nuevos mercados de derivados no se construyen solo listando más productos. También necesitan una infraestructura de precios que pueda respaldar cómo se crean, negocian y mantienen esos productos.
Pyth Indices está en esa capa.
Ofrece a las bolsas, recintos y creadores una infraestructura de referencia que pueden usar para respaldar nuevas estructuras de mercado.
La próxima era de los derivados no se definirá únicamente por lo que se liste.
También se definirá por la capa de datos de la que dependen esos mercados.
Pyth Indices ayuda a cubrir ese vacío.
#PYTH #RWA
A medida que esos mercados evolucionan, la infraestructura que hay debajo de ellos también tiene que evolucionar.
Boris Ilyevsky, responsable de Derivados en Coinbase, dijo que Coinbase ha estado a la vanguardia de esta evolución, y que su creciente participación en el mercado de derivados refleja ese compromiso.
También señaló a Pyth Indices como parte de la infraestructura que ayuda a hacer posible la próxima era de los mercados.
Ese es el papel de los datos de mercado en esta etapa.
Los nuevos mercados de derivados no se construyen solo listando más productos. También necesitan una infraestructura de precios que pueda respaldar cómo se crean, negocian y mantienen esos productos.
Pyth Indices está en esa capa.
Ofrece a las bolsas, recintos y creadores una infraestructura de referencia que pueden usar para respaldar nuevas estructuras de mercado.
La próxima era de los derivados no se definirá únicamente por lo que se liste.
También se definirá por la capa de datos de la que dependen esos mercados.
Pyth Indices ayuda a cubrir ese vacío.
#PYTH #RWA
2
7
3.7k
·
--
Alcista
Verificado
¡EXCLUSIVO! Pyth ahora es un distribuidor externo de Nasdaq Basic 🔮
El producto de cotizaciones y operaciones en tiempo real de Nasdaq para valores estadounidenses se está distribuyendo a través del Pyth Data Marketplace.
Nasdaq Basic incluye datos de mejor precio y mejor oferta del centro de mercado de Nasdaq: mejor oferta y demanda con tamaño, además del último precio y tamaño de las sedes de EE. UU. de Nasdaq, y las operaciones reportadas a la Instalación de Reporte de Operaciones FINRA/Nasdaq.
La cobertura se extiende a todos los valores listados en bolsas de EE. UU., independientemente de en qué sede esté listado el valor.
También incluye el Nasdaq Official Opening Price y el Nasdaq Official Closing Price, precios de referencia usados en toda la industria para valorar posiciones al momento de la apertura y del cierre.
El camino de la distribución importa.
Nasdaq Basic ya se usa en casas de corretaje, bancos, plataformas fintech y aplicaciones de inversión para consumidores. Pyth Data Marketplace agrega un canal preparado para destinos nativos de software y blockchain.
Las aplicaciones de trading, las plataformas fintech, las apps de blockchain y las instituciones ahora pueden acceder a Nasdaq Basic a través de Pyth Data Marketplace como un único punto de integración.
Los clientes interesados en usar Pyth como proveedor de su Nasdaq Basic deben obtener una licencia directamente con Nasdaq y recibir la aprobación previa por escrito de Nasdaq antes de consumir el feed.
Ese es el papel de Pyth Data Marketplace: conjuntos de datos institucionales que llegan a las aplicaciones que los necesitan, con atribución al editor y control comercial preservados.
Nasdaq Basic, a través de Pyth Data Marketplace.
El precio de todo sigue acercándose cada vez más a los sistemas que lo usan.
#PYTH #sol
¡EXCLUSIVO! Pyth ahora es un distribuidor externo de Nasdaq Basic 🔮
El producto de cotizaciones y operaciones en tiempo real de Nasdaq para valores estadounidenses se está distribuyendo a través del Pyth Data Marketplace.
Nasdaq Basic incluye datos de mejor precio y mejor oferta del centro de mercado de Nasdaq: mejor oferta y demanda con tamaño, además del último precio y tamaño de las sedes de EE. UU. de Nasdaq, y las operaciones reportadas a la Instalación de Reporte de Operaciones FINRA/Nasdaq.
La cobertura se extiende a todos los valores listados en bolsas de EE. UU., independientemente de en qué sede esté listado el valor.
También incluye el Nasdaq Official Opening Price y el Nasdaq Official Closing Price, precios de referencia usados en toda la industria para valorar posiciones al momento de la apertura y del cierre.
El camino de la distribución importa.
Nasdaq Basic ya se usa en casas de corretaje, bancos, plataformas fintech y aplicaciones de inversión para consumidores. Pyth Data Marketplace agrega un canal preparado para destinos nativos de software y blockchain.
Las aplicaciones de trading, las plataformas fintech, las apps de blockchain y las instituciones ahora pueden acceder a Nasdaq Basic a través de Pyth Data Marketplace como un único punto de integración.
Los clientes interesados en usar Pyth como proveedor de su Nasdaq Basic deben obtener una licencia directamente con Nasdaq y recibir la aprobación previa por escrito de Nasdaq antes de consumir el feed.
