币安合约交易的投资组合绩效指标

跟单交易投资组合详情页面可查看投资组合的绩效详情。

请注意，ROI 与盈亏数据每 10 分钟更新一次。

项目标签及徽章介绍

了解更多不同徽章请参考币安精英交易员计划。

如何计算 ROI 与盈亏？

投资报酬率 (ROI) 反映投资组合的效率或收益。它与收益率 (净资产价值) 计算方式类似，防止资本的变化 (如储值与提领)。

• ROI = (今日净资产价值 - 初始净资产价值) * 100%
• 投资组合累计盈亏 = 当前保证金余额 - 初始金额 - 累计储值金额 + 累计提领金额

投资组合创建时，其初始净资产价值为 1。进行储值或提领时，净资产价值会立即更新。在以下公式中，「T」代表储值 / 提领后的时间，「T - 1」代表储值 / 提领前的时间。

• 储值后：

T 净资产价值 = (T 保证金余额 - 储值金额) / (T - 1) 保证金余额 * (T - 1) 净资产价值

• 提领后：

T 净资产价值 = (T 保证金余额 + 提领金额) / (T - 1) 保证金余额 * (T - 1) 净资产价值

• 无储值 / 提领：

今日净资产价值 = 今日保证金余额 / 初始保证金余额 * 初始净资产价值

请注意：ROI 有其限制。举例而言，比较两笔不同的交易时，ROI 计算不会计入时间成本。

如何计算夏普比率？

夏普比率计算方式如下：

举例：

注：

• 无风险利率 = 0%；
• 夏普比率每12小时更新一次（01:00及13:00 UTC）；
• 页面展示的夏普比率为年化夏普比率；
• 交易开始不满30日的项目不展示夏普比率。

如何计算 MDD？

最大交易回落 (MDD) 指的是特定期间内净资产价值自最高点 (高峰) 到之后的最低点中的最大观察损失。 MDD 越高，风险越高。

请注意：MDD 仅能测量投资组合经历的最大亏损大小，但不考虑重大亏损的发生频率、显示投资组合自亏损复原所需的时间，或显示投资组合是否已复原。

MDD=(M-N)/M*100%

• M 代表期间内的最高净资产价值。
• N 代表期间内高峰之后的最低净资产价值。

如何计算胜率？

获利平仓仓位数 / 总仓位数 * 100%

备注：

• 若仓位在订单执行后完全平仓，其视为单一平仓仓位。
• 若订单部分平仓，则不视为平仓仓位。

什么是智能筛选？

智能筛选器是一种创新工具，旨在一键识别交易技能出色的公域项目。

评估高质跟单项目将使用哪些标准？

要列入智能筛选，交易者必须满足以下至少一个标准：交易表现、精英交易员计划或者跟单交易表现，智能筛选数据会于每天 00:00 （UTC）更新。

1. 交易表现（需要满足全部条件）：

• 交易者在过去30天内必须交易合约至少14天；
• 过去30天和90天的最大合约带单回撤应小于或等于20%；
• 合约带单交易在过去30天、60天和90天的总盈亏（包括已实现和未实现）应为正；
• 合约交易在过去30天、60天和90天的总盈亏（包括已实现和未实现）应为正；
• 过去30天、60天和90天的合约带单交易中，合约带单交易盈利天数与总合约带单交易天数的比例应大于或等于65%；
• 过去30天和60天的合约交易中，合约交易盈利天数与总合约交易天数的比例应大于或等于65%；
• 过去90天的合约交易中，合约交易盈利天数与总合约交易天数的比例应大于或等于60%。

2. 精英交易员计划：

• 在精英交易员计划中获得精英交易员徽章

3. 跟单交易表现：

• 资产管理规模（AUM）前 20 的合约跟单项目，包含带单员和跟单员的资产管理规模（AUM）；

或者

• 7天交易量前 20 的合约跟单项目，包含带单员和跟单员的交易量；

注：

• 合约带单交易盈利天数：只要进行合约带单交易并在当天结束（00:00 UTC) 时账户获得盈利，盈利天数就会被累计。
• 合约交易盈利天数：只要进行交易并在当天结束（00:00 UTC) 时账户获得盈利，盈利天数就会被累计。
• 所有合约跟单交易、合约机器人、普通合约交易的表现均会包含在合约交易中。