Wenn du Daytrader bist, solltest du diese 3 Formeln kennen!
Wähle nicht einfach eine Hebelwirkung von 20x, 50x oder 100x, nur weil du höhere Gewinne erzielen möchtest.
Ein professioneller Trader sollte genau wissen, wie viel Risiko er eingehen und welche Hebelwirkung er für jeden Trade nutzen sollte.
1. Ermittle deine Gewinnrate und dein Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR)
Teste deine Strategie mit historischen Daten, um Folgendes zu ermitteln:
- Gewinnrate (WR): Prozentsatz der profitablen Trades.
- Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR): Möglicher Ertrag im Verhältnis zum eingegangenen Risiko.
Diese beiden Kennzahlen helfen dir festzustellen, ob deine Trading-Strategie einen statistischen Vorteil bietet.
2. Berechne dein optimales Risiko pro Trade
Du kannst das Kelly-Kriterium verwenden:
f^*=WR-\frac{1-WR}{RR}
Dabei gilt:
- WR = Gewinnrate (als Dezimalzahl).
- RR = Risiko-Ertrags-Verhältnis.
- (f^*) = Theoretisch optimaler Anteil des Kapitals, den du riskieren solltest.
Das volle Kelly-Kriterium kann jedoch äußerst aggressiv sein. Ich empfehle, Half Kelly (50 % des berechneten Werts) zu verwenden, um die Volatilität und das Risiko erheblicher Kursverluste zu verringern.
3. Berechne die passende Hebelwirkung für jeden Trade
Sobald du dein Risiko ermittelt hast, berechne die Hebelwirkung anhand der Entfernung deines Stop-Loss:
Hebelwirkung=\frac{Risiko%}{SL%}
Zum Beispiel:
- Maximales Kontorisiko: 2 %.
- Entfernung des Stop-Loss: 0,5 %.
Hebelwirkung=\frac{2%}{0.5%}=4x
Beträgt die Entfernung deines Stop-Loss nur 0,2 %, ist für dasselbe Kontorisiko eine Hebelwirkung von 10x erforderlich.
Hinweis: Diese Formel setzt voraus, dass dein gesamtes Kontoguthaben als Margin eingesetzt wird. Wenn du nur einen Teil deines Kapitals als Margin verwendest, muss die Berechnung entsprechend angepasst werden.
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Abschließende Gedanken:
Wähle nicht zuerst die Hebelwirkung und suche erst danach nach einem Einstieg.
Ermittle deinen Trading-Vorteil → berechne dein Risiko → bestimme die Entfernung deines Stop-Loss → wähle anschließend deine Hebelwirkung.
Ein professioneller Trader braucht nicht die höchste Hebelwirkung. Er braucht die passende Hebelwirkung, um das langfristige Wachstum zu maximieren und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle zu halten.
Handle klug. Schütze dein Kapital. Bleib konsequent.
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