VWAP не должен быть сложным.
Я использую свой 9-летний опыт торговли, чтобы дать вам самый практический гид по VWAP в интернете.
Это полный гид с реальными примерами, а не просто теорией.
Давайте начнем.
Урок 1: Что такое VWAP?
VWAP = Объемно-взвешенная средняя цена
Вместо того, чтобы считать каждое движение цены одинаковым, он учитывает объем торгов, чтобы показать вам реальную среднюю цену дня
Думайте об этом как о якорной цене, вокруг которой движется рынок
Вот как выглядит VWAP на графиках:
Синяя линия - это VWAP: истинная средняя цена, скорректированная по объему
Фиолетовые полосы расширяются на 1 стандартное отклонение выше (верхняя полоса) и 1 стандартное отклонение ниже (нижняя полоса) VWAP, чтобы показать, насколько далеко цена отклоняется от этой средней
Почему VWAP важен
Случайные всплески/падения могут вас обмануть, если за ними нет объема
VWAP фильтрует этот шум и показывает, где находится реальная приверженность рынка
Пример: если 90% сделок происходят по $10, но цена на мгновение подскакивает до $12, VWAP остается около $10. Это отражает тот факт, что восходящее движение было лишь быстрой девиацией от общего тренда.
Вот мои настройки TradingView для VWAP
Якорь: Сессия (сбрасывается ежедневно)
Полосы: ±1 стандартное отклонение
Стиль: VWAP в светло-голубом, а полосы в темно-синем/фиолетовом
VWAP действует как якорная цена для дня, в то время как полосы показывают, насколько цена отклоняется от этого якоря
Это наша база перед применением VWAP в реальных сделках
3 ключевых сигнала VWAP
Когда дело доходит до VWAP, выделите 3 ключевых сигнала для вашего анализа.
1. Позиция VWAP <> Цена: прорывы или пробои?
Цена выше VWAP = сильный восходящий тренд = благоприятно для прорывов (моментум лонги)
Цена ниже VWAP = сильный нисходящий тренд = благоприятно для пробоев (моментум шорты)
БОНУС: Мы также можем рассмотреть позицию цены относительно нижних и верхних полос. В восходящем тренде, если цена выше как VWAP, так и верхней полосы, в восходящем тренде есть еще больше силы. Аналогично, в нисходящем тренде, если цена ниже как VWAP, так и нижней полосы, в нисходящем тренде есть больше силы.
2. Наклон VWAP: цена в тренде или в диапазоне?
Это показывает вам направление и уверенность за движением. Чем круче наклон, тем агрессивнее тренд, что упрощает сделки в этом направлении.
Более крутой наклон = цена в тренде = благоприятно для моментум сделок
Плоский наклон = цена в диапазоне = благоприятно для сделок на разворот
БОНУС: еще одно наблюдение, которое мы можем сделать с наклоном VWAP, это количество пересечений. Сколько раз VWAP пересекает цену? Это дополнительная точка конвергенции, где меньшее количество пересечений благоприятно для моментума.
3. Полосы VWAP = более вероятно продолжение или разворот?
Когда полосы расширяются, это означает, что цена удаляется от VWAP с моментумом. Когда полосы сжимаются, это означает, что рынок колебался, и моментум угасает.
Широкие полосы = сила за движением = благоприятно для продолжения = торгуйте моментум
Узкие полосы = слабость за движением = благоприятно для разворотов = торгуйте среднее возвращение
Урок 1: Резюме VWAP
VWAP (Объемный Средневзвешенный Средний Цена) = истинная средняя цена дня, взвешенная по объему, а не просто движение цены
Действует как якорная цена, вокруг которой рынок колеблется, фильтруя низкообъемные всплески и шум
Полосы находятся ±1 стандартное отклонение выше/ниже VWAP, показывая, насколько далеко цена отклоняется от средней
3 ключевых сигнала:
Цена по сравнению с VWAP. Выше = восходящий тренд, ниже = нисходящий тренд
Наклон. Более крутой = цена в тренде, плоский = цена в диапазоне
Ширина полос. Широкие = сила за движением, узкие = слабость за движением
БОНУС: Узнайте свой уровень торговли
Короткая заметка: я рекомендую трейдерам вводить индикаторы вроде VWAP, когда они достигают уровня 3 в моей дорожной карте трейдера.
