В таблице для арбитража ставок финансирования представлены данные для арбитража бессрочных фьючерсных контрактов и их спотовых эквивалентов на рынке.
Ставка финансирования в первую очередь используется для сближения цен рынка бессрочных фьючерсов и базового актива. Она представляет собой периодические выплаты, осуществляемые шорт-трейдерами лонг-трейдерам, и наоборот.
Ставка финансирования рассчитывается на основе разницы цен на рынке бессрочных фьючерсов и спотовом рынке. Во время восходящего тренда ставка финансирования положительная и, как правило, со временем увеличивается. При этом трейдеры с лонг-позициями по бессрочным контрактам выплачивают финансирование шорт-трейдерам. И наоборот, на медвежьем рынке ставка финансирования отрицательная, то есть трейдеры с шорт-позициями по бессрочным контрактам платят ставку финансирования лонг-трейдерам.
Арбитраж ставки финансирования — это дельта-нейтральная стратегия, которая позволяет трейдерам хеджировать свои позиции на фьючерсном рынке, открывая противоположную позицию в той же торговой паре на спотовом рынке. Любые убытки от движения цены на фьючерсном рынке будут компенсированы прибылью на спотовом рынке (и наоборот), что позволяет трейдерам получать комиссию за финансирование без закрытия позиций.
Например, трейдер, занимающий короткую позицию по BTCUSDT на фьючерсном рынке, может купить BTC на спотовом рынке по эквивалентной стоимости, чтобы хеджировать свою позицию от волатильности и получать комиссию за финансирование.
1. Перейдите в меню Фьючерсы и наведите курсор на Данные. Нажмите Данные фьючерсов - Данные арбитража.
2. В разделе Арбитраж ставок финансирования можно просмотреть данные по различным контрактам.
Вы можете изменять размер позиции в USDT, которая используется для вычисления дохода за 3 дня для торговых пар USDⓈ-M и COIN-M.
В столбце «Портфель» указано направление сделок для арбитража между фьючерсным и спотовым рынками. Нажав на торговый символ можно перейти в торговый интерфейс для обоих рынков и начать арбитраж с размещением ордеров.
В зависимости от знака ставки финансирования (положительного или отрицательного) в столбце «Портфель» будут предлагаться направления арбитражных сделок для торговой пары:
Вы также можете навести курсор на Портфель, чтобы выбрать способ просмотра контрактов. Контракты могут отображаться на основе 3-дневной совокупной ставки финансирования или следующей ставки финансирования.
Вы можете получить сравнительный обзор исторических ставок финансирования по бессрочному контракту.
Вы можете выбрать в настройках, отображать ли ставку финансирования за 7 дней и 30 дней. Нажмите на значок настроек и установите или снимите флажок у каждой опции.
Расчетный доход от позиции выбранного размера на основе ставки финансирования за 3 дня.
Обратите внимание, что расчетный доход за 3 дня для фьючерсов USDⓈ-M разделен на 2, исходя из того, что размер позиции в USDT необходимо поровну разделить на инвестиции на спотовом и фьючерсном рынках.
Годовая ставка рассчитывается на основе годовой ставки финансирования.
Обратите внимание, что APR для фьючерсов USDⓈ-M разделена на 2 исходя из того, что размер позиции в USDT необходимо поровну разделить на инвестиции на спотовом и фьючерсном рынках.
Спред между ценой бессрочного контракта и ценой маркировки.
Ставка спреда = (последняя цена продажи пары - последняя цена покупки пары) / последняя цена покупки пары
При высокой волатильности цена бессрочного контракта и цена маркировки могут отличаться. В таких случаях размер премии увеличивается или сокращается, соответственно.
Общее количество бессрочных фьючерсных контрактов, по которым еще не были произведены расчеты.
Время, оставшееся до оплаты комиссии за финансирование и истечения срока действия ставки финансирования. Информацию о расчетах по каждому контракту можно посмотреть во вкладке Ставка финансирования в реальном времени
Вы можете быстро перейти на рынок бессрочных контрактов или спотовый рынок с помощью кнопки Торговать.
