幣安現貨網格交易的參數說明

2022-05-05 10:42

什麼是現貨網格交易?

現貨網格交易是一種量化交易策略,可以幫助用戶在一定的價格震盪範圍內,根據設定的網格區間進行自動低買高賣操作。通過量化交易,可以幫助您理性交易,盡可能避免交易情緒收到價格波動的影響。

更多詳情,請閱讀《什麼是現貨網格交易》

現貨網格交易參數

1. 當前餘額(Current Balance)

指當前網格策略掛單佔用的標價幣資產和基準幣資產,包括預留手續費。

標價幣資產總額=買單掛單價格之和x 每格數量,單位:標價幣

基準幣資產總額=賣出委託單個數x 每格數量,單位:基準幣

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2. 浮動盈虧(Unrealized PNL)

浮動盈虧= 買單掛單價格之和x 每格數量+ 賣出委託單個數x 每格數量x 交易對價格* + 預留基礎幣手續費x 交易對價格* + 預留報價幣手續費- 總投資額

*交易對價格

當網格訂單在運作中時,交易對價格為交易對的最新價格;當網格訂單已經終止,交易對價格為網格單終止時的價格。

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3. 配對訂單(Matched trades)

配對訂單是已成交的一個價格較低買單和一個價格較高賣單,匹配成為一對。配對次數顯示的是配對訂單的數量,用以計算網格利潤。

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如上圖所示,我們只能看到 2 個買進的掛單,沒有任何賣單。買單和賣單都必須成交才會有相符的訂單。

4. 網格利潤(Grid Profit)

網格利潤是已成交的買單和賣單配對後產生的利潤之和,單位為基準幣。

一對匹配買賣單的利潤=賣單成交總額-買單成交總額-賣單手續費-買單手續費X 交易對價格*

每個配對訂單的利潤求和後,即目前網格訂單的網格利潤。

*交易對價格

當網格訂單在運作中時,交易對價格為交易對的最新價格;當網格訂單已經終止,交易對價格為網格單終止時的價格。

注意:如果是BNB的手續費,當網格訂單在運作中時,則以實時價格將BNB手續費轉換成標價幣,如果網格訂單已經終止,則以終止時刻的BNB對標價幣的價格進行轉換。

5. 總收益(Total Profit)

總收益= 網格利潤+ 浮動盈虧

6. 年化收益率(Annualized Yield)

年化收益率=總收益/ 總投資額x 365天x 24小時x 60分鐘/ 運作時長(分鐘)

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仍然以上圖為例,總收益為31.30 USDC,總投資額為688.04 USDC,運作時長為10天23小時55分鐘,則:年化收益率=31.30/688.04x365x24x60/(10x24x60+23x60+55)=150.99%

7. 終止時餘額(Balance at Stop)

指策略終止時網格策略掛單佔用的標價幣資產和基準幣資產。

計算方式同當前資產餘額相同。

8. 投什麼賺什麼(Invest & Earn)

指網格策略的所有盈虧都轉換成標價幣,基於標價幣的價值進行計算和統計。

例如對於BNB/USDC交易對,則所有的收益都以USDC來計價。

9. 每格利潤(Profit/grid)

每格利潤指每個格子的買單和賣單匹配後的利潤百分比。在確定等差/等比模式後,可通過最高價格、最低價格和網格數量與默認的手續費計算出每格利潤。

最高價格:grid_upper_limit

最低價格:grid_lower_limit

網格數量:grid_count

手續費(c):0.1%

對於等差網格,每格利潤是一個區間,最小每格利潤由最底部的格子產生,最大每格利潤由最頂部的格子產生。

價差(d)= (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count

則最大網格利潤=(1-c)*d/grid_lower_limit-2c

最小網格利潤=(grid_upper_limit * (1-c))/(grid_upper_limit-d) - 1 - c

對於等比網格,因為每格價格的價比相同,則每格利潤為固定值。

價格比例(r)= (grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)

則網格利潤=(1-c)*r-1-c

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如圖所示,

最高價格:450

最低價格:400

網格數量:5

手續費(c):0.1%

如果網格策略為等差網格,則

價差(d)= (450 - 400) / 5=10

最大網格利潤=(1-0.1%)x10/400-2x0.1%=2.29%

最小網格利潤=(450x(1-0.1%))/(450-10)-1-0.1%=2.07%

如果網格策略為等比網格,則

網格利潤=(1-0.1%)x(450/400)^(1/5)-1-0.1%=2.18%

10. 每格數量(Qty Per Order)

每格數量指網格運作過程中,每個格子在不同價位上的掛單數量,每格數量在創建網格成功後才能確認。用戶輸入投資額後,系統根據用戶輸入的投資額在考慮預留手續費需買入的基準幣,創建網格必須買入的基準幣和買單委託所需的標價幣資產後保證每筆委託成功的每筆最大委託數量,即為該網格的每格數量。