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#TradingTypes101 En cripto, el scalping explota spreads y liquidez en segundos/minutos (clave para bots o traders full-time), mientras el day trading opera volatilidad intradía en BTC/ETH con S/R y volumen. El swing trading (mi favorito en BTC/USDT) captura tendencias semanales usando EMA+RSI, evitando ruido, y el position trading se enfoca en halving, datos on-chain (SOPR, MVRV) y macro. Cada estilo demanda ajustes: scalping/DT requieren gestión estricta (1:1.5 RR) y fees bajos; swing exige paciencia y confirmación de breaks (ej. cierres semanales); position trading necesita convicción (ej. acumulación en zonas de valor). En crypto, suma riesgos como proof-of-reserves y correlación con SPX/NASDAQ. La clave es alinear marco temporal, psicología y capital. ¿Tu edge? Dominar uno y llevar esa wallet hasta la luna y más allá.
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#CEXvsDEX101 Los exchanges centralizados (CEX) y descentralizados (DEX) representan modelos antagónicos con trade-offs claros. Los CEX como Binance ofrecen liquidez profunda (0.1-0.3% spreads en majors) mediante order-books tradicionales, facilitando ejecución institucional y OTC, pero introducen riesgo de contraparte y vulnerabilidad regulatoria. Los DEX como Uniswap operan mediante AMMs y smart contracts, permitiendo trading non-custodial y composabilidad con DeFi, aunque enfrentan challenges como fragmented liquidity cross-chain, impermanent loss y MEV extraction. Mientras los CEX dominan el volumen spot (75% según CoinGecko), los DEX innovan con soluciones L2 (EIP-4844) para reducir gas fees. La decisión óptima depende del perfil: traders institucionales priorizan CEX para large blocks, mientras builders prefieren DEX por censorship resistance. El futuro apunta a híbridos (CEX con settlement on-chain) que combinen lo mejor de ambos mundos, manteniendo compliance sin sacrificar self-custody. La clave está en entender los mecanismos subyacentes de price discovery en$BTC cada modelo.
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#Liquidity101 Profundizando en la Liquidez La liquidez en criptoactivos determina la capacidad de ejecutar operaciones significativas sin distorsionar el mercado. Los activos con alta liquidez (como BTC y ETH) muestran estrechos spreads bid-ask, profundidad de mercado robusta y bajo impacto de precio, facilitando estrategias de trading algorítmico y arbitrage. Los protocolos AMM (Automated Market Makers) han transformado el panorama mediante pools de liquidez donde los proveedores (LPs) asumen riesgos de pérdida impermanente a cambio de fees de transacción, con modelos matemáticos como x*y=k gobernando la fijación de precios. Los retos incluyen la fragmentación de liquidez entre múltiples DEXs y CEXs, la exposición de LPs a la volatilidad de pares no correlacionados, y los riesgos sistémicos asociados con stablecoins en pools dominantes. La eficiencia del capital varía significativamente entre modelos como Uniswap v2 (liquidez uniforme) versus v3 (liquidez concentrada). Para inversores institucionales, la liquidez determina la viabilidad de entrada/salida de posiciones grandes, mientras que para traders retail influye directamente en los costes de ejecución. La evolución hacia soluciones híbridas (CEX+DEX) y mejoras en la agregación de liquidez (a través de routers inteligentes) están redefiniendo los estándares de eficiencia en este mercado emergente.
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