Если хотите:
Чтобы узнать свой личный уровень торговли
Персонализированный план от моей команды о том, как улучшить (бесплатно)
Урок 2: VWAP для стратегий прорыва
Когда вы делаете сделку на моментум, вы, по сути, ставите на продолжение тренда
В стратегии прорыва, то есть, продолжение восходящего тренда
В стратегии пробоя, то есть, продолжение нисходящего тренда
Итак, мы смотрим на VWAP для подсказок о силе тренда. Подводя итоги того, что было охвачено в последнем разделе:
1. Направленная предвзятость
Цена выше VWAP = сильный восходящий тренд = благоприятно для прорывов (моментум лонги)
Цена ниже VWAP = сильный нисходящий тренд = благоприятно для пробоев (моментум шорты)
2. Предвзятость стратегии
Более крутой наклон VWAP = цена в тренде = благоприятно для моментум сделок
Широкие полосы VWAP = сила за движением = благоприятно для продолжения = торгуйте моментум
Теперь давайте рассмотрим несколько реальных примеров сделок
Супер чистая сделка на пробой от Брендона здесь
Направленная предвзятость - это нисходящий тренд с ценой ниже как VWAP, так и нижней полосы
В терминах стратегической предвзятости, мы видим, что прямо когда цена приближается к минимуму предыдущего дня, наклон VWAP становится более крутым, и полосы VWAP расширяются
Этот пример от тренера Джоша из моей команды
Некоторые трейдеры могли подумать, что они 'упустили' движение здесь. Однако в крипте, часто цена продолжает расти выше
Наблюдая за крутым наклоном VWAP и продолжающимся расширением полос, Джош смог поймать сделку на моментум в этом восходящем тренде (как указано тем, что цена движется выше как VWAP, так и верхней полосы).
Урок 2: VWAP для стратегий прорыва - Резюме
Моментум сделки = ставка на продолжение тренда. Восходящий тренд в прорыве, нисходящий тренд в пробое
Смотрите на VWAP для сигналов силы тренда перед входом
Два ключевых сигнала, которые благоприятно для продолжения:
1. Более крутой наклон VWAP = цена в тренде = благоприятно для моментум сделок
2. Широкие полосы VWAP = сила за движением = благоприятно для продолжения = торгуйте моментум
Позиция цены подтверждает направление. Выше VWAP для лонгов, ниже для шортов
Урок 3: VWAP для стратегий разворота
Когда вы делаете сделку на разворот, вы фактически ставите на разворот тренда
Итак, в VWAP мы хотим увидеть доказательства ослабления тренда.
Предвзятость стратегии:
Плоский наклон = цена в диапазоне = благоприятно для сделок на разворот
Узкие полосы = слабость за движением = благоприятно для разворотов = торгуйте среднее возвращение
VWAP говорит вам, что рынок нестабилен, и здесь сделки на разворот работают лучше всего
Теперь давайте рассмотрим несколько реальных примеров сделок
Брендон поймал отличный разворотный шорт здесь.
Вы можете видеть, что полосы VWAP узкие, образуя близкий диапазон, и наклон VWAP почти полностью плоский
В этом примере сделки Ким избежала ложного сигнала
Несмотря на то, что цена двигалась выше, что могло показаться продолжением, он заметил, что VWAP оставался в узком диапазоне с плоским наклоном. Обратите внимание, что в этом примере также было несколько пересечений VWAP с ценой
Он смог правильно классифицировать это как сделку на разворот