Відмова від відповідальності: відповідно до вимог MiCA, несанкціоновані стейблкоїни підпадають під певні обмеження для користувачів з ЄЕЗ. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, клацніть тут.
Спотова Grid торгівля – це кількісна торгова стратегія, яка використовує торгових ботів для автоматизації купівлі та продажу активів на спотовому ринку. Вона призначена для розміщення ордерів на ринку із встановленими інтервалами у заданому ціновому діапазоні. Коли ордери розміщуються вище і нижче встановленої ціни, вони створюють сітку (grid) ордерів з поступовим збільшенням і зменшенням цін. Таким чином діє grid торгівля.
Grid торгівля на Binance Spot найкраще працює на волатильному ринку, коли ціни коливаються з певними інтервалами. Grid торгівля намагається отримати прибуток на невеликих змінах цін. Завдяки кількісній торгівлі вона може допомогти вам максимізувати торгові можливості.
1. Поточний баланс
Поточний баланс це загальний баланс базових активів і активів котирування у ваших поточних ордерах Grid, разом з зарезервованими комісіями.
Загальний баланс активів котирування = загальна ціна відкритого ордера на купівлю * кількість на ордер (зазначається в активі котирування)
Загальний баланс базових активів = загальна кількість ордерів на продаж * кількість на ордер (зазначається в базовому активі)
2. Плаваючий PnL
Нереалізований PnL = загальна ціна відкритого ордера на купівлю * кількість на ордер + загальна кількість ордерів на продаж * кількість на ордер * остання ціна + зарезервовані комісії в базових активах * остання ціна + зарезервовані комісії в активах котирування - загальні інвестиції
Остання ціна:
Коли Grid ордер все ще працює, остання ціна є найостаннішою ринковою ціною пари спотової торгівлі. Якщо Grid ордер закінчився, останньою ціною є ринкова ціна, за якою Grid ордер закінчується.
3. Узгоджені ордери
Узгоджений ордер відноситься до ордеру на купівлю, що заповнений за нижчою ціною, і ордер на продаж, який заповнений за вищою ціною. Кількість узгоджених ордерів використовується для обчислення прибутку від Grid.
У цьому прикладі ми бачимо лише 2 ордери в очікування на купівлю без ордерів на продаж. Щоб сформувати узгоджений ордер, повинен бути заповнений як ордер на купівлю, так і ордер на продаж.
4. Прибуток від Grid
Прибуток від Grid – це загальний прибуток, отриманий виконаними парами ордерів на купівлю та продаж. Він відображається в активі котирування. Прибуток від Grid – це сума прибутку кожного узгодженого ордера.
Прибуток від узгодженого ордеру = Загальна ціна заповненого ордера на продаж - Загальна ціна заповненого ордера на купівлю - Комісія за ордер на продаж - Комісія за ордер на купівлю * Остання ціна
Остання ціна:
Коли Grid ордер все ще працює, остання ціна є останньою ринковою ціною спотової торгової пари. Якщо Grid ордер закінчився, то останньою ціною є та ціна, за якою Grid ордер закінчився.
Примітка: якщо ви використовуєте BNB для оплати торгових комісій, комісії BNB будуть конвертовані в активи котирування за ринковою ціною під час виконання вашого Grid ордеру. Якщо ваш Grid ордер закінчився, для конвертації буде використана ціна BNB на момент завершення Grid ордеру.
5. Загальний прибуток
Загальний прибуток = прибуток від Grid + Нереалізований PNL
6. Річний прибуток
Річний прибуток = Загальний прибуток / Загальні інвестиції*365 (днів)*24 (години)*60 (хвилин) / Тривалість ордера (хвилин)
Наприклад, загальний прибуток становить 31,30 USDC, загальні інвестиції – 688,04 USDC, а тривалість ордера – 10 днів 23 години 55 хвилин.
Річний прибуток = 31,30 / 688,06*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150,99%
7. Кінцевий баланс
Кінцевий баланс цін відноситься до активів котирування і базових активів в Grid ордерах, що очікують, коли закінчиться Grid ордер. Тут використовується той самий розрахунок, що й поточний баланс.
8. Актив PnL
Це означає, що весь PnL ваших Grid ордерів буде перетворено в актив котирування та буде розраховано на основі вартості активу котирування.
Наприклад, коли ви торгуєте BNB/BUSD, ваш PnL буде відображатися в BUSD.
9. Прибуток за Grid (прибуток/Grid)
Прибуток/Grid – це відсоток прибутку після узгодження ордерів на купівлю та продаж на кожній Grid. Залежно від режиму торгівлі (арифметичний або геометричний), ви можете розрахувати прибуток/Grid за верхнім лімітом Grid, нижчим лімітом Grid, кількістю Grid та торговими комісіями (c): 0,1%.
Прибуток/Grid для арифметичних Grid розраховується як діапазон. Мінімальний прибуток/Grid генерується найнижчою Grid, а максимальний прибуток/Grid генерується найвищою Grid.
Різниця в ціні (d) = (Верхній ліміт Grid - Нижній ліміт Grid) / Кількість Grid
Максимальний прибуток/Grid = (1 - c)*d / нижній ліміт Grid - 2c
Мінімальний прибуток/Grid = (Верхній ліміт Grid *(1 - c)) / (Нижній ліміт Grid - d) - 1 - c
Прибуток/Grid для геометричних Grid є фіксованим значенням, оскільки коефіцієнт ціни для кожної Grid ціни однаковий.
Коефіцієнт ціни (r) = (Верхній ліміт Grid / Нижній ліміт Grid) ^ (1 / Кількість Grid)
Прибуток/Grid = (1 - c)*r - 1 - c
Наприклад, верхній ліміт Grid дорівнює 450, а нижній – 400. Кількість Grid – 5, а торгова комісія (c) – 0,1%.
Якщо Grid арифметична, то різниця в ціні (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Максимальний прибуток/Grid = (1 - 0,1%)*10/400 - 2*0,1% = 2,29%
Мінімальний прибуток/Grid = (450*(1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%
Якщо Grid геометрична, то прибуток/Grid = (1-0,1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1% = 2,18%
10. Кількість на ордер
Кількість на ордер відноситься до кількості кожного ордеру за різною ціною під час Grid торгівлі. Кількість на ордер підтверджується лише після успішного створення Grid ордеру. Система автоматично розрахує базовий актив, який необхідно зарезервувати для торгових комісій, і актив котирування, необхідний для розміщення ордерів на купівлю, відповідно до введеної суми інвестицій.
Після розрахунку всіх необхідних активів максимальна кількість, яка могла б гарантувати успішність кожного Grid ордеру – це кількість на ордер.
