Cum să utilizați funcțiile Trailing up și Trailing down în tranzacționare în grilă Futures USDⓈ-M?

Declinarea răspunderii: în conformitate cu cerințele MiCA, monedele stabile neautorizate sunt supuse anumitor restricții pentru utilizatorii SEE. Pentru mai multe informații, faceți clic aici.

Care sunt funcțiile de Trailing up și Trailing down în tranzacționarea în grilă Futures USDⓈ-M?

Funcția Trailing up permite botului dvs. în grilă Futures USDⓈ-M să ajusteze intervalul de tranzacționare în sus pentru a se alinia cu o piață cu tendință ascendentă, în timp ce funcția Trailing down deplasează intervalul de tranzacționare în jos pentru a se alinia cu o piață cu tendință descendentă. Aceste setări pot depăși limitările tranzacționării tradiționale în grilă, unde profiturile sunt adesea limitate din cauza creșterii prețurilor.

Când activați funcțiile Trailing up sau Trailing down, limitele superioară și inferioară ale ordinului dvs. în grilă se vor ajusta automat pe măsură ce prețul activului crește sau scade. Această funcție poate asigura profituri mai mari, profitând de mișcările prețurilor dincolo de intervalul inițial al grilei.

Notă: Pentru a utiliza funcția Trailing down din aplicație, actualizați la versiunea 2.86.0 sau o versiune ulterioară.

Numai [Trailing up] activat

Numai [Trailing down] activat

Atât [Trailing up], cât și [Trailing down] sunt activate

Rețineți:

• Odată ce funcția Trailing up sau Trailing down este activată, nu o puteți dezactiva în timpul funcționării grilei curente.
• Când este activată numai funcția [Trailing Up], prețul stop pierdere pentru grila Long și prețul stop inferior pentru grila neutră vor crește automat odată cu prețul mai mic al grilei. Aceste setări nu pot fi ajustate odată setate.
• Când este activată numai funcția [Trailing Down], prețul stop pierdere pentru grila Short și prețul stop superior pentru grila neutră vor scădea automat cu prețul mai mic al grilei. Aceste setări nu pot fi ajustate odată setate.
• Când atât funcția [Trailing up], cât și funcția [Trailing down] sunt activate în același timp, prețul stop de declanșare al grilei Futures cu marjă USDT nu va fi urmărit.
• Trebuie să setați o limită Trailing up/down pentru a activa aceste funcții.

Cum să activați funcția Trailing up sau Trailing down?

1. Puteți activa funcția Trailing up sau Trailing down atunci când plasați un ordin de tranzacționare în grilă. Pur și simplu bifați caseta de lângă [Trailing Up] sau [Trailing Down] pentru a activa funcția.

2. Odată ce funcția [Trailing up] este bifată, va trebui să setați un preț limită Trailing up, care determină momentul în care grila nu se va mai deplasa în sus. Prețul limită Trailing up trebuie să fie mai mare decât prețul superior și să fie mai mic decât prețul Trailing plafon și prețul superior stop pentru grila neutră, prețul profit pentru grila Long și prețul stop pierdere pentru grila Short (dacă există).

În mod similar, atunci când este bifat [Trailing down], va trebui să setați un preț limită de Trailing down, care determină când grila nu se va mai deplasa în jos. Limita Trailing down ar trebui să fie mai mică decât prețul inferior atunci când opțiunea Trailing down este activată. Prețul limită pentru Trailing down ar trebui să fie mai mare decât prețul inferior stop pentru grila neutră, prețul stop pierdere pentru grila Long și prețul profit pentru grila Short (dacă există).

Pe baza setărilor dvs., veți vedea eticheta de trailing corespunzătoare în mesajul pop-up de confirmare și pagina de detalii despre ordin: [Trailing up] dacă este activată numai opțiunea Trailing up; [Trailing down] dacă este activată numai opțiunea Trailing down; și [Trailing] dacă sunt activate atât opțiunea Trailing up, cât și opțiunea Trailing down.

Cum se monitorizează ordinele Trailing?

Vă puteți monitoriza ordinele Trailing din filele [Active] și [Istoric] .

1. [Active]

• Puteți vizualiza datele în timp real despre toate ordinele dvs. active, inclusiv ordinele Trailing up și Trailing down. De asemenea, puteți ajusta parametrii ordinelor aici.

• Pentru a vizualiza parametrii grilei după fiecare trailing, accesați [Detalii ordine active/Istoric] - [Istoric] - [Înregistrări Trailing].

2. [Istoric]

• Puteți vizualiza o evidență completă a tuturor ordinelor dvs. din trecut. De asemenea, puteți verifica performanța ordinelor dvs. Trailing up și Trailing down finalizate.