Ese es el papel de Pyth Data Marketplace: conjuntos de datos institucionales que llegan a las aplicaciones que los necesitan, con atribución al editor y control comercial preservados.
Nasdaq Basic, a través de Pyth Data Marketplace.
El precio de todo sigue acercándose cada vez más a los sistemas que lo usan.
#PYTH #sol
El producto de cotizaciones y operaciones en tiempo real de Nasdaq para valores estadounidenses se está distribuyendo a través del Pyth Data Marketplace.
Nasdaq Basic incluye datos de mejor precio y mejor oferta del centro de mercado de Nasdaq: mejor oferta y demanda con tamaño, además del último precio y tamaño de las sedes de EE. UU. de Nasdaq, y las operaciones reportadas a la Instalación de Reporte de Operaciones FINRA/Nasdaq.
La cobertura se extiende a todos los valores listados en bolsas de EE. UU., independientemente de en qué sede esté listado el valor.
También incluye el Nasdaq Official Opening Price y el Nasdaq Official Closing Price, precios de referencia usados en toda la industria para valorar posiciones al momento de la apertura y del cierre.
El camino de la distribución importa.
Nasdaq Basic ya se usa en casas de corretaje, bancos, plataformas fintech y aplicaciones de inversión para consumidores. Pyth Data Marketplace agrega un canal preparado para destinos nativos de software y blockchain.
Las aplicaciones de trading, las plataformas fintech, las apps de blockchain y las instituciones ahora pueden acceder a Nasdaq Basic a través de Pyth Data Marketplace como un único punto de integración.
Los clientes interesados en usar Pyth como proveedor de su Nasdaq Basic deben obtener una licencia directamente con Nasdaq y recibir la aprobación previa por escrito de Nasdaq antes de consumir el feed.
Ese es el papel de Pyth Data Marketplace: conjuntos de datos institucionales que llegan a las aplicaciones que los necesitan, con atribución al editor y control comercial preservados.
Nasdaq Basic, a través de Pyth Data Marketplace.
El precio de todo sigue acercándose cada vez más a los sistemas que lo usan.
#PYTH #sol
4
1.1k
·
--
Alcista
Verificado
PYTH × STOCKLANA.
Ahora está activo un track de Pyth en el Hackathon de Stocklana.
El premio ya supera los $120K, con cinco tracks patrocinados para creadores que trabajan con acciones en Solana.
El track de Pyth se enfoca en el mejor uso de los datos de mercado de Pyth.
Los ganadores obtienen tres meses de Pyth Pro: feeds de 1,200+ de equity, además de ETFs, FX, metales y cripto, a través de una sola API.
Esto importa porque los productos basados en acciones necesitan más que ejecución.
Necesitan datos de mercado fiables para precios, gráficos, colateral, riesgo, liquidación y la lógica financiera detrás del producto.
Stocklana ofrece a los creadores un entorno en vivo para experimentar con acciones tokenizadas, mercados pre-IPO, agentes basados en acciones y nuevas experiencias de trading en Solana.
Pyth Pro les da la capa de datos para construir alrededor.
El mercado de valores está abierto para construir.
El plazo se ha extendido hasta el 25 de septiembre a las 4 PM ET.
Explora el Hackathon de Stocklana: https://hackathons.solana.com
#PYTH #sol
PYTH × STOCKLANA.
Ahora está activo un track de Pyth en el Hackathon de Stocklana.
El premio ya supera los $120K, con cinco tracks patrocinados para creadores que trabajan con acciones en Solana.
El track de Pyth se enfoca en el mejor uso de los datos de mercado de Pyth.
Los ganadores obtienen tres meses de Pyth Pro: feeds de 1,200+ de equity, además de ETFs, FX, metales y cripto, a través de una sola API.
Esto importa porque los productos basados en acciones necesitan más que ejecución.
Necesitan datos de mercado fiables para precios, gráficos, colateral, riesgo, liquidación y la lógica financiera detrás del producto.
Stocklana ofrece a los creadores un entorno en vivo para experimentar con acciones tokenizadas, mercados pre-IPO, agentes basados en acciones y nuevas experiencias de trading en Solana.
Pyth Pro les da la capa de datos para construir alrededor.
El mercado de valores está abierto para construir.
El plazo se ha extendido hasta el 25 de septiembre a las 4 PM ET.
Explora el Hackathon de Stocklana: https://hackathons.solana.com
#PYTH #sol
Ahora está activo un track de Pyth en el Hackathon de Stocklana.
El premio ya supera los $120K, con cinco tracks patrocinados para creadores que trabajan con acciones en Solana.
El track de Pyth se enfoca en el mejor uso de los datos de mercado de Pyth.
Los ganadores obtienen tres meses de Pyth Pro: feeds de 1,200+ de equity, además de ETFs, FX, metales y cripto, a través de una sola API.
Esto importa porque los productos basados en acciones necesitan más que ejecución.
Necesitan datos de mercado fiables para precios, gráficos, colateral, riesgo, liquidación y la lógica financiera detrás del producto.
Stocklana ofrece a los creadores un entorno en vivo para experimentar con acciones tokenizadas, mercados pre-IPO, agentes basados en acciones y nuevas experiencias de trading en Solana.
