Індикатори ефективності портфеля в копітрейдингу на Binance Futures

Відмова від відповідальності: відповідно до вимог MiCA, несанкціоновані стейблкоїни підпадають під певні обмеження для користувачів з ЄЕЗ. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, клацніть тут.

На сторінці з деталями торгового портфеля з копітрейдингу ви можете переглянути детальну інформацію про ефективність свого портфеля.

Зверніть увагу, що дані ROI і PNL оновлюватимуться кожні 10 хвилин.

Теги та значки портфеля

Дізнайтеся більше про різні значки у програмі для елітних трейдерів.

Як розрахувати ROI і PnL?

Рентабельність інвестицій (ROI) – прибутковість або ефективність портфеля. Вона розраховується подібно до коефіцієнта прибутковості (чистої вартості активів), яка запобігає змінам у капіталі (наприклад, депозити та зняття).

• ROI = (чиста вартість активів сьогодні - початкова чиста вартість активів) * 100%
• Кумулятивний PnL портфеля = поточний баланс маржі - початкова сума - накопичена сума депозитів + накопичена сума зняття

Коли створюється портфель, початкова чиста вартість активів дорівнює 1. Коли відбувається депозит або зняття, чиста вартість активів буде одразу оновлюється. У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.

• Після депозиту:

T Чиста вартість активів = (T баланс маржі - сума депозиту) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів

• Після зняття:

T Чиста вартість активів = (T баланс маржі - сума зняття) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів

• Без депозитів/зняття:

Чиста вартість активів сьогодні = баланс маржі сьогодні / початковий баланс маржі * початкова чиста вартість активів

Примітка: ROI має свої обмеження. Наприклад, при порівнянні двох різних угод, розрахунок ROI не враховує витрати часу.

Як розрахувати коефіцієнт Шарпа?

Коефіцієнт Шарпа розраховується таким чином:

Наприклад: 

Примітки:

• безризикова ставка = 0%;
• коефіцієнт Шарпа оновлюватиметься кожні 12 годин о 01:00 та 13:00 (UTC+0);
• коефіцієнт Шарпа, що відображається в портфелі, відноситься до річного коефіцієнта Шарпа;
• значення не відображатиметься, якщо торгівля портфелем здійснюється менше ніж 30 днів.

Як розрахувати MDD?

Максимальне просідання (MDD) – максимальна спостережувана втрата чистої вартості активів від найвищої точки (піка) до найнижчої точки, яка виникає після неї протягом певного періоду. Що вище MDD, то вище ризик.

Примітка: MDD може виміряти лише розмір найбільшого збитку, якого зазнав портфель, але він не враховує частоту великих збитків, не вказує, скільки часу потрібно для відновлення портфеля після збитків, і не вказує, чи відновлено вже портфель.

MDD = (M - N) / M * 100%

• M – пікова чиста вартість активів протягом періоду.
• N представляє найнижчу чисту вартість активів, яка виникає після піку протягом періоду.

Як розрахувати коефіцієнт прибутку?

Кількість прибуткових закритих позицій / загальна кількість позицій * 100%

Примітка: 

• Коли позиція повністю закривається після виконання ордера, вона зараховується як одна закрита позиція.
• Якщо ордер частково закритий, він не вважається закритою позицією.

Що таке Смартфільтр?

Смартфільтр — це інноваційний інструмент, розроблений для ідентифікації високоефективних публічних провідних портфелів одним клацанням миші. 

Які критерії будуть використані для оцінки високоефективних портфелів?

Щоб бути в списку смартфільтра, трейдери повинні виконати принаймні один з цих критеріїв: критерії щодо продуктивності торгівлі, учасники програми елітних трейдерів або критерії щодо копітрейдингу. Розумний фільтр буде оновлюватися щодня о 00:00 (UTC).

1. Критерії ефективності торгівлі (необхідно виконати всі наведені нижче критерії):

• трейдери повинні торгувати ф'ючерсами щонайменше 14 днів протягом останніх 30 днів;
• максимальне просідання ф'ючерсного копітрейдингу за останні 30 і 90 днів повинно бути менше або дорівнювати 20%;
• загальний PnL (як реалізований, так і нереалізований) провідного портфеля ф'ючерсів за останні 30, 60 і 90 днів має бути додатним;
• загальний PnL (як реалізований, так і нереалізований) торгівлі ф'ючерсами провідних трейдерів за останні 30, 60 і 90 днів має бути додатним;
• співвідношення прибуткових днів ф'ючерсного копітрейдингу до загальної кількості днів торгівлі на ф'ючерсного копітрейдингу за останні 30, 60 і 90 днів має дорівнювати або бути більшим за 65%;
• співвідношення прибуткових днів торгівлі ф'ючерсами до загальної кількості днів торгівлі ф'ючерсами за останні 30 і 60 днів повинно дорівнювати або бути більшим за 65%;
• співвідношення прибуткових днів торгівлі ф'ючерсами до загальної кількості днів торгівлі ф'ючерсами за останні 90 днів має дорівнювати або бути більшим за 60%;

2. Учасник програми елітних трейдерів:

• Кваліфікований елітний трейдер з плану розвитку провідного трейдера.

3. Критерії щодо копітрейдингу:

• Бути у списку 20 найбільших провідних портфелів ф'ючерсного копітрейдингу за активами в управлінні, зокрема як провідних трейдерів, так і копітрейдерів АБО;
• Бути у списку 20 найбільших портфелів ф'ючерсного копітрейдингу за обсягом торгівлі за 7 днів, зокрема як провідних трейдерів, так і копітрейдерів.

Примітки: 

• Прибуткові дні ф'ючерсного копітрейдингу: прибуткові дні будуть накопичуватися щоразу, коли ви торгуєте на ф'ючерсному копітрейдингу і завершуєте день (00:00 UTC) з прибутком.
• Прибуткові дні ф'ючерсної торгівлі: прибуткові дні будуть накопичуватися щоразу, коли ви торгуєте ф'ючерсами та завершуєте день (00:00 UTC) з прибутком.
• Уся продуктивність ф'ючерсного копітрейдингу, боту для торгівлі ф'ючерсами та торгівлі ф'ючерсами буде враховуватися для оцінки продуктивності ф'ючерсної торгівлі.