Gamma-Zerfall dabei zuzusehen, wie er gerade in Echtzeit zurückgedreht wird.
Wenn $SPY $765 bis 15:15 Uhr hält, stirbt die auslaufende Gamma-Position aus und der Hedge-Unwind setzt ein. Das sollte $767 freimachen, in Richtung $770 ziehen und irgendwo im Bereich $768-$770 schließen. Wir sprechen von einer Bewegung von $3-4 in 45 Minuten.
Keine Garantie — aber alle Zutaten sind bereit. So sieht ein Gamma-Roll zum Tagesende aus, wenn Händler von Short auf Flat wechseln und den Hedge zurückkaufen müssen. Die Kursbewegung wird scharf und bekommt schnell eine klare Richtung, wenn die Marke hält.
Wenn $SPY $765 bis 15:15 Uhr hält, stirbt die auslaufende Gamma-Position aus und der Hedge-Unwind setzt ein. Das sollte $767 freimachen, in Richtung $770 ziehen und irgendwo im Bereich $768-$770 schließen. Wir sprechen von einer Bewegung von $3-4 in 45 Minuten.
Keine Garantie — aber alle Zutaten sind bereit. So sieht ein Gamma-Roll zum Tagesende aus, wenn Händler von Short auf Flat wechseln und den Hedge zurückkaufen müssen. Die Kursbewegung wird scharf und bekommt schnell eine klare Richtung, wenn die Marke hält.