Pyth Pro les da la capa de datos para construir alrededor.
El mercado de valores está abierto para construir.
El plazo se ha extendido hasta el 25 de septiembre a las 4 PM ET.
Explora el Hackathon de Stocklana: https://hackathons.solana.com
#PYTH #sol
5
3.7k
·
--
Alcista
Verificado
Seis índices de futuros de vencimiento constante están en funcionamiento en Pyth.
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI y Dutch TTF.
Sin calendario de rollover. Sin fecha de rollover.
Un feed estándar de futuros sigue un contrato. BRENTU6, por ejemplo, representa el Brent de septiembre y vence en septiembre.
Eso significa que un mercado de un mes va migrando. Mientras tanto, su horizonte va disminuyendo.
Un contrato que está a 25 días del vencimiento ofrece una perspectiva diferente a la del mismo contrato tres días antes del vencimiento.
Un índice de vencimiento constante mantiene fijo el tiempo hasta el vencimiento mientras los contratos se mueven por debajo.
La madurez permanece constante.
A un mes de distancia, cada día.
Cada índice se cotiza en USD con cinco decimales y sigue el calendario de la bolsa subyacente aproximadamente en 23/5.
Para los desarrolladores, eso crea una referencia más clara para mercados basados en futuros sin tener que gestionar ellos mismos el calendario de rollover.
Seis índices de futuros de vencimiento constante ya están disponibles a través de Pyth Indices.
Solicita acceso a Pyth Indices: https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
Seis índices de futuros de vencimiento constante están en funcionamiento en Pyth.
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI y Dutch TTF.
Sin calendario de rollover. Sin fecha de rollover.
Un feed estándar de futuros sigue un contrato. BRENTU6, por ejemplo, representa el Brent de septiembre y vence en septiembre.
Eso significa que un mercado de un mes va migrando. Mientras tanto, su horizonte va disminuyendo.
Un contrato que está a 25 días del vencimiento ofrece una perspectiva diferente a la del mismo contrato tres días antes del vencimiento.
Un índice de vencimiento constante mantiene fijo el tiempo hasta el vencimiento mientras los contratos se mueven por debajo.
La madurez permanece constante.
A un mes de distancia, cada día.
Cada índice se cotiza en USD con cinco decimales y sigue el calendario de la bolsa subyacente aproximadamente en 23/5.
Para los desarrolladores, eso crea una referencia más clara para mercados basados en futuros sin tener que gestionar ellos mismos el calendario de rollover.
Seis índices de futuros de vencimiento constante ya están disponibles a través de Pyth Indices.
Solicita acceso a Pyth Indices: https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI y Dutch TTF.
Sin calendario de rollover. Sin fecha de rollover.
Un feed estándar de futuros sigue un contrato. BRENTU6, por ejemplo, representa el Brent de septiembre y vence en septiembre.
Eso significa que un mercado de un mes va migrando. Mientras tanto, su horizonte va disminuyendo.
Un contrato que está a 25 días del vencimiento ofrece una perspectiva diferente a la del mismo contrato tres días antes del vencimiento.
Un índice de vencimiento constante mantiene fijo el tiempo hasta el vencimiento mientras los contratos se mueven por debajo.
La madurez permanece constante.
A un mes de distancia, cada día.
Cada índice se cotiza en USD con cinco decimales y sigue el calendario de la bolsa subyacente aproximadamente en 23/5.
Para los desarrolladores, eso crea una referencia más clara para mercados basados en futuros sin tener que gestionar ellos mismos el calendario de rollover.
Seis índices de futuros de vencimiento constante ya están disponibles a través de Pyth Indices.
Solicita acceso a Pyth Indices: https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
3
1k
·
--
Alcista
Verificado
Taiwán, en tiempo real 🇹🇼
TSMC, Foxconn / Hon Hai, Quanta Computer, Wistron, MediaTek y Unimicron Technology ya están disponibles en Pyth Pro.
Las seis nuevas fuentes de acciones de Taiwán acercan al catálogo de datos de mercado de Pyth algunas de las empresas públicas de la región más seguidas, abarcando semiconductores, diseño de chips, fabricación de electrónica, servidores, hardware y componentes.
Taiwán se encuentra en el centro de la cadena global de suministro de tecnología. Cuando la demanda se desplaza entre hardware de IA, dispositivos de consumo, chips y capacidad de fabricación, estas empresas forman parte de la superficie de mercado que observan los traders, los centros y las aplicaciones.
Pyth Pro pone esos datos a disposición a través del mismo producto en el que los equipos pueden explorar 3.500+ flujos de mercado en mercados globales.
Las acciones de Taiwán ya están disponibles en vivo en Pyth Pro.
Explora las acciones de Taiwán y 3.500+ flujos de mercado en Pyth Terminal: https://app.pyth.com/explore
#trading #PYTH
Taiwán, en tiempo real 🇹🇼
TSMC, Foxconn / Hon Hai, Quanta Computer, Wistron, MediaTek y Unimicron Technology ya están disponibles en Pyth Pro.
Las seis nuevas fuentes de acciones de Taiwán acercan al catálogo de datos de mercado de Pyth algunas de las empresas públicas de la región más seguidas, abarcando semiconductores, diseño de chips, fabricación de electrónica, servidores, hardware y componentes.
