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Al Brooks sagt, dass das Wichtigste im Handel ist, dass alles eine mathematische Grundlage hat.
Gewinnquote * Gewinn - Verlustquote * Risiko = Erwartung, jeder erfolgreiche quantitative Handel berechnet bei jedem Trade den mathematischen Erwartungswert.
Alle erfolgreichen Trader beherrschen die Trader-Gleichung. Die Trader-Gleichung, wie sie Al Brooks beschreibt, ist tatsächlich die Formel für den Erwartungswert. Wie groß dein Gewinn sein kann, hängt vollständig von der Gewinnquote ab. Multipliziere mit dem Gewinn und der Wahrscheinlichkeit des Verlusts, multipliziere mit der Differenz zwischen Risiko. Am anschaulichsten und am besten verständlich ist, dass die Wahrscheinlichkeit, eine faire Münze zu werfen, für Kopf und Zahl jeweils 50% beträgt. Wenn wir darauf basierend eine Wette abschließen, gebe ich dir 1000 Euro für Kopf.

Tagebuch
Früher dachte ich, dass die großen Akteure die Preise kontrollieren, später dachte ich, es wären die Market Maker, aber beide Sichtweisen haben logische Lücken und können keinen vollständigen logischen Kreislauf bilden. Das Konzept der großen Akteure ist so populär, weil es einen Teil des Grundes gibt, dass es in Zeiten unzureichender Regulierung viele große Akteure gab, die Kleinanleger ausbeuteten. Aber heutzutage ist die Regulierung streng, und das Risiko des Market Makings ist im Vergleich zum Gewinn zu hoch geworden.
Und in einem so riesigen Markt wie dem der Futures kann tatsächlich niemand wirklich kontrollieren – selbst nicht die großen Akteure wie Hedgefonds oder quantitative Institutionen, die im Gesamten nur einen sehr kleinen Teil des Marktes ausmachen. Sobald du versuchst zu manipulieren, gibt es größere Gelder, die dich ins Visier nehmen. In der Geschichte der Futures gab es zu viele Szenarien von erzwungenen Käufen und Verkäufen, wie die Spoofing-Technik beim Flash-Crash der US-Aktienmärkte 2010, die heute angesichts der strengen globalen Regulierung ebenfalls verboten ist. Später habe ich erfahren, dass es am Markt nicht nur Market Maker gibt, die Aufträge bereitstellen. Darüber hinaus sind die Handelsstrategien von quantitativen Institutionen, Hedgefonds und Market Makern Geschäftsgeheimnisse; sobald sie geleakt werden, werden sie von anderen Institutionen angegriffen, was dazu führt, dass die Strategie versagt. Daher ist es für normale Menschen fast unmöglich, all dies vollständig zu durchschauen.