Що таке Бот для арбітражу ставок фінансування Binance і поширені запитання

Відмова від відповідальності: відповідно до вимог MiCA, несанкціоновані стейблкоїни підпадають під певні обмеження для користувачів з ЄЕЗ. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, клацніть тут.

1. Що таке бот для арбітражу ставок фінансування Binance?

Бот для арбітражу ставок фінансування Binance – це інноваційний інструмент, призначений для трейдерів для участі в стратегіях арбітражу між безстроковими ф'ючерсними контрактами та їхніми спотовими еквівалентами. 

Він використовує механізм ставки фінансування, хеджуючи ф'ючерсну позицію спотовою позицією для отримання комісії фінансування. 
 

2. Що таке комісія фінансування у торгівлі безстроковими ф'ючерсами? 

Комісії фінансування – це періодичні платежі, що обмінюються між утримувачами лонг- і шорт-позицій на ринках безстрокових ф’ючерсів. Вони призначені для утримання ф'ючерсних цін у відповідності зі спотовими цінами базового активу. 

Комісія фінансування = розмір позиції x ставка фінансування  

Ставка фінансування визначає комісію фінансування і коливається з часом для кожного символу незалежно. Ви можете переглянути ставки фінансування тут для кожного символа на Binance Futures. 

Для отримання додаткової інформації про комісію фінансування, будь ласка, читайте Що таке комісія фінансування на Binance Futures?

3. Як працює бот для арбітражу ставок фінансування?

Арбітраж передбачає відкриття лонг-позиції на одному ринку (наприклад, на споті) та шорт-позиції на іншому (наприклад, на ф'ючерсах) для отримання комісії фінансування. Стратегія арбітражу ставки фінансування є дельта-нейтральною, тобто вона спрямована на хеджування ризиків руху цін шляхом утримання протилежних позицій на ф'ючерсних і спотових ринках. 

Ця стратегія гарантує, що незалежно від напрямку ціни, прибуток від лонг-позиції компенсує збиток від шорт-позиції (або навпаки), стягуючи комісію фінансування. Основна мета – отримати прибуток від виплат за ставкою фінансування, не піддаючись значному ризику через волатильність ціни.

• Positive Carry

Коли ставка фінансування додатна, трейдер може отримувати стабільний дохід від комісії фінансування, купуючи актив на спотовому ринку й продаючи (шорт) еквівалентну позицію у безстрокових ф'ючерсних контрактах. Цей підхід часто називають додатним арбітражем.

• Reverse Carry

Коли ставка фінансування від'ємна, трейдери все ще можуть отримувати стабільний дохід від комісії фінансування, продаючи (шорт) на спотовому ринку (зазвичай продаючи актив за поточною ціною) і відкриваючи лонг-позицію з еквівалентною позицією з кредитним плечем у безстрокових ф'ючерсних контрактах. Ця стратегія, по суті, робить ставку на майбутнє зростання ціни, отримуючи вигоду від ставок комісії фінансування.

Бот для арбітражу ставок фінансування Binance оптимізує виконання цих стратегій, автоматизуючи процес для користувача. Після вибору торгової пари, наприклад BTCUSDT, бот аналізує поточний напрямок ставки фінансування.

• Якщо 3-денна кумулятивна ставка фінансування додатна (лонг виплачує на користь шорт):

Коли ставка фінансування додатна, що вказує на те, що лонг-позиції платять шорт-позиціям, бот може утримувати шорт-позицію за безстроковим ф'ючерсним контрактом (заробляючи на ставці фінансування) і купувати еквівалентну кількість активу на спотовому ринку. Ця стратегія називається [Positive Carry] в інтерфейсі.

• Якщо 3-денна сукупна ставка фінансування від'ємна (шорт виплачує на користь лонг):

Коли ставка фінансування від'ємна, що вказує на те, що шорт-позиції платять лонг-позиціям, бот утримуватиме лонг-позицію на ф'ючерсному ринку та продаватиме еквівалентну суму на спотовому ринку. Щоб зберегти початковий баланс активу на спотовому ринку, бот викуповує актив на спотовому ринку після стягнення комісії фінансування. Ця стратегія називається [Reverse Carry] в інтерфейсі. 

Цей автоматизований підхід гарантує, що трейдери можуть постійно використовувати коливання ставок фінансування, потенційно отримуючи прибуток від цих періодичних платежів. 

4. Як використовувати бота для арбітражу ставки фінансування

Крок 1. Перейдіть до ботів для арбітражу

На головній сторінці Binance, виберіть [Торгівля] - [Торгові боти], потім клацніть [Бот для арбітражу].

Або перейдіть безпосередньо до [Бот для арбітражу] в інтерфейсі торгових ботів Binance.

Крок 2. Виберіть символ для вашої арбітражної стратегії

Розпочніть з вибору символу для вашої стратегії арбітражу.

Інформація про ставки: 

• Фінансування за 3 дні, %: сума нещодавньої ставки фінансування, розрахованої за останні 3 дні.
• APR: річна ставка, отримана екстраполяцією ставки фінансування на рік.
  APR =|ставка фінансування за 3 дні, %| / 3 * 365

Варіанти стратегій:

[Positive Carry]]: використовуйте цю стратегію, коли 3-денна сукупна ставка фінансування додатна. Це передбачає шорт на ф'ючерсах для накопичення комісій фінансування і купівлю еквівалентної суми на спотовому ринку для хеджування від змін цін. 