Taiwán se encuentra en el centro de la cadena global de suministro de tecnología. Cuando la demanda se desplaza entre hardware de IA, dispositivos de consumo, chips y capacidad de fabricación, estas empresas forman parte de la superficie de mercado que observan los traders, los centros y las aplicaciones.
Pyth Pro pone esos datos a disposición a través del mismo producto en el que los equipos pueden explorar 3.500+ flujos de mercado en mercados globales.
Las acciones de Taiwán ya están disponibles en vivo en Pyth Pro.
Explora las acciones de Taiwán y 3.500+ flujos de mercado en Pyth Terminal: https://app.pyth.com/explore
#trading #PYTH
TSMC, Foxconn / Hon Hai, Quanta Computer, Wistron, MediaTek y Unimicron Technology ya están disponibles en Pyth Pro.
Las seis nuevas fuentes de acciones de Taiwán acercan al catálogo de datos de mercado de Pyth algunas de las empresas públicas de la región más seguidas, abarcando semiconductores, diseño de chips, fabricación de electrónica, servidores, hardware y componentes.
Taiwán se encuentra en el centro de la cadena global de suministro de tecnología. Cuando la demanda se desplaza entre hardware de IA, dispositivos de consumo, chips y capacidad de fabricación, estas empresas forman parte de la superficie de mercado que observan los traders, los centros y las aplicaciones.
Pyth Pro pone esos datos a disposición a través del mismo producto en el que los equipos pueden explorar 3.500+ flujos de mercado en mercados globales.
Las acciones de Taiwán ya están disponibles en vivo en Pyth Pro.
Explora las acciones de Taiwán y 3.500+ flujos de mercado en Pyth Terminal: https://app.pyth.com/explore
#trading #PYTH
2
996
·
--
Alcista
Verificado
Crear un mercado de resultado es un desafío.
Resolverlo es otro.
HIP-4 lleva los mercados de resultados al entorno de ejecución de Hyperliquid y abre una nueva capa de creación de mercados para los creadores.
Los validadores aprueban plantillas reutilizables. Los desplegadores las usan para lanzar mercados específicos con activos, umbrales, vencimientos y parámetros de liquidación definidos.
Para los traders, la estructura es familiar: Sí o No.
Un contrato de Sí negociado a 0.65 implica aproximadamente una probabilidad del 65%, sujeta a la liquidez, los spreads, las comisiones y la estructura del mercado.
Al vencimiento, el mercado se liquida en $1 o $0, o fraccionadamente mediante settleFraction.
El momento importante llega al final.
Para los mercados de resultados basados en precio, la liquidación puede depender de un precio en un único momento temporal.
Eso significa que la fuente de datos, la ventana de tiempo, el intervalo de confianza, el número de publicadores y las reglas de datos obsoletos deben estar claras antes de que el mercado se ponga en funcionamiento.
Pyth está trabajando con los desplegadores de HIP-4 para admitir esa capa.
Pyth proporciona datos de mercado en tiempo real, de primera parte, a través de una variedad de activos, combinando múltiples publicadores en un precio agregado y un intervalo de confianza.
El venue o el desplegador aún define las reglas del mercado y decide cómo funciona la liquidación.
Pyth proporciona las entradas de datos de mercado que esas reglas pueden usar.
HIP-4 convierte los mercados de resultados en infraestructura programable dentro de Hyperliquid.
Pyth ayuda a proporcionar los datos de precio de los que puede depender la liquidación.
#predictons #trading
Crear un mercado de resultado es un desafío.
Resolverlo es otro.
HIP-4 lleva los mercados de resultados al entorno de ejecución de Hyperliquid y abre una nueva capa de creación de mercados para los creadores.
Los validadores aprueban plantillas reutilizables. Los desplegadores las usan para lanzar mercados específicos con activos, umbrales, vencimientos y parámetros de liquidación definidos.
Para los traders, la estructura es familiar: Sí o No.
Un contrato de Sí negociado a 0.65 implica aproximadamente una probabilidad del 65%, sujeta a la liquidez, los spreads, las comisiones y la estructura del mercado.
Al vencimiento, el mercado se liquida en $1 o $0, o fraccionadamente mediante settleFraction.
El momento importante llega al final.
Para los mercados de resultados basados en precio, la liquidación puede depender de un precio en un único momento temporal.
Eso significa que la fuente de datos, la ventana de tiempo, el intervalo de confianza, el número de publicadores y las reglas de datos obsoletos deben estar claras antes de que el mercado se ponga en funcionamiento.
Pyth está trabajando con los desplegadores de HIP-4 para admitir esa capa.
Pyth proporciona datos de mercado en tiempo real, de primera parte, a través de una variedad de activos, combinando múltiples publicadores en un precio agregado y un intervalo de confianza.
El venue o el desplegador aún define las reglas del mercado y decide cómo funciona la liquidación.
Pyth proporciona las entradas de datos de mercado que esas reglas pueden usar.
HIP-4 convierte los mercados de resultados en infraestructura programable dentro de Hyperliquid.