Cum să utilizați funcțiile Trailing în tranzacționarea în grilă?

Să folosim exemplul de mai jos pentru a înțelege cum funcționează Trailing up și Trailing down în tranzacționarea în grilă.

Parametri

• Direcție: neutră
• Limită de preț inferioară: 25.000 USD
• Limită de preț superioară: 45.000 USD
• Limita Trailing up: 54.000 USD
• Limita Trailing down: 20.000 USD
• Numărul de grile: 5
• Mod grilă: aritmetic
• Levier: 5x
• Ultimul preț: 30.000 USD
• Cantitate min.: 0,001
• Min. noțional: 5
• Coeficient de trailing: 2
• Coeficient de reglare: 0,95
• Preț maxim pentru acest simbol: 4.529.764 USD
• Marjă inițială (setată de utilizator): 500

Tranzacționarea în grilă fără a utiliza funcția Trailing Up:

Inițial, botul va configura o structură de tranzacționare în grilă cu un ordin de cumpărare la cea mai mică limită a prețului (25.000 USD) și mai multe ordine de vânzare între 33.000 USD și 45.000 USD distribuite în mod egal pe grilă pe baza diferenței de preț.

Dacă prețul crește peste prețul limită superior sau dacă prețul scade sub prețul limită inferior, botul nu va plasa ordine noi. Va aștepta ca prețul să scadă și va executa ordinele de cumpărare existente pentru a le asocia cu ordinele de vânzare sau va aștepta ca prețul să crească și va executa ordinele de vânzare existente pentru a le asocia cu ordinele de cumpărare.

Tranzacționarea în grilă folosind Trailing up și Trailing down:

• Trailing up: Reglează intervalul de tranzacționare în sus, ca răspuns la creșterile semnificative ale prețurilor.
• Trailing down: Ajustează intervalul de tranzacționare în jos ca răspuns la scăderile semnificative de preț.

Exemplu Trailing up:

Dacă prețul crește peste prețul limită superior și diferența de preț dintre nivelurile grilei (45.000 USD + 4.000 USD = 49.000 USD), botul va ajusta grila în sus:

• Va anula cel mai scăzut ordin de cumpărare și va plasa un ordin nou de cumpărare la limita de preț superioară anterioară.
• Dacă prețul continuă să crească peste limita superioară nouă a prețului și diferența de preț (49.000 USD + 4.000 USD = 53.000 USD), botul va repeta acest proces și va ajusta grila în sus.

Exemplu Trailing down:

În schimb, dacă prețul scade sub prețul limită inferior și diferența de preț dintre nivelurile grilei (33.000 USD - 4.000 USD = 29.000 USD), botul va ajusta grila în jos:

• Va anula ordinul de vânzare cu prețul cel mai ridicat și va plasa un ordin nou de vânzare la prețul limită inferior anterior.
• Dacă prețul continuă să scadă sub prețul limită inferior nou și diferența de preț (29.000 USD + 4.000 USD = 25.000 USD), botul va repeta acest proces și va ajusta grila în jos.

• Inițial, botul a plasat un ordin de cumpărare la 25.000 USD și o serie de ordine de vânzare de la 33.000 la 45.000 USD pe baza diferenței de preț.
• Dacă prețul depășește limita superioară de preț și diferența de preț (45.000 USD + 4.000 USD = 49.000 USD), botul va deplasa intervalul de preț în sus prin anularea ordinului inițial de cumpărare și plasarea unui ordin de cumpărare nou la limita superioară de preț anterioară (45.000 USD).
• Dacă prețul continuă să crească peste noul preț limită superior și diferența de preț (49.000 USD + 4.000 USD = 53.000 USD), botul va deplasa din nou intervalul de preț în sus, anulând ordinul de cumpărare cu prețul limită inferior (29.000 USD) și plasând un nou ordin de cumpărare la prețul limită superior vechi (49.000 USD).
• Intervalul de preț nou este cuprins acum între 33.000 USD și 53.000 USD. Botul va funcționa ca un bot în grilă normal dacă prețul rămâne în acest interval. Dacă prețul continuă să crească peste noul preț limită superior și diferența de preț (53.000 USD + 4.000 USD = 57.000 USD), botul se va deplasa în sus, deoarece limita Trailing up este de 54.000 USD.
• În acest exemplu, numărul total de Trailing Up este 2.
• Dacă în acest moment prețul începe să scadă sub prețul limită inferior și diferența de preț (33.000 USD - 4.000 USD = 29.000 USD), botul va deplasa intervalul de preț în jos prin anularea ordinului de vânzare inițial și va plasa un nou ordin de vânzare la vechiul preț limită inferior (33.000 USD).
• Dacă prețul continuă să scadă sub noul preț limită inferior și diferența de preț (25.000 USD - 4.000 USD = 21.000 USD), botul va deplasa din nou intervalul de preț în jos, anulând ordinul de vânzare cu prețul limită superior (45.000 USD) și plasând un nou ordin de vânzare la prețul limită inferior vechi (25.000 USD).
• Intervalul de preț nou este cuprins acum între 21.000 USD și 41.000 USD. Botul va funcționa ca un bot în grilă normal dacă prețul rămâne în acest interval. Dacă prețul continuă să scadă sub noul preț limită inferior și diferența de preț (21.000 - 4.000 USD = 17.000 USD) , botul nu se va mișca în jos, deoarece limita de Trailing down este de 20.000 USD.
• În acest exemplu, numărul total Trailing down este 3.

