在币安期权RFQ中，用户可以选择各种多边策略。以下是每种选择的一般指南。
单一看涨期权的买方有权在预定时间（到期）以预定价格（行权价）从卖方购买约定数量的标的资产。在币安期权中，如果到期时期权处于价内，合约将自动行权。总收益（以稳定币计，例如USDT）是现货指数价格与行权价格之差乘以数量，减去支付的任何溢价和费用。如果合约处于价外，则到期失效。单一看涨期权的多头收益随着标的资产价格超过行权价而增加。单一看涨期权通常在个人预期价格上涨时购买。
单一看跌期权的买方有权在预定时间（到期）以预定价格（行权价）向卖方出售约定数量的标的资产。在币安期权中，如果到期时期权处于价内，合约将自动行权。总收益（以稳定币计，例如USDT）是行权价格与现货指数价格之差乘以数量，减去支付的任何溢价和费用。如果合约处于价外，则到期失效。单一看跌期权的多头收益随着标的资产价格低于行权价而增加。单一看跌期权通常在个人预期价格下跌时购买。
看涨价差策略涉及持有同一到期日但不同行权价的看涨期权的多头和空头头寸。在多头看涨价差中，这通常意味着买入和卖出看涨期权，其中多头头寸的行权价低于空头头寸的行权价。在此示例中，最大收益（减去支付的任何溢价和费用）发生在到期时价格达到较高行权价时。牛市看涨价差策略通常在个人预期价格上涨至目标价格时使用，并希望通过放弃潜在上涨来抵消部分多头头寸成本。
看跌价差策略涉及持有同一到期日但不同行权价的看跌期权的多头和空头头寸。在多头看跌价差中，这通常意味着买入和卖出看跌期权，其中多头头寸的行权价高于空头头寸的行权价。在此示例中，最大收益（减去支付的任何溢价和费用）发生在到期时价格达到较低行权价时。熊市看跌价差策略通常在个人预期价格下跌至目标价格时使用，并希望通过放弃潜在上涨来抵消部分多头头寸成本。
日历价差策略涉及持有同一行权价但不同方向和到期日的看涨或看跌期权的两个头寸。在多头日历看涨策略中，这通常意味着卖出近期期权并买入远期期权，行权价相同。在此示例中，收益在短期内随着价格接近行权价而达到峰值。近期期权到期后，收益表现类似于单一看涨期权（减去支付的任何溢价和费用）。日历价差策略通常在个人对短期和长期价格及波动性有看法时使用，和/或希望利用期权价值的时间衰减来获利。
对角价差策略涉及持有不同方向、到期日和行权价的看涨或看跌期权的两个头寸。在多头对角看涨策略中，这通常意味着卖出行权价较高的近期期权，并买入行权价较低的远期期权。在此示例中，收益在短期内随着价格接近较高行权价而达到峰值。近期期权到期后，收益表现类似于单一看涨期权（减去支付的任何溢价和费用）。对角价差策略通常在个人对短期和长期价格及波动性有看法时使用，和/或希望利用期权价值的时间衰减来获利。
跨式期权策略涉及持有相同方向、到期日和行权价的看涨和看跌期权的头寸。在多头跨式期权策略中，这通常意味着买入相同到期日和行权价的看涨和看跌期权。该策略的总收益取决于标的资产价格的变动而非价格方向。在此示例中，收益随着价格向任一方向超过行权价而增加（减去支付的任何溢价和费用）。多头跨式期权策略通常在预期价格波动较大时使用。
宽跨式期权策略涉及持有相同方向和到期日但不同行权价的看涨和看跌期权的头寸。在多头勒式期权策略中，这通常意味着买入相同到期日的看涨和看跌期权，其中看涨期权的行权价高于看跌期权。该策略的总收益取决于标的资产价格变动大于当前行权价与现货指数价格之差的幅度。在此示例中，收益随着价格向任一方向超过行权价而增加（减去支付的任何溢价和费用）。多头宽跨式期权策略通常在预期价格波动较大时使用，或个人希望更便宜的跨式策略变体时使用。
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