Pyth ayuda a proporcionar los datos de precio de los que puede depender la liquidación.
#predictons #trading
Resolverlo es otro.
HIP-4 lleva los mercados de resultados al entorno de ejecución de Hyperliquid y abre una nueva capa de creación de mercados para los creadores.
Los validadores aprueban plantillas reutilizables. Los desplegadores las usan para lanzar mercados específicos con activos, umbrales, vencimientos y parámetros de liquidación definidos.
Para los traders, la estructura es familiar: Sí o No.
Un contrato de Sí negociado a 0.65 implica aproximadamente una probabilidad del 65%, sujeta a la liquidez, los spreads, las comisiones y la estructura del mercado.
Al vencimiento, el mercado se liquida en $1 o $0, o fraccionadamente mediante settleFraction.
El momento importante llega al final.
Para los mercados de resultados basados en precio, la liquidación puede depender de un precio en un único momento temporal.
Eso significa que la fuente de datos, la ventana de tiempo, el intervalo de confianza, el número de publicadores y las reglas de datos obsoletos deben estar claras antes de que el mercado se ponga en funcionamiento.
Pyth está trabajando con los desplegadores de HIP-4 para admitir esa capa.
Pyth proporciona datos de mercado en tiempo real, de primera parte, a través de una variedad de activos, combinando múltiples publicadores en un precio agregado y un intervalo de confianza.
El venue o el desplegador aún define las reglas del mercado y decide cómo funciona la liquidación.
Pyth proporciona las entradas de datos de mercado que esas reglas pueden usar.
HIP-4 convierte los mercados de resultados en infraestructura programable dentro de Hyperliquid.
Pyth ayuda a proporcionar los datos de precio de los que puede depender la liquidación.
#predictons #trading
3
1.4k
·
--
Alcista
Agosto arrojó un mes récord en el volumen de RWA perps.
Los mercados de RWA perp rastreados generaron $751.9B en agosto, frente a $708.3B en julio.
El 96.27% de ese volumen se fijó con Pyth.
Los mercados de contado no comparten un reloj, y las RWA perps no esperan a que ellos lleguen a un acuerdo.
Agosto mostró por qué eso importa.
Las acciones de “equities” se operaron en ambas direcciones. La exposición a Corea se vendió y luego se recuperó. Moderna subió 176.97% en una sola sesión tras resultados positivos de Fase 3 con Merck.
Mercados diferentes. Horarios diferentes. Un solo lugar para seguir operando.
El mercado se mantuvo liderado por acciones.
Las acciones representaron $487.3B, o 64.8% del volumen rastreado. Las materias primas siguieron con $152.3B, los índices con $103.9B y el FX con $8.3B.
Los mercados más grandes por volumen nocional fueron SanDisk, oro, SK Hynix, SpaceX, SOXL, Micron, plata, petróleo crudo, Direxion Korea 3X y SKHY.
La actividad en los venues siguió concentrada.
Binance lideró con 58.2% del volumen, seguido por OKX con 15.2% e Hyperliquid con 11.3%. Los cinco principales venues gestionaron el 95% del volumen rastreado.
En el lado del pricing, Pyth siguió siendo el proveedor de datos dominante.
$723.77B del volumen de RWA perp en agosto se fijó con Pyth, frente a $28.13B de otras fuentes.
Ese es el punto de la estructura del mercado.
Las RWA perps están llevando equities, materias primas, índices, FX y exposición macro a mercados que operan 24/7.
Cuando los mercados tradicionales cierran, se suspenden o aún no han abierto, esos venues igual necesitan precios de referencia utilizables.
Agosto cerró con $751.9B en volumen de RWA perps rastreado.
El 96.27% se fijó con Pyth.
#RWA #PYTH
Agosto arrojó un mes récord en el volumen de RWA perps.
Los mercados de RWA perp rastreados generaron $751.9B en agosto, frente a $708.3B en julio.
El 96.27% de ese volumen se fijó con Pyth.
Los mercados de contado no comparten un reloj, y las RWA perps no esperan a que ellos lleguen a un acuerdo.
Agosto mostró por qué eso importa.
Las acciones de “equities” se operaron en ambas direcciones. La exposición a Corea se vendió y luego se recuperó. Moderna subió 176.97% en una sola sesión tras resultados positivos de Fase 3 con Merck.
Mercados diferentes. Horarios diferentes. Un solo lugar para seguir operando.
El mercado se mantuvo liderado por acciones.
Las acciones representaron $487.3B, o 64.8% del volumen rastreado. Las materias primas siguieron con $152.3B, los índices con $103.9B y el FX con $8.3B.
Los mercados más grandes por volumen nocional fueron SanDisk, oro, SK Hynix, SpaceX, SOXL, Micron, plata, petróleo crudo, Direxion Korea 3X y SKHY.
La actividad en los venues siguió concentrada.
Binance lideró con 58.2% del volumen, seguido por OKX con 15.2% e Hyperliquid con 11.3%. Los cinco principales venues gestionaron el 95% del volumen rastreado.
En el lado del pricing, Pyth siguió siendo el proveedor de datos dominante.
$723.77B del volumen de RWA perp en agosto se fijó con Pyth, frente a $28.13B de otras fuentes.
