准退休野生交易员

虧錢是一種壞習慣，看看交易中導致虧錢的幾種行爲：

1.頻繁交易

所有帶有動能的K線實體、快速波動都會讓人有進場的衝動。而且時間週期越小，K線的波動越快。

2.重倉交易

對自己的交易選擇迷之自信，相信這一次一定能猜中。所以重倉入場。

3.不設止損

不覺得行情會一直走向入場方向的反方向，只要不設止損早晚能漲回來，大不了加倉拉低均價。

還有以上三種交易表現的交易者，大概率處於虧錢的狀態。當然這裏指的是多數的普通人，不乏有一些交易天才，通過頻繁交易、重倉交易、不設止損的方法實現了目標，但是這種做法不適合大多數人。之所以容易養成以上三種壞習慣，是因爲人們覺得這三種做法能賺到錢。潛意識認爲速度快的會比速度慢的好，大的比小的好。尤其面對金錢，快速盈利，賺到更多盈利，不是更好麼。所以總有一個聲音讓人忍不住地頻繁重倉出擊不設止損。

周期是交易认知中的关键一环，它连接着交易策略，也承载了价格运动规律，是最能体现交易者对市场理解深度的部分。

无论上涨还是下跌，价格运动都需要依附于某个周期。比如15min级别出现一段上涨，意思是说把K线设置成15min，可以观察到价格有一段明显的上升。但如果把K线设置成1h或4h或更高，这段上涨与周围的k线相比就会变得渺小起来。

按照这个思路，把一段4h级别的顺畅上涨进行更细致的行情分析需要调整到小级别。所以在15min看到这段4h上涨其实包含了很多细节，有可能是多段的上涨＋调整；如果调整到更小的级别如1min，就有240根k线的市场细节被展开，可以看到一场波澜壮阔的牛市。

1.看不懂行情。可以理解为没有一套理论来解析并且描述行情，对已经发生的市场价格运动感知模糊。对于未来将要发生的可能走势也没有头绪。总之面对盘面一脸懵，不知道要看什么周期，不知道要看什么信号，只能凭感觉看着K线涨跌。

2.交易没有明确的规则。总是纠结和犹豫是不是要在这里买入。买入了被套了就很沮丧，浮盈了就很开心，受情绪支配。但是买入的逻辑讲不清楚。下次再遇到相同的市场情况，很有可能做出相反的选择。

回想下你完成一笔交易的全过程都包含哪些步骤，这些步骤是否是可以记录的，是否是可以量化方便回溯分析的。

换句话说，如果让你找到半年之前的一笔交易，并且讲一讲那笔交易入场出场的细节逻辑，以及最终你从里面学到了什么，感悟到了什么，这个是能做到的么。

如果不能，说明你的交易中缺少了极其重要的一个环节——交易复盘。

为什么要复盘？复盘是完成事件情景再现，从当时的思考、行为以及最终的结果之间寻找改进点。评价一个人有时候会用悟性这个词，说一个人悟性好，一点就透，学得快。其实，一个人的悟性高，某种程度上可以说他善于从过往的行为里面吸取经验，提升思维并且指导下次行动。外在的表现就是人们所说的，悟性高。

对“概率趋势交易系统”感兴趣的朋友可以微博联系我，分享给您一份完整的交易系统理论框架思维导图。

第五篇《如何搭建一套交易系统》中展示了一个短线交易系统一个月内的回测情况。

从回测表现可以看到，14笔盈利的交易中，有10笔的盈亏比＜1。如果适当地调小止损空间，应该可以提升交易盈亏比，长期可能有好的表现。

于是修改了止损条件。

旧条件：在前方的最低点止损

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之前的四篇关于如何搭建交易系统的文章分别阐述了

1.交易体系框架

2.制定系统的3个关键点以及对技术的认识

3.以一个短线策略来看盈利逻辑的确立及后续问题的思考方向

4.如何进行回测

这篇仍然使用一个短线交易策略来具体讲如何进行交易系统的回测和优化。

本篇介紹的是手動回測，不涉及量化回測的內容。配圖截取了我的一箇中長期交易策略在近三年內的回測表現，僅供參考。

一、什麼是回測？

將一套完整的交易策略在一段歷史行情中模擬交易，得到這段時間內交易策略的各類參數以及資金曲線。回測得到的數據是排除了心態、執行力、環境等因素影響得到的交易策略表現的上限。如果附加其他任何因素會降低表現。

也可以理解爲，在心態、執行力、環境都盡力做好的條件下，才能逼近回測時交易策略的表現。所以按照回測收益率對比實盤收益率，能夠從側面反映出心態和執行力等因素的影響程度。

理性面对市场很难，市场就是情绪的狂欢。以为自己会是市场中一个独特的参与者，也不过是万千洪流中的一份子。在市场中请看轻自己，感受趋势，顺从趋势。如此才能在市场中分一杯。

交易者苦苦追求的是盈利，以为自己缺的是技术。实则一只脚踏入市场还未站稳，各种情绪就翻涌而起。浮亏了死死盯着盘面希望能涨回来；浮盈了提心吊胆生怕一丁点的利润回吐。于是截断了盈利，让亏损奔跑起来。

之前有提到过，结构性思维是一种高级的思维方式。建立交易系统的过程就是用结构性思维考虑交易问题得到的答案。

试想你在工作生活中作为各种规则的遵守者，有没有发现规则会有不合理需要改进的地方？或者你有没有为自己的团队或组织制定过规则？

规则的建立一定是基于一套合理的逻辑，并在此基础上不断实践完善得到的。举个例子，提高听课质量有助于提升成绩。基于此，老师建立了一条规则：上课不允许睡觉，如果睡觉就要罚站。长期实践下来，老师发现如果学生太困，就算罚站也听不进去课，索性就修改规则为，如果学生困了，就可以请他去休息室睡半个小时再回来听课，效果比罚站好。

上一篇文章提到，从顶层视角给一个交易系统框定范围应该从哪些方面考虑。这一篇谈一谈，搭建一套交易系统，要把握好的三个关键点以及技术面应该如何把握。

首先，在制定系统的过程中，应该牢记三个关键点：

1.动作明确可执行

出场、入场、加仓、平仓、止盈、止损，都需要有明确的条件作为依据，并且这个条件是可重复判断的，不能说面对同样的行情，这次判断是入场，下次判断是不入场。一定要保证逻辑的一致性。这样才能尽可能地摆脱主观对交易的影响。

交易是一门手艺，是一门内功，是一种技能。会随着交易经验的丰富越来越娴熟。

从凭感觉交易成长为一个系统交易者，每个人花的时间不同，有的几个月，有的几年，甚至更久。但最终能在市场中活下来并且长久稳定盈利的，绝大多数是系统交易者。

交易系统中明确规定了交易者何时何种情况应该做何操作，使用多少资金。这是一个完整的交易系统应该做到的。

如何才能搭建一套交易系统？

做交易要稳定盈利，有几个必备条件：

1.稳定的交易系统

2.稳定的交易心态

3.稳定的交易行为

可以看另一篇《交易稳定获利的条件》，里面有描述。简单来说实现稳定盈利，就要做到其他三个方面的稳定。

但事实上大部分人连账户不亏损都做不到，甚至经常爆仓，就别谈稳定盈利了。

为什么做交易赚不到钱？原因很多，我从交易认知方面罗列一些交易者容易陷入的误区，反观应该具备的观念。思想影响行为，认知偏差才是深层原因。