De ce poate duce funcția Trailing la crearea pozițiilor inverse pentru grilele Long și Short?

Când utilizați funcția Trailing down pentru grile Long sau Trailing up pentru grile Short, este important să înțelegeți că aceste funcții operează în sens invers fată de direcția inițială a grilei. Acest lucru poate duce la crearea de poziții inverse, care pot să nu se alinieze cu strategia dvs. inițială de tranzacționare.

1. Impactul asupra grilelor Long (Trailing down activat)

Scenariu: Într-un trend descendent continuu, activarea funcției Trailing down pentru o grilă Long poate duce la crearea de poziții Short.

Mecanism: Pe măsură ce prețul de piață scade, întreaga grilă se ajustează în jos. Acest lucru se întâmplă deoarece funcția Trailing down continuă să păstreze valoarea cotației pentru fiecare ordin din grilă, ceea ce înseamnă că o cantitate mai mare din activul de bază este vândută pe măsură ce prețurile scad. Această presiune de vânzare crescută în intervalul de preț ajustat poate duce la formarea de poziții Short, chiar dacă grila a fost inițial configurată pentru a deschide poziții Long.

2. Impactul asupra grilelor Short (Trailing up activat)

Scenariu: Într-un trend ascendent continuu, activarea funcției Trailing up pentru o grilă Short poate duce la crearea de poziții Long.

Mecanism: Pe măsură ce prețul pieței crește, grila se ajustează în sus. Funcția Trailing up asigură faptul că valoarea cotației per ordin în grilă rămâne constantă, ceea ce duce la achiziționarea mai multor active de bază pe măsură ce prețurile cresc. Această acumulare în cadrul noului interval de preț poate duce la formarea de poziții Long, spre deosebire de strategia inițială Short.

Cum se calculează cantitatea în funcțiile de Trailing?

Într-o strategie de tranzacționare în grilă Trailing up sau Trailing down, fiecare grilă menține aceeași valoare a cotației și nu aceeași cantitate de bază, din cauza intervalului de preț fluctuant. În timpul tranzacționării în grilă tradițională, fiecare grilă are de obicei aceeași sumă în moneda de bază (de exemplu, BTC într-un contract perpetuu BTC/USDT), indiferent de nivelul de preț al grilei.

1. Cantitatea grilei per ordin în activul de cotație
Raportul mediu al costurilor, care ia în considerare pierderile de deschidere pentru fiecare ordin, este utilizat pentru a calcula cantitatea pentru fiecare grilă.

Formula pentru calcularea cantității grilei Trailing în activul de cotație este următoarea:

grid_qty în cotație = adjust_coef * marjă inițială * avg_cost_ratio / grid_count

În această formulă:

• assuming_price (CUMPĂRARE) = preț
• assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

Pentru ordinele de vânzare:

• cost_ratio = price / assuming_price

Pentru ordinele de cumpărare:

• cost_ratio = min(markPrice,price)/ assuming_price
• avg_cost_ratio = sum(cost_ratio)/(grid_count + 1)

Dacă a fost setat un preț de declanșare, mark_price ar trebui să fie înlocuit cu acest preț de declanșare. „Prețul presupus” (assuming price) este prețul de execuție preconizat pentru un ordin de cumpărare sau vânzare în contextul unei strategii de tranzacționare în grilă. Acest preț presupus este utilizat pentru a ajusta cantitățile ordinelor pentru a menține o valoare constantă a cotației în fiecare grilă.