Ese es el punto de la estructura del mercado.
Las RWA perps están llevando equities, materias primas, índices, FX y exposición macro a mercados que operan 24/7.
Cuando los mercados tradicionales cierran, se suspenden o aún no han abierto, esos venues igual necesitan precios de referencia utilizables.
Agosto cerró con $751.9B en volumen de RWA perps rastreado.
El 96.27% se fijó con Pyth.
#RWA #PYTH
Los mercados de RWA perp rastreados generaron $751.9B en agosto, frente a $708.3B en julio.
El 96.27% de ese volumen se fijó con Pyth.
Los mercados de contado no comparten un reloj, y las RWA perps no esperan a que ellos lleguen a un acuerdo.
Agosto mostró por qué eso importa.
Las acciones de “equities” se operaron en ambas direcciones. La exposición a Corea se vendió y luego se recuperó. Moderna subió 176.97% en una sola sesión tras resultados positivos de Fase 3 con Merck.
Mercados diferentes. Horarios diferentes. Un solo lugar para seguir operando.
El mercado se mantuvo liderado por acciones.
Las acciones representaron $487.3B, o 64.8% del volumen rastreado. Las materias primas siguieron con $152.3B, los índices con $103.9B y el FX con $8.3B.
Los mercados más grandes por volumen nocional fueron SanDisk, oro, SK Hynix, SpaceX, SOXL, Micron, plata, petróleo crudo, Direxion Korea 3X y SKHY.
La actividad en los venues siguió concentrada.
Binance lideró con 58.2% del volumen, seguido por OKX con 15.2% e Hyperliquid con 11.3%. Los cinco principales venues gestionaron el 95% del volumen rastreado.
En el lado del pricing, Pyth siguió siendo el proveedor de datos dominante.
$723.77B del volumen de RWA perp en agosto se fijó con Pyth, frente a $28.13B de otras fuentes.
Ese es el punto de la estructura del mercado.
Las RWA perps están llevando equities, materias primas, índices, FX y exposición macro a mercados que operan 24/7.
Cuando los mercados tradicionales cierran, se suspenden o aún no han abierto, esos venues igual necesitan precios de referencia utilizables.
Agosto cerró con $751.9B en volumen de RWA perps rastreado.
El 96.27% se fijó con Pyth.
#RWA #PYTH
1
1
3
1.7k
·
--
Alcista
Verificado
EN VIVO: Nuevo lote de índices Pyth 24/7.
Amazon, Meta, Palantir, Oracle, Samsung, Coinbase, SanDisk, SK Hynix y más ahora tienen precios continuos las 24 horas, los 7 días de la semana.
Mercados 24/7. Precios 24/7.
Los índices Pyth son índices patentados construidos sobre los propios feeds de precios de Pyth, obtenidos de más de 138 instituciones en acciones, metales, FX y materias primas.
Cada índice se cotiza de forma continua, incluidas las noches y los fines de semana, cuando los mercados tradicionales están cerrados.
Nuevas acciones estadounidenses en vivo: AMZN, META, COIN, PLTR, ORCL, NBIS, SKHY y SNDK.
Algunos de los nombres más negociados del mercado, ahora con precios alrededor del reloj.
Samsung también está en vivo como el primer nombre listado en Corea en la suite de índices Pyth.
Una de las empresas más importantes de la tecnología y los semiconductores a nivel global, ahora con precios 24/7 en Pyth.
También están en vivo tres índices basados en ETF: EWY, SOXL y SOXS.
Exposición por sector y país, con precios continuos.
Cada índice nuevo está disponible para construir sobre él.
Mercados 24/7. Precios 24/7.
Solicita acceso a los Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#PYTH #trading
EN VIVO: Nuevo lote de índices Pyth 24/7.
Amazon, Meta, Palantir, Oracle, Samsung, Coinbase, SanDisk, SK Hynix y más ahora tienen precios continuos las 24 horas, los 7 días de la semana.
Mercados 24/7. Precios 24/7.
Los índices Pyth son índices patentados construidos sobre los propios feeds de precios de Pyth, obtenidos de más de 138 instituciones en acciones, metales, FX y materias primas.
Cada índice se cotiza de forma continua, incluidas las noches y los fines de semana, cuando los mercados tradicionales están cerrados.
Nuevas acciones estadounidenses en vivo: AMZN, META, COIN, PLTR, ORCL, NBIS, SKHY y SNDK.
Algunos de los nombres más negociados del mercado, ahora con precios alrededor del reloj.
Samsung también está en vivo como el primer nombre listado en Corea en la suite de índices Pyth.
Una de las empresas más importantes de la tecnología y los semiconductores a nivel global, ahora con precios 24/7 en Pyth.
También están en vivo tres índices basados en ETF: EWY, SOXL y SOXS.
Exposición por sector y país, con precios continuos.
Cada índice nuevo está disponible para construir sobre él.
Mercados 24/7. Precios 24/7.
Solicita acceso a los Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#PYTH #trading
Amazon, Meta, Palantir, Oracle, Samsung, Coinbase, SanDisk, SK Hynix y más ahora tienen precios continuos las 24 horas, los 7 días de la semana.
