Sechs Constant-Maturity-Futures-Indizes sind live auf Pyth.
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI und Dutch TTF.
Kein Rollplan. Kein Roll-Datum.
Ein standardmäßiger Futures-Feed folgt einem Kontrakt. BRENTU6 repräsentiert zum Beispiel den September-Brent und läuft im September aus.
Das bedeutet: Ein Ein-Monat-Markt wandert ständig. Dazwischen schrumpft sein Zeithorizont.
Ein Kontrakt, der 25 Tage vor Fälligkeit steht, vermittelt eine andere Sicht als derselbe Kontrakt drei Tage vor Fälligkeit.
Ein Constant-Maturity-Index hält die Zeit bis zur Fälligkeit konstant, während sich die darunterliegenden Kontrakte bewegen.
Die Laufzeit bleibt konstant.
Einen Monat im Voraus, jeden Tag.
Jeder Index wird in USD auf fünf Dezimalstellen notiert und folgt dem zugrunde liegenden Börsenkalender bei ungefähr 23/5.
Für Entwickler ergibt das eine klarere Referenz für futuresbasierte Märkte, ohne dass sie den Rollplan selbst verwalten müssen.
Sechs Constant-Maturity-Futures-Indizes sind jetzt über Pyth Indices verfügbar.
Zugriff auf Pyth Indices anfordern: https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI und Dutch TTF.
Kein Rollplan. Kein Roll-Datum.
Ein standardmäßiger Futures-Feed folgt einem Kontrakt. BRENTU6 repräsentiert zum Beispiel den September-Brent und läuft im September aus.
Das bedeutet: Ein Ein-Monat-Markt wandert ständig. Dazwischen schrumpft sein Zeithorizont.
Ein Kontrakt, der 25 Tage vor Fälligkeit steht, vermittelt eine andere Sicht als derselbe Kontrakt drei Tage vor Fälligkeit.
Ein Constant-Maturity-Index hält die Zeit bis zur Fälligkeit konstant, während sich die darunterliegenden Kontrakte bewegen.
Die Laufzeit bleibt konstant.
Einen Monat im Voraus, jeden Tag.
Jeder Index wird in USD auf fünf Dezimalstellen notiert und folgt dem zugrunde liegenden Börsenkalender bei ungefähr 23/5.
Für Entwickler ergibt das eine klarere Referenz für futuresbasierte Märkte, ohne dass sie den Rollplan selbst verwalten müssen.
Sechs Constant-Maturity-Futures-Indizes sind jetzt über Pyth Indices verfügbar.
Zugriff auf Pyth Indices anfordern: https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
