Что такое алгоритмические ордера Стратегии TWAP и POV для криптовалютной торговли
Главное
Алгоритмические ордера — это автоматизированные торговые инструкции, позволяющие проводить сделки, заранее указывая условия и параметры.
Спотовые алгоритмические сделки на Binance позволяют снижать издержки проскальзывания, улучшать цены исполнения и повышать эффективность торговли.
Алгоритмические ордера поддерживают все активы, перечисленные на Binance.
Автоматизируйте криптовалютные сделки и минимизируйте влияние на рынок с помощью алгоритмических ордеров. Узнайте, как оптимизировать спотовую торговлю с помощью стратегий TWAP и POV на Binance.
По мере развития торговых инструментов пользователи постоянно ищут новые способы оптимизации работы и повышения шансов на успешный исход сделок. Представляем алгоритмические ордера — автоматизированные торговые инструкции, которые помогают оптимизировать сделки и выполнять их.
Такие ордера подходят трейдерам, которым нужно исполнять крупные ордера, торговать неликвидными парами и снизить риск проскальзывания. Из этой статьи вы узнаете, как ордера TWAP (взвешенная по времени цена) и POV (процент от объема) на Binance могут стать мощным подспорьем в вашем торговом инструментарии.
Готовы тратить больше времени на совершенствование стратегий и меньше на ручное размещение сделок? Тогда читайте дальше.
[Попробуйте платформу алгоритмических ордеров]
Что такое алгоритмические ордера
Алгоритмические ордера — это автоматизированные инструкции по торговле, позволяющие выполнять сделки на основе заранее определенных условий и параметров, заданных пользователем. Их можно настроить исходя из различных факторов, включая:
рыночные цены;
объем торгов на рынке;
продолжительность;
сумму сделки.
Трейдеры обычно прибегают к алгоритмическим ордерам при проведении крупных или потенциально неликвидных сделок. Высокий объем торгов может указывать на повышенную рыночную активность, ликвидность и интерес к определенной ценной бумаге или рынку, а это зачастую влияет на цену актива.
Алгоритмические ордера позволяют разбивать крупные ордера на более мелкие быстрее, чем это можно сделать вручную. Более мелкие ордера с меньшей вероятностью нарушат работу рынка, поскольку снижают риск волатильности цен и ликвидность.
Таким образом, алгоритмические ордера позволяют эффективно торговать, снижают влияние на рынок и обеспечивают доступ к необходимой ликвидности, помогая трейдерам сокращать затраты на исполнение.
Два распространенных типа алгоритмических ордеров: по средневзвешенной по времени цене (TWAP) или на базе процента объема (POV)
На платформе внебиржевой торговли Binance есть два вида спотовых алгоритмических ордеров: по средневзвешенной по времени цене (TWAP) и на базе процента объема (POV).
Средневзвешенная по времени цена (TWAP)
Алгоритмический ордер TWAP разбивает исполнение крупной сделки на более мелкие и распределяет их во времени, ориентируясь на средневзвешенную по времени цену.
Книга ордеров постоянно проверяется, и сделки совершаются понемногу в течение определенного периода времени. Этот тип ордера подходит для трейдеров, которые хотят торговать по цене ближе к среднерыночной в течение заданного времени.
Ордера TWAP рассчитаны на динамическую корректировку размера и частоты исполнения сделки. Так они не влияют на рынок и одновременно позволяют исполнять больше пассивных ордеров с максимально эффективным использованием ликвидности.
Средневзвешенная по времени цена — это средняя рыночная цена торговой пары в течение указанного времени торговли. Алгоритм ордера TWAP отталкивается от этого значения, чтобы точно отслеживать цену TWAP в течение указанного срока.
Пример использования ордера TWAP с биткоином
Допустим, трейдер хочет купить 10 BTC, но обеспокоен тем, что сильно повлияет на цену, если разместит сразу крупный ордер. Чтобы избежать этого, он использует ордер со средневзвешенной по времени ценой (TWAP).
