Що таке алгоритмічні ордери? Стратегії TWAP і POV для торгівлі криптовалютами
Ключові моменти
Алгоритмічні ордери – це автоматизовані торгові інструкції, які виконують угоди на основі заздалегідь визначених умов і параметрів, встановлених користувачами.
Здійснюйте спотовий алготрейдинг на Binance, щоб зменшити витрати на прослизання, покращити ціни виконання та підвищити ефективність торгівлі.
Алгоритмічні ордери підтримують усі активи, доступні на Binance.
Автоматизуйте свої криптовалютні угоди та мінімізуйте вплив на ринок за допомогою алгоритмічних ордерів. Дізнайтеся, як оптимізувати спотову торгівлю за допомогою стратегій TWAP і POV на Binance.
З розвитком торгових інструментів користувачі постійно шукають нові способи оптимізації своїх процесів роботи й покращення результатів виконання угод. Спробуйте алгоритмічні ордери – автоматизовані торгові інструкції, які допоможуть оптимізувати та виконувати угоди за вас.
Якщо вас цікавить виконання великих ордерів, торгівля неліквідними парами та потенційне зниження ризику прослизання, алгоритмічний ордер може допомогти вам у цьому. У цьому блозі ми розглянемо, як ордери TWAP (середньозважена за часом ціна) та POV (відсоток обсягу) на Binance можуть стати потужними помічниками у вашому торговому арсеналі.
Хочете більше зосередитися на вдосконаленні стратегій і менше часу витрачати на розміщення угод вручну? Тоді читайте далі.
[Дослідіть платформу алгоритмічних ордерів вже сьогодні]
Що таке алгоритмічні ордери?
Алгоритмічні ордери – це стратегії торгових ордерів, які автоматично виконують угоди на основі заздалегідь визначених умов і параметрів, заданих користувачами. Ці умови та параметри можуть ґрунтуватися на різних факторах, зокрема:
Ринкові ціни
Обсяг торгівлі на ринку
Тривалість
Сума угоди
Трейдери зазвичай використовують алгоритмічні ордери для виконання великих ордерів або потенційно неліквідних угод. Високий обсяг торгівлі може свідчити про підвищену ринкову активність, ліквідність та інтерес до певного цінного паперу або ринку, що може вплинути на рух ціни активу.
Алгоритмічні ордери можуть розбивати великі ордери на менші швидше, ніж трейдери можуть зробити це вручну. Менші ордери також з меншою ймовірністю вплинуть на ринок, що знижує ризик волатильності цін і ліквідності.
Зрештою, алгоритмічні ордери можуть допомогти ефективно виконувати угоди, зменшують вплив на ринок і забезпечують доступ до вигідної ліквідності, що дозволяє трейдерам заощаджувати на витратах на виконання.
Два поширені типи алгоритмічних ордерів: середньозважена за часом ціна і відсоток обсягу
Спотові алгоритмічні ордери Binance на платформі OTC-торгівлі наразі пропонують два типи алгоритмічних ордерів: середньозважена за часом ціна (TWAP) і відсоток обсягу (POV).
Середньозважена за часом ціна (TWAP)
TWAP – це тип ордера на основі часу, яка розподіляє виконання великих угод протягом певного часу на меншу кількість угод, орієнтуючись на середньозважену за часом ціну.
Алгоритм безперервно відстежує книгу ордерів і періодично виконує угоди невеликими кроками протягом визначеного періоду. Цей тип ордерів підходить для трейдерів, які хочуть торгувати за середньою ринковою ціною протягом запланованого періоду часу.
Ордери TWAP на Binance запрограмовані так, щоб динамічно змінювати розмір і частоту виконання угоди й залишатися непомітними, водночас максимізуючи пасивне заповнення ліквідністю.
Середньозважена за часом ціна – це середня ринкова ціна торгової пари за вказану тривалість торгівлі. Ордер типу TWAP використовує цю ціль, щоб гарантувати, що ордер точно відстежує ціну TWAP протягом зазначеного періоду.
Приклад використання ордера TWAP з Bitcoin
Уявіть, що трейдер хоче придбати 10 BTC, але хвилюється про те, що великий ордер може суттєво вплинути на ціну, якщо його розмістити одразу. Щоб уникнути цього, він використовує ордер з середньозваженою за часом ціною (TWAP).