Mercados 24/7. Precios 24/7.
Los índices Pyth son índices patentados construidos sobre los propios feeds de precios de Pyth, obtenidos de más de 138 instituciones en acciones, metales, FX y materias primas.
Cada índice se cotiza de forma continua, incluidas las noches y los fines de semana, cuando los mercados tradicionales están cerrados.
Nuevas acciones estadounidenses en vivo: AMZN, META, COIN, PLTR, ORCL, NBIS, SKHY y SNDK.
Algunos de los nombres más negociados del mercado, ahora con precios alrededor del reloj.
Samsung también está en vivo como el primer nombre listado en Corea en la suite de índices Pyth.
Una de las empresas más importantes de la tecnología y los semiconductores a nivel global, ahora con precios 24/7 en Pyth.
También están en vivo tres índices basados en ETF: EWY, SOXL y SOXS.
Exposición por sector y país, con precios continuos.
Cada índice nuevo está disponible para construir sobre él.
Mercados 24/7. Precios 24/7.
Solicita acceso a los Índices Pyth: https://www.pyth.network/indices
#PYTH #trading
2
1.2k
·
--
Alcista
Verificado
SHEIN ya está disponible en Pyth Pro.
Datos en tiempo real desde la primera cotización, el día en que la acción comenzó a operar en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
SHEIN vendió 280 millones de acciones Clase B a 48,56 HK$, recaudando aproximadamente 13,6B HK$ en ingresos brutos.
La mayor OPI de Hong Kong de 2026.
La tercera mayor cotización en Asia hasta ahora este año.
Para una acción recién listada, el primer precio es lo que importa. No existe historial de operaciones antes de la primera cotización, y cualquier bolsa, plataforma perpetua o mercado de predicciones construido en torno a ese activo necesita insumos de precios desde el primer día.
Pyth entregó el feed de SHEIN desde la primera cotización.
Eso hace que SHEIN sea la tercera cotización asiática que Pyth ha fijado desde la primera operación a partir de finales de julio, después de CXMT y Unitree.
Tres de las mayores ofertas de la región de 2026, dentro de seis semanas.
SHEIN ahora se une a 160 feeds estables de spot de renta variable asiática en Pyth Pro:
• Hong Kong: 107
• Japón: 21
• Corea del Sur: 18
• China: 14
Todo mediante la misma integración que ya está entregando acciones de EE. UU., FX, materias primas, renta fija y cripto.
El precio más difícil de establecer es el primero.
Pyth Pro está construyendo la capa de datos de mercado para ese momento.
Explora SHEIN y el catálogo de renta variable asiática en Pyth Terminal.
#RWA #stocks
SHEIN ya está disponible en Pyth Pro.
Datos en tiempo real desde la primera cotización, el día en que la acción comenzó a operar en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
SHEIN vendió 280 millones de acciones Clase B a 48,56 HK$, recaudando aproximadamente 13,6B HK$ en ingresos brutos.
La mayor OPI de Hong Kong de 2026.
La tercera mayor cotización en Asia hasta ahora este año.
Para una acción recién listada, el primer precio es lo que importa. No existe historial de operaciones antes de la primera cotización, y cualquier bolsa, plataforma perpetua o mercado de predicciones construido en torno a ese activo necesita insumos de precios desde el primer día.
Pyth entregó el feed de SHEIN desde la primera cotización.
Eso hace que SHEIN sea la tercera cotización asiática que Pyth ha fijado desde la primera operación a partir de finales de julio, después de CXMT y Unitree.
Tres de las mayores ofertas de la región de 2026, dentro de seis semanas.
SHEIN ahora se une a 160 feeds estables de spot de renta variable asiática en Pyth Pro:
• Hong Kong: 107
• Japón: 21
• Corea del Sur: 18
• China: 14
Todo mediante la misma integración que ya está entregando acciones de EE. UU., FX, materias primas, renta fija y cripto.
El precio más difícil de establecer es el primero.
Pyth Pro está construyendo la capa de datos de mercado para ese momento.
Explora SHEIN y el catálogo de renta variable asiática en Pyth Terminal.
#RWA #stocks
Datos en tiempo real desde la primera cotización, el día en que la acción comenzó a operar en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
SHEIN vendió 280 millones de acciones Clase B a 48,56 HK$, recaudando aproximadamente 13,6B HK$ en ingresos brutos.
La mayor OPI de Hong Kong de 2026.
La tercera mayor cotización en Asia hasta ahora este año.
Para una acción recién listada, el primer precio es lo que importa. No existe historial de operaciones antes de la primera cotización, y cualquier bolsa, plataforma perpetua o mercado de predicciones construido en torno a ese activo necesita insumos de precios desde el primer día.
Pyth entregó el feed de SHEIN desde la primera cotización.
Eso hace que SHEIN sea la tercera cotización asiática que Pyth ha fijado desde la primera operación a partir de finales de julio, después de CXMT y Unitree.
Tres de las mayores ofertas de la región de 2026, dentro de seis semanas.
