$SPY открывается на $775.92, минус 0.17% — на один доллар ниже линии режима на $777.03. Последний день окна сигнала холодного PPI.
Вчера цена опустилась до $773.61, «поймав» старый потолок $774, который держался всё лето, а затем закрылась обратно на $777.22. Этот уровень теперь поддержка.
Опционы появляются вблизи нейтральных значений: -$105 млн. Композит +17.0, тоже нейтрально. Премия на 70% приходится на коллы, $353 млн чистыми.
Гамма-структура бинарна вокруг $777:
Ниже линии: ~-$730 млн отрицательной гаммы в диапазоне $765–$777. Самый крупный страйк — $767 на -$150 млн, почти все истекает завтра. Дилеры усиливают движения отсюда вниз.
Выше линии: ~$1.2 млрд положительной гаммы в диапазоне $778–$790. $780 удерживается — +$223 млн, $785 удерживается — +$283 млн. Дилеры поглощают движения отсюда вверх.
Один доллар цены разделяет два режима.
Сигнал холодного PPI (опубликован 10 сентября) закрывается сегодня. Историческое 20-дневное среднее после холодного отчета: +1.22%, 72% винрейт, p = 0.004. Сейчас $SPY на +2.39% относительно закрытия 10 сентября $757.83. Всё, что выше $767.08, превосходит среднее. Официальный результат — сегодняшнее закрытие.
$774 — поддержка. $775.92 — цена. $777 — линия. $780 — первый магнит. $779.09 — рекордное закрытие.
Один доллар от линии. Окно сигнала закрывается сегодня.
Вчера цена опустилась до $773.61, «поймав» старый потолок $774, который держался всё лето, а затем закрылась обратно на $777.22. Этот уровень теперь поддержка.
Опционы появляются вблизи нейтральных значений: -$105 млн. Композит +17.0, тоже нейтрально. Премия на 70% приходится на коллы, $353 млн чистыми.
Гамма-структура бинарна вокруг $777:
Ниже линии: ~-$730 млн отрицательной гаммы в диапазоне $765–$777. Самый крупный страйк — $767 на -$150 млн, почти все истекает завтра. Дилеры усиливают движения отсюда вниз.
Выше линии: ~$1.2 млрд положительной гаммы в диапазоне $778–$790. $780 удерживается — +$223 млн, $785 удерживается — +$283 млн. Дилеры поглощают движения отсюда вверх.
Один доллар цены разделяет два режима.
Сигнал холодного PPI (опубликован 10 сентября) закрывается сегодня. Историческое 20-дневное среднее после холодного отчета: +1.22%, 72% винрейт, p = 0.004. Сейчас $SPY на +2.39% относительно закрытия 10 сентября $757.83. Всё, что выше $767.08, превосходит среднее. Официальный результат — сегодняшнее закрытие.
$774 — поддержка. $775.92 — цена. $777 — линия. $780 — первый магнит. $779.09 — рекордное закрытие.
Один доллар от линии. Окно сигнала закрывается сегодня.