Як використовувати алгоритм TWAP на Binance Spot

2023-04-20 03:34

Binance Spot запустила алгоритм торгівлі за середньозваженою за часом ціною (TWAP) для користувачів API. Завдяки інструментам алгоритмічної торгівлі Binance користувачі можуть розподіляти великі ордери на менші та вони будуть автоматично виконуватися через регулярні проміжки часу, щоб мінімізувати вплив ціни.

Що таке алгоритм TWAP?

Середньозважена за часом ціна (Time-Weighted Average Price, TWAP) – це стратегія алгоритмічної торгівлі. Вона спрямована на досягнення середньої ціни виконання, близької до середньозваженої ціни конкретного періоду.

Коли використовувати алгоритм TWAP?

Трейдери зазвичай використовують TWAP, щоб пом’якшити вплив на ринок великих ордерів. Алгоритми торгівлі TWAP спрямовані на оптимізацію середньої ціни угоди шляхом розподілу виконання ордерів протягом певного періоду часу.

TWAP забезпечує найкращу ціну виконання угод у наступних сценаріях:

Коли розмір ордера перевищує доступну ліквідність у книзі ордерів.
В очікуванні періоду високої волатильності цін без явного висхідного або низхідного тренду.

Ось приклад шаблонів виконання алгоритму TWAP:

Що мені потрібно враховувати під час налаштування стратегії TWAP?

Визначте розмір угоди (загальну суму криптовалюти, яку ви хочете купити або продати). Мінімально допустимий розмір угоди за стратегією TWAP на Binance еквівалентний сумі в 1000 USDT. Коли стратегія TWAP виконає всі ордери, то ордер TWAP припиняє дію.
Виберіть цільовий період виконання TWAP. На Binance Spot ви можете вибрати від 5 хвилин до 24 годин.

Деталі використання API для алгоритму TWAP

Нова кінцева точка ордера TWAP:

POST /sapi/v1/algo/spot/newOrderTwap

Налаштовувані параметри виконання

Параметри	Опис
symbol	Торговий символ (наприклад, BTCUSDT)
side	Напрямок угоди (наприклад, КУПИТИ або ПРОДАТИ)
quantity	Сума угоди (має бути еквівалентна сумі від 1000 USDT до 100 000 USDT)
duration	Тривалість ордера TWAP в секундах (300 або 86 400) Якщо ви встановите тривалість ордера менше 5 хвилин, стандартно буде встановлено 5 хвилин (300 секунд); Якщо ви встановите тривалість ордера більше 24 години, стандартно буде встановлено 24 години (86 400 секунд).
limitPrice	Лімітна ціна ордера TWAP (ордер стандартно буде розміщено за ринковою ціною)

Інші додаткові кінцеві точки

Кінцева точка	Опис	Посилання
DELETE /sapi/v1/algo/spot/order	Скасувати активний ордер	https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade-2
GET /sapi/v1/algo/spot/openOrders	Отримати всі поточні ордери	https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data-2
GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrders	Отримати історичні ордери	https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data-2
GET /sapi/v1/algo/spot/subOrders	Отримати відповідні субордери для вказаного ID алгоритму	https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data-2

Поширені запитання

1. Що таке ліміт на ордери?

Ліміт на відкриті ордери: TWAP може підтримувати до 20 одночасно відкритих ордерів на один акаунт. Ви можете розмістити кілька ордерів TWAP для одного символу.
Умовний ліміт: умовний ліміт (кількість ордерів * остання ціна [базовий актив]) має дорівнювати або бути вищим (≥) за еквівалент в 1000 USDT і дорівнювати або бути нижчим за еквівалент в 100 000 USDT.
Тривалість: тривалість не може бути менш як 5 хвилин (300 секунд) та більш як 24 годин (86 400 секунд).

Деталі транзакції не будуть доступні, доки всі ордери TWAP не будуть виконані. Відображатимуться лише частково виконані ордери. Ви можете переглянути кількість угод, середню ціну угоди та комісію за торгівлю.

2. Що означають коди помилок?

Після неправильного запиту ви можете отримати такі відповіді на помилку.

Зовнішній код	Зовнішнє повідомлення
0	OK
-1000	Під час обробки запиту сталася невідома помилка
-1102	Обов’язковий параметр не надіслано, порожній/нульовий або неправильно сформований
-20121	Недійсний символ
-20130	Для параметра надіслано недійсні дані
-2013	Ордера не існує
-5007	Кількість повинна бути більше нуля
-20124	Недійсний ID алгоритму або він був завершений
-20132	Клієнтський ID алгоритм продубльовано
-20194	Тривалість надто коротка, щоб виконати всю необхідну кількість
-20195	Загальний розмір замалий
-20196	Загальний розмір завеликий
-20198	Ви досягли максимально дозволеної кількості відкритих ордерів

3. Чи гарантує наявність ордерів TWAP їх виконання?

Наявність ордерів TWAP не гарантує їх виконання. Для заповнення ордерів докладаються максимальні зусилля відповідно до ринкової ліквідності та волатильності.

Якщо ринкова ціна значно змінюється або ліквідність є недостатньою під час виконання ордера, алгоритм може бути не в змозі виконати всі ордери повністю.

Таким чином, виконання завжди залежить від ліквідності та не гарантує виконання за найкращою ціною. Наприклад, алгоритм може не завершити ордер до зазначеного часу, якщо на ринку відбуваються серйозні зміни.

4. Як я можу перевірити статус своїх ордерів TWAP?

Щоб перевірити статус ордера TWAP, ви можете використовувати кінцеві точки запиту ордера (GET /sapi/v1/algo/spot/openOrders або GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrders).

Будь ласка, зверніть увагу:

Ви не отримуватимете сповіщень WebSocket про оновлення щодо заповнення ордерів.
Якщо ви отримали сповіщення ["success": true], це не означає, що ваш ордер буде виконано. Наприклад, якщо баланс вашого спотового гаманця недостатній, ви отримаєте сповіщення ["success": true], але ордер все одно не буде виконаний.

Зареєструйтесь зараз – отримайте повернення комісії за торгівлю на суму до 100 USDT (для верифікованих користувачів)