智慧套利

穩健套利，輕鬆獲利

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常見問題

什麼是智慧套利？

智慧套利是一項創新工具，專為交易者在永續合約與其對應現貨之間進行套利策略而設計。它利用資金費率機制，透過現貨倉位對沖合約倉位來收取資金費用。

什麼是永續合約交易中的資金費用？

資金費用是永續合約市場多頭和空頭持倉者之間的定期支付費用，旨在使合約價格與標的資產的現貨價格保持一致。

資金費用 = 倉位規模 x 資金費率

資金費率決定資金費用，且各幣種的資金費率會隨著時間推移單獨浮動。您可以在此處查看幣安合約上各幣種資金費率的概覽。有關資金費用的更多資訊，請參閱部落格專頁：什麼是幣安合約的資金費用？

智慧套利如何運作？

套利涉及在一個市場 (如現貨市場) 做多，在另一個市場 (如合約市場) 做空，以收取資金費用。資金利率套利策略為 Delta 中性，即代表其旨在透過在合約和現貨市場上持有相反的倉位來對沖價格變動風險。此策略意味著無論價格變化方向如何，多頭倉位收益均會抵銷空頭倉位損失 (反之亦然) ，而您將收取資金費用。該目標是既能自資金費率支付中獲利，亦不會面臨巨大的價格波動風險。

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倉位規模：
現貨和合約倉位的名目價值
總資金：
所有在策略執行期間所收取資金費用的累積總額
市場價值：
分配給策略的所有資產總餘額 (使用最新價格) + 合約倉位的未實現盈虧。
資金費用提醒：
表示目前的 3 日累積資金費率或下一期資金費率與執行中策略的買進/賣出方向相反。請考慮在觸發時手動結束該策略

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套利策略常見問題

智慧套利使用合約和現貨建構策略組合。其涉及需要遵守合約交易規則的合約交易。欲了解更多相關問題，請參閱常見問題。