SHEIN ahora se une a 160 feeds estables de spot de renta variable asiática en Pyth Pro:
• Hong Kong: 107
• Japón: 21
• Corea del Sur: 18
• China: 14
Todo mediante la misma integración que ya está entregando acciones de EE. UU., FX, materias primas, renta fija y cripto.
El precio más difícil de establecer es el primero.
Pyth Pro está construyendo la capa de datos de mercado para ese momento.
Explora SHEIN y el catálogo de renta variable asiática en Pyth Terminal.
#RWA #stocks
5
1.3k
·
--
Alcista
Verificado
La ventaja principal de Pyth es simple: los precios provienen de las empresas más cercanas al mercado.
Bolsas. Creadores de mercado. Firmas de trading. Instituciones financieras.
Estos no son estimados de terceros extraídos del borde del mercado. Son contribuciones de precios de primera parte realizadas por participantes que están directamente involucrados en la formación del precio.
Eso importa porque los mercados modernos usan precios para más que para gráficos.
Un centro de contratación perpetuo necesita precios para el margen, la financiación, las liquidaciones y los controles de riesgo. Un mercado de predicción necesita precios para la resolución. Un producto tokenizado necesita precios para la garantía y la liquidación. Un flujo de trabajo de IA necesita datos de mercado en vivo que pueda leer y utilizar.
Pyth está construido para esa capa.
120+ proveedores de primera parte publican datos directamente en Pyth, creando datos de mercado en tiempo real en cripto, acciones, materias primas, FX, índices, renta fija y más.
El valor no es solo la cobertura.
Es de dónde provienen los datos.
A medida que los mercados se mueven onchain, operan durante más horas y se expanden a más clases de activos, la capa de precios debe situarse más cerca de la actividad real del mercado.
Esa es la función que Pyth está construyendo.
Datos directos de instituciones.
Distribuido para mercados nativos de internet.
#RWA #ALPHA
La ventaja principal de Pyth es simple: los precios provienen de las empresas más cercanas al mercado.
Bolsas. Creadores de mercado. Firmas de trading. Instituciones financieras.
Estos no son estimados de terceros extraídos del borde del mercado. Son contribuciones de precios de primera parte realizadas por participantes que están directamente involucrados en la formación del precio.
Eso importa porque los mercados modernos usan precios para más que para gráficos.
Un centro de contratación perpetuo necesita precios para el margen, la financiación, las liquidaciones y los controles de riesgo. Un mercado de predicción necesita precios para la resolución. Un producto tokenizado necesita precios para la garantía y la liquidación. Un flujo de trabajo de IA necesita datos de mercado en vivo que pueda leer y utilizar.
Pyth está construido para esa capa.
120+ proveedores de primera parte publican datos directamente en Pyth, creando datos de mercado en tiempo real en cripto, acciones, materias primas, FX, índices, renta fija y más.
El valor no es solo la cobertura.
Es de dónde provienen los datos.
A medida que los mercados se mueven onchain, operan durante más horas y se expanden a más clases de activos, la capa de precios debe situarse más cerca de la actividad real del mercado.
Esa es la función que Pyth está construyendo.
Datos directos de instituciones.
Distribuido para mercados nativos de internet.
#RWA #ALPHA
Bolsas. Creadores de mercado. Firmas de trading. Instituciones financieras.
Estos no son estimados de terceros extraídos del borde del mercado. Son contribuciones de precios de primera parte realizadas por participantes que están directamente involucrados en la formación del precio.
Eso importa porque los mercados modernos usan precios para más que para gráficos.
Un centro de contratación perpetuo necesita precios para el margen, la financiación, las liquidaciones y los controles de riesgo. Un mercado de predicción necesita precios para la resolución. Un producto tokenizado necesita precios para la garantía y la liquidación. Un flujo de trabajo de IA necesita datos de mercado en vivo que pueda leer y utilizar.
Pyth está construido para esa capa.
120+ proveedores de primera parte publican datos directamente en Pyth, creando datos de mercado en tiempo real en cripto, acciones, materias primas, FX, índices, renta fija y más.
El valor no es solo la cobertura.
Es de dónde provienen los datos.
A medida que los mercados se mueven onchain, operan durante más horas y se expanden a más clases de activos, la capa de precios debe situarse más cerca de la actividad real del mercado.
Esa es la función que Pyth está construyendo.
Datos directos de instituciones.
Distribuido para mercados nativos de internet.
#RWA #ALPHA
1
2
955
Inicia sesión para explorar más contenidos
Únete a usuarios globales de criptomonedas en Binance Square
⚡️ Obtén información útil y actualizada sobre criptos.
💬 Avalado por el mayor exchange de criptomonedas en el mundo.
👍 Descubre perspectivas reales de creadores verificados.
Email/número de teléfono
Temas populares
EarningsSeason
1.5M vistas
6,792 están debatiendo
Sesión 2 de la temporada de resultados: resultados de Tesla y Meta — Todas las miradas puestas en las Magnificent 7
Binance Square Official
·592 me gusta
·1M vistas
SixBlockchainGroupsAskSECToCodifyDigitalCommodityDefinition
292 vistas
16 están debatiendo
AnthropicDraftS1ShowsH1LossOf$80.7B
395 vistas
13 están debatiendo