Трейдер налаштовує ордер TWAP для виконання менших частин покупки 10 BTC протягом 6 годин. Ця стратегія допомагає розподілити купівельний тиск, зменшуючи ризик прослизання та досягаючи більш вигідної середньої ціни покупки.
Використовуючи ордер TWAP, трейдер може ефективно накопичувати Bitcoin, без істотного впливу на ринкову ціну.
Відсоток обсягу (POV)
Стратегія ордера POV дозволяє трейдерам вказати відсоток від загального обсягу ринку, який вони хочуть реалізувати. Ордери виконуються з більшою швидкістю, коли обсяг торгівлі зростає, і швидкість виконання зменшується, коли ринкова активність сповільнюється. Це допомагає підтримувати загальний рівень участі або відсоток обсягу торгівлі на ринку.
POV – це тип ордера, спрямований на оптимізацію виконання угод з урахуванням ліквідності ринку. Стратегія ордера адаптує швидкість виконання відповідно до змін ринкової активності, орієнтуючись на цільовий відсоток участі в обсязі. Це дозволяє зберігати задану частку обсягу та допомагає зменшити вплив на ринок.
Цей тип ордерів є оптимальним для трейдерів, які не мають визначеної тривалості виконання, але бажають, щоб швидкість виконання ордерів змінювалася залежно від обсягу ринку.
Приклад використання ордера з відсотком обсягу (POV) з BNB
Припустімо, трейдер хоче продати 500 BNB, але не хоче переповнювати ринок і спричиняти зниження ціни. Він використовує ордер з відсотком обсягу (POV), налаштовуючи його на виконання 10% від загального ринкового обсягу. Це означає, що ордер буде продавати BNB зі швидкістю, пропорційною торговій активності ринку.
Коли ринковий обсяг високий, буде продано більше BNB, а коли обсяг зменшується, темп продажу також знизиться. Ця стратегія допомагає трейдеру поступово продавати свої BNB, мінімізуючи вплив на ринок і досягаючи кращої середньої ціни продажу.
Переваги алготрейдингу з Binance
Ось основні переваги спотових алгоритмічних ордерів Binance:
Доцільність для великих або неліквідних угод: ви можете досягти кращої ціни виконання й зменшити витрати на прослизання порівняно з торгівлею вручну.
Аналіз: типи ордерів можуть добре адаптуватися до мінливих ринкових умов.
Автоматизація: автоматичне виконання угод на термін до 7 днів з обраними параметрами.
Управління ризиками: для обмеження цінових ризиків можна встановити максимальну ціну (ордер на купівлю) та мінімальну ціну (ордер на продаж).
Різноманітність: алгоритмічні ордери підтримуються для всіх торгових пар, представлених на Binance, зокрема BTC, ETH, BNB, XRP і SOL.
Гнучкість: торгуйте від 100 USDT до 10 млн USDT за угоду. Максимальний розмір ордера залежить від символу.
Спростіть свій досвід торгівлі за допомогою алгоритмічних ордерів на Binance
Алгоритмічні ордери стали корисним інструментом для трейдерів, які хочуть усунути неефективність ручної торгівлі й мінімізувати вплив на ринок. Використовуючи алгоритмічні ордери, ви маєте можливість підвищити ефективність і зосередитися на вдосконаленні своїх торгових стратегій вже сьогодні.
[Дослідіть алгоритмічні ордери вже зараз!]
Надішліть нам листа за адресою [email protected], якщо у вас виникли запитання – ми завжди готові допомогти!
Пов’язані статті
Попередження про ризик: ціни на цифрові активи схильні до високого ринкового ризику та волатильності. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Результати у минулому не є надійним індикатором результатів у майбутньому. Ви повинні інвестувати лише у ті продукти, з якими ви знайомі та якщо розумієте пов’язані з ними ризики. Ви повинні брати до уваги свій інвестиційний досвід, фінансове становище, інвестиційні цілі й толерантність до ризику, а також проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж здійснювати будь-які інвестиції. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте Умови користування і Попередження про ризик.
ПРИМІТКА: продукти Binance можуть бути обмежені в певних регіонах і/або для певних користувачів, залежно від законодавчих і регуляторних вимог. Це повідомлення не призначене для користувачів/регіонів, до яких застосовуються обмеження.