Nach 378 Fehlschlägen bestand endlich eine Strategie den Test, an dem alle anderen gescheitert waren.
Perpetuals nach der 5-Tage-Rendite sortieren. Die 5 besten long, die 5 schlechtesten short, 15 Tage halten, neu gewichten. Gleich gewichtet, dollar-neutral.
Der Out-of-Sample-Test ist der, der zuvor alles zunichtegemacht hatte: Einstellungen anhand alter Daten festlegen und sie dann mit Daten testen, die bei der Suche nie verwendet wurden. In-Sample +1,711 % pro Neugewichtung, Out-of-Sample +1,801 %. Der Mittelwert hielt stand.
Die Strategie hält auch deutlich höhere Kosten als in der Realität aus: Selbst bei 1,50 % für Hin- und Rückhandel sind es noch +0,48 % pro Neugewichtung – das Sechsfache dessen, was Binance tatsächlich verlangt.
WAS DAS BEDEUTET
Gleichzeitig long und short zu sein bedeutet, dass sich die Marktrichtung ausgleicht. Übrig bleibt die Frage, ob die Gewinner die Verlierer weiterhin übertreffen – eine echte Frage, keine Wette darauf, dass der Markt steigt.
Teil eines öffentlichen Experiments: 5.063 USDT zu...
Perpetuals nach der 5-Tage-Rendite sortieren. Die 5 besten long, die 5 schlechtesten short, 15 Tage halten, neu gewichten. Gleich gewichtet, dollar-neutral.
Der Out-of-Sample-Test ist der, der zuvor alles zunichtegemacht hatte: Einstellungen anhand alter Daten festlegen und sie dann mit Daten testen, die bei der Suche nie verwendet wurden. In-Sample +1,711 % pro Neugewichtung, Out-of-Sample +1,801 %. Der Mittelwert hielt stand.
Die Strategie hält auch deutlich höhere Kosten als in der Realität aus: Selbst bei 1,50 % für Hin- und Rückhandel sind es noch +0,48 % pro Neugewichtung – das Sechsfache dessen, was Binance tatsächlich verlangt.
WAS DAS BEDEUTET
Gleichzeitig long und short zu sein bedeutet, dass sich die Marktrichtung ausgleicht. Übrig bleibt die Frage, ob die Gewinner die Verlierer weiterhin übertreffen – eine echte Frage, keine Wette darauf, dass der Markt steigt.
Teil eines öffentlichen Experiments: 5.063 USDT zu...
