📘 I. BACKTESTING – KIỂM CHỨNG CHIẾN LƯỢC TRÊN DỮ LIỆU QUÁ KHỨ
✅ 1. Backtesting là gì?
Backtesting là quá trình kiểm tra hiệu quả của một chiến lược giao dịch bằng cách áp dụng nó trên dữ liệu thị trường trong quá khứ.
Bạn giả định rằng mình giao dịch theo đúng nguyên tắc đã đề ra – và theo dõi kết quả để xem chiến lược đó hoạt động như thế nào.
Ví dụ: Bạn có chiến lược “Mua khi RSI dưới 30, bán khi RSI trên 70”. Bạn sẽ áp dụng chiến lược này lên biểu đồ từ năm 2020 đến 2023 để xem tỷ lệ thắng và mức lợi nhuận.
✅ 2. Lợi ích của Backtesting
✅ Xây dựng niềm tin vào hệ thống giao dịch → không hoang mang khi thị trường biến động.
✅ Biết rõ tỷ lệ thắng/thua, rủi ro, drawdown → quản lý vốn hiệu quả.
✅ Loại bỏ cảm xúc trong giao dịch → vào lệnh đúng phương pháp, không bị dao động.
✅ Cải tiến chiến lược → biết khi nào nên giữ nguyên, khi nào nên tối ưu.
✅ 3. Cách thực hiện Backtest hiệu quả
Bước Nội dung
1️⃣ Chọn một chiến lược cụ thể (có quy tắc vào/ra rõ ràng)
2️⃣ Lựa chọn khoảng thời gian và khung thời gian để kiểm tra
3️⃣ Ghi lại kết quả từng lệnh: điểm vào, SL, TP, kết quả, cảm xúc
4️⃣ Tính các chỉ số: tỷ lệ thắng, lợi nhuận trung bình, RR, Max Drawdown
5️⃣ Đánh giá hiệu quả và cải thiện nếu cần
📝 II. GHI NHẬT KÝ GIAO DỊCH – TẤM GƯƠNG PHẢN CHIẾU TÂM LÝ TRADER
✅ 1. Ghi nhật ký giao dịch là gì?
Là việc ghi lại chi tiết từng giao dịch bạn thực hiện, không chỉ về kỹ thuật (vào đâu, thoát đâu) mà quan trọng hơn là lý do vào lệnh, cảm xúc, suy nghĩ trong và sau giao dịch đó.
Một trader chuyên nghiệp sẽ không chỉ hỏi “Tôi lời hay lỗ?”
Mà còn hỏi “Tôi làm đúng quy trình hay chưa? Tôi có bị cảm xúc chi phối không?”
✅ 2. Ghi nhật ký giúp gì cho bạn?
✅ Hiểu tâm lý cá nhân khi giao dịch: bạn có lo lắng, FOMO, revenge trade không?
✅ Phát hiện thói quen xấu hoặc lỗi lặp lại → sửa chữa.
✅ Tăng khả năng tự kỷ luật vì bạn phải có trách nhiệm với từng quyết định.
✅ Sau 1 tháng – 3 tháng – 6 tháng… bạn có thể tự phân tích lối giao dịch của mình để tiến bộ.
✅ 3. Ghi gì vào nhật ký?
Mục cần ghi Nội dung
✅ Ngày giờ giao dịch Ví dụ: 27/04/2025 – 9:30 sáng
✅ Cặp tiền / cổ phiếu Ví dụ: BTC/USDT
✅ Chiến lược sử dụng RSI, Price Action, Breakout, Pullback…
✅ Lý do vào lệnh Dựa vào vùng hỗ trợ + mô hình nến đảo chiều
✅ Vị trí vào / SL / TP Mua tại 62,000 – SL 61,000 – TP 65,000
✅ Kết quả Win / Loss / Hòa – Lợi nhuận bao nhiêu?
✅ Tâm lý khi vào/ra lệnh Có vội vàng không? Có tuân thủ quy tắc không?
✅ Bài học rút ra Có thể chốt lời sớm hơn không? Đặt SL hợp lý chưa?
💡 III. KẾT HỢP BACKTEST + NHẬT KÝ = TRADER ĐỈNH CAO
Khi bạn backtest để hiểu chiến lược, và ghi nhật ký để hiểu bản thân, thì bạn sẽ:
Không còn lo lắng khi thua vài lệnh → vì bạn biết hệ thống bạn hiệu quả về dài hạn.
Không bị cảm xúc chi phối → vì bạn đã quen với việc quan sát tâm lý và điều chỉnh.
Không còn giao dịch theo cảm hứng → vì bạn có dữ liệu rõ ràng để ra quyết định.
✅ KẾT LUẬN
Backtesting và Ghi Nhật Ký Giao Dịch không phải là phần "phụ" trong trading.
Chúng chính là cốt lõi giúp bạn giao dịch có hệ thống, tiến bộ bền vững và vươn lên đẳng cấp chuyên nghiệp.
🎯 “Trading không phải là đoán đúng – mà là thực thi đúng.”
Và để thực thi đúng, bạn cần một hệ thống + một bản thân hiểu rõ chính mình.
Theo dõi để cập nhật thông tin bổ ích mỗi ngày ❤️