Rețineți:

Intervalul de preț într-o strategie Trailing up sau Trailing down nu este fix. Pe măsură ce prețul activului crește sau scade, botul ajustează prețuri grilei în sus sau în jos, anulând ordinele de cumpărare la prețuri mai mici și plasând altele noi la prețuri mai mari sau anulând ordinele de vânzare la prețuri mai mari și plasând altele noi la prețuri mai mici. Prin asigurarea faptului că fiecare grilă are aceeași valoare a cotației, botul poate menține o dimensiune consecventă a investiției în funcție de nivelurile de preț în schimbare, permițând o utilizare mai eficientă a capitalului și permițând grilei să urmărească mișcările ascendente și descendente pe o piață în creștere.

Exemplu: să presupunem că fiecare grilă trebuie să aibă o valoare de 300 USD. Dacă prețul BTC este de 30.000 USD, veți cumpăra/vinde 0,01 BTC per ordin. Cu toate acestea, dacă prețul crește la 33.000 USD, veți ajusta cantitatea la aproximativ 0,00909 BTC, astfel încât valoarea cotației să rămână la 300 USD.

Utilizând parametrii din secțiunea de mai sus, formula pentru calcularea cantității grilei în activul de cotație este:

Cantitate grilă în activ de cotație = adjust_coef * marjă inițială * levier * avg_cost_ratio/grid_count + 1)

= 0,95 * 500 * 5 * 1/(5 + 1) = 395,83 USDT

2. Marja inițială minimă

Marja inițială minimă este calculată în același mod prezentat în liniile directoare generale. Mai întâi este calculată cea mai mică cantitate (min_qty) pe care botul o poate tranzacționa, apoi este utilizată pentru a calcula marja inițială minimă:

Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

Apoi,

min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/Levier

Rețineți:

Pentru contractele perpetue ETHBTC, valorile sunt rotunjite la 4 zecimale; pentru alte simboluri, acestea sunt rotunjite la 2 zecimale.

Exemplu de calcul:

• min_qty= max(0,001.100/25000) = 0,004 BTC
• Marjă inițială minimă = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45.000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Numărul maxim de funcții Trailing up

Numărul maxim de ocazii în care botul poate ajusta grila de prețuri în sus pentru o grilă Trailing up se calculează după cum urmează:

• În primul rând, calculați prețul maxim estimat pe care botul în poate accepta:

Estimated_trailing_cap= Min(marjă inițială * levier inițial/min_qty, maxPrice)

• Apoi, calculați numărul maxim de Trailing Up:

Numărul max. Trailing Up = (Estimated_trailing_cap - Limita superioară inițială)/diferența de preț

Rețineți: această valoare este rotunjită în jos până la cel mai apropiat număr întreg.

Exemplu de calcul:

• Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5/0,004, 4.529.764) = 98.958,33
• Numărul maxim Trailing up = (98.958,33 - 45.000)/4.000 = 13,49, rotunjit în jos la 13

4. Preț plafon trailing

Prețul maxim la care botul în grilă Trailing up va înceta să ajusteze grila de prețuri în sus, după cum urmează:

Prețul maxim de Trailing = Limita superioară inițială + diferența de preț * numărul max. Trailing Up

Vă rugăm să rețineți: această valoare este rotunjită la cea mai apropiată dimensiune a tick-ului.

Exemplu de calcul:

Prețul Trailing plafon = 45.000 + 4.000 * 13 = 97.000

Cum se calculează profiturile asociate?

În cazul ordinelor Trailing up, profiturile asociate sunt egale cu suma tuturor profiturilor asociate din ordinele de cumpărare și vânzare.

Profituri asociate = (prețul mediu al ordinului de vânzare - prețul mediu al ordinului de cumpărare) * dimensiunea ordinului de vânzare asociat - comisionul de tranzacționare asociat

Exemplu de calcul:

Pentru a calcula profiturile asociate pentru ordinele de vânzare și cumpărare:

1. Dimensiunea asociată

Cantitatea asociată este cantitatea mai mică din ordinul de cumpărare și de vânzare, care este de 0,05 BNB.

2. Comision de tranzacționare asociat

Comisionul de tranzacționare asociat se calculează după cum urmează:

Comision de tranzacționare asociat = comisionul de cumpărare a ordinului pentru dimensiunea asociată + comisionul de vânzare a ordinului pentru dimensiunea asociată

= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099

= 0,00380235 USDT

3. Profituri asociate pentru acest ordin

Profiturile asociate sunt calculate utilizând următoarea formulă:

Profituri asociate = (prețul mediu al ordinului de vânzare - prețul mediu al ordinului de cumpărare) * dimensiunea ordinului de vânzare asociat (dimensiunea asociată) - comisionul de tranzacționare asociat

= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235

= 0,17069765 USDT

Pentru a afla mai multe despre botul în grilă Binance Futures, accesați această pagină cu întrebări frecvente.