Трейдер устанавливает ордер TWAP, разделяя одну крупную сделку по покупке 10 BTC на несколько небольших в течение 6-часового периода. Эта стратегия помогает распределить давление на покупку, снизить риск проскальзывания и достигнуть благоприятной средней цены покупки.
Используя ордер TWAP, трейдер может эффективно накапливать биткоины, не оказывая существенного влияния на рыночную цену.
Процент объема (POV)
Ордера POV позволяют трейдерам указывать процент от общего объема рынка, которым они готовы торговать. Скорость исполнения ордера зависит от объема торгов на рынке: когда он больше, ордер исполняется быстрее, а когда рыночная активность падает, то медленнее. Это позволяет поддерживать стабильную долю участия или процент от объема торгов.
Ордер POV направлен на оптимизацию исполнения сделок с учетом ликвидности на рынке. Скорость исполнения зависит от колебаний рыночной активности. Стратегия ориентирована на целевой процент от объема, что позволяет поддерживать необходимую долю, помогая смягчать влияние на рынок.
Этот тип ордера подойдет трейдерам, которым важны не столько сроки, сколько скорость исполнения в зависимости от объема рынка.
Пример использования процента от объема (POV) ордера с BNB
Предположим, что трейдер хочет продать 500 BNB, но не хочет наводнить рынок и вызвать падение цены. Он используют ордер «Процент объема» (POV), указав значение в 10% от общего объема рынка. Это означает, что ордер будет продавать BNB со скоростью с учетом торговой активности рынка.
Когда объем рынка высокий, будет продано больше BNB, а когда объем низкий, скорость продажи снизится. Эта стратегия помогает продавать BNB постепенно, сводя к минимуму влияние на рынок и достигая лучшей средней цены продажи.
Преимущества использования алгоритмических ордеров на Binance
Вот основные преимущества использования спотовых алгоритмических ордеров на Binance:
Использование в крупных или неликвидных сделках. Вы можете повысить стоимость исполнения и снизить расходы на проскальзывание по сравнению с торговлей вручную.
Оптимизация. Эти ордера приспосабливаются к изменяющимся рыночным условиям.
Автоматизация. Для автоматического исполнения можно выбрать срок до семи дней и нужные параметры.
Управление рисками. Для ограничения рисков можно установить максимальные цены для ордеров на покупку и минимальные для ордеров на продажу.
Разнообразие. Алгоритмические ордера поддерживаются для всех тикеров, прошедших листинг на Binance, включая BTC, ETH, BNB, XRP и SOL.
Гибкость. Цена сделки может составлять от 100 USDT до 10 млн USDT. Максимальные объемы ордеров зависят от тикера.
Простая торговля с помощью алгоритмических ордеров на Binance
Алгоритмические ордера помогают трейдерам исполнять ордера выгоднее по сравнению с торговлей вручную и минимизировать влияние на рынок. Они повышают эффективность и позволяют сосредоточиться на совершенствовании торговых стратегий.
[Попробуйте алгоритмические ордера]
Если у вас остались вопросы, напишите нам по адресу [email protected] — мы будем рады помочь!
Дополнительные материалы
Предупреждение о риске. Цены цифровых активов волатильны и связаны с высоким рыночным риском. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance не несет ответственности за ваши возможные убытки. Показатели в прошлом не являются гарантией эффективности в будущем. Вы должны инвестировать только в известные вам продукты и понимать связанные с ними риски. Прежде чем инвестировать средства, вы должны оценить свой инвестиционный опыт, финансовую ситуацию, инвестиционные цели и уровень допустимого риска, а также обратиться к независимому финансовому консультанту. Настоящий материал не следует рассматривать как финансовую рекомендацию. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
ПРИМЕЧАНИЕ. Продукты Binance могут быть недоступны в определенных юрисдикциях или регионах согласно законодательным и нормативным требованиям. Эта информация не предназначена для пользователей и стран, для которых действуют ограничения.