[Reverse Carry]: використовуйте цю стратегію, коли 3-денна сукупна ставка фінансування є від'ємною. Це означає відкриття лонг-позиції на ф'ючерсах для отримання комісії фінансування і продаж еквівалентної суми на спотовому ринку.

Крок 3. Введіть суму інвестицій

Після того, як ви вибрали символ, перейдіть до інтерфейсу ордера, щоб ввести свої параметри.

Ви можете візуалізувати доступну на споті суму та ввести суму інвестицій. Забезпечте достатню кількість коштів шляхом переказу або депозиту на свій спотовий акаунт.

Зверніть увагу: 

• Інвестиційним активом для ф'ючерсів USDⓈ і ф'ючерсів COIN-M зі стратегією арбітражу positive carry є USDT.
• Інвестиційним активом для ф'ючерсів USDC зі стратегією арбітражу positive carry є USDC.
• Інвестиційним активом для стратегії арбітражу reverse carry є базовий актив (наприклад, BTC, ETH, BNB)

Механізм буфера:

10% від початкових інвестицій резервується як буфер для перевірок маржі та рухів ринку. 

Наприклад:

• Якщо ви інвестуєте 1000 USDT у лонг-стратегію USDⓈ-M, лише 900 USDT піде на купівлю базового активу з відповідною умовною вартістю 900 USDT у шорт-позиції USDⓈ-M.
• Буфер допомагає запобігти збою перевірки маржі, коли ринок різко рухається під час створення стратегії.

Примітка. Перш ніж ініціювати свого бота для арбітражу, будь ласка, перегляньте [Рекомендований мінімальний період утримання]. Це орієнтовний період беззбитковості на основі середньої ставки фінансування за останні 30 днів. Торкніться [>], щоб переглянути деталі засобу розрахунку беззбитковості на основі припущення щодо ставки фінансування за 3/7/30 днів.

Крок 4. Створіть портфель арбітражу

Встановіть свої параметри й ініціюйте стратегію. Може знадобитися деякий час, щоб бот узгодив розміри обох частин стратегії. 

5. Моніторинг і управління вашими портфелями

Моніторинг ваших стратегій:

Відстежуйте свою стратегію з вкладки [Активні] для таких деталей, як:

• Розмір позиції: умовна вартість спотової і ф'ючерсної сторін.
• Загальна комісія фінансування: загальна сума всіх комісій фінансування, зібраних під час виконання стратегії.
• Ринкова вартість: загальний баланс усіх активів, виділених для стратегії (з використанням останньої ціни) + нереалізований PnL за ф'ючерсними позиціями.
• Сповіщення про комісію фінансування: вказує на те, що поточна 3-денна сукупна ставка фінансування або ставка наступного фінансування має напрямок купівлі/продажу, протилежний вашій поточній стратегії. Спробуйте завершити стратегію вручну, коли спровіщення спрацює.

Управління стратегією

• Щоб завершити свою стратегію, клацніть [Завершити] на активній стратегії та виберіть [Закрити всі] або закрити часткові позиції, щоб вийти з арбітражної стратегії. Потім клацніть [Підтвердити].

• Якщо закриття бота відбувається із затримкою через контроль спреду, ви можете пропустити перевірку контролю спреду, клацнувши [Прискорити], щоб негайно закрити бота за ринковою ціною.

• Параметри фільтра: використовуйте фільтри для відображення стратегій на основі Positive Carry або Reverse Carry.

• Огляд історії: перейдіть до вкладки [Історія] для перегляду минулих стратегій і їхніх результатів.

• Збільшення/зменшення розміру інвестицій: виберіть портфель і суму інвестиції та клацніть [Збільшити], щоб збільшити розмір інвестицій.

• Зняття прибутку з арбітражу:
  • На сторінці деталей активної стратегії стратегії, які відповідають мінімальним критеріям зняття, відображатиметься кнопка [Зняти прибуток].
  • Клацніть [Зняти прибуток] і введіть суму для зняття прибутку без закриття бота.
  • Для зняття без закриття бота необхідно мати мінімальний прибуток у 10 USDT. Якщо прибуток менше 10 USDT, ви повинні закрити бота, щоб зняти прибуток.

 Моніторинг активів ваших торгових ботів

1. Перейдіть до своїх активів і стратегій ботів для арбітражу через розділ [Акаунт]: 

2. Перейдіть до [Активи] - [Торгові боти] з головної сторінки Binance Futures.

Якщо ще не активовано, ви повинні спочатку увімкнути свій акаунт торгових ботів. Клацніть [Добре], щоб продовжити.

3. Щоб переглянути свої активні арбітражні стратегії, перейдіть до [Торгові боти] > [Бот для арбітражу]> [Активні].

4. Щоб переглянути активи, виділені для запущених арбітражних стратегій, виберіть [Бот для арбітражу] - [Активи].

5. Щоб переглянути деталі записів арбітражу, клацніть [Переглянути бота].