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O Trading de Grid À Vista é uma estratégia de trading quantitativa que utiliza bots de trading para automatizar a compra e venda de ativos no mercado à vista. Este coloca ordens no mercado a intervalos predefinidos e com base em intervalos de preços configurados. Quando as ordens são colocadas acima e abaixo de um preço definido, criam um grid de ordens a preços crescentes e decrescentes incrementalmente. Desta forma, é construído um grid de trading.
O Grid trading à vista da Binance alavanca mercados voláteis quando os preços flutuam dentro de um intervalo específico. O Grid trading tenta criar lucro com pequenas alterações de preço. Através do trading quantitativo, pode ajudar-te a maximizar as oportunidades de trading.
1. Saldo atual
O saldo atual refere-se ao saldo total dos ativos de base ou de cotação nas tuas ordens de grid em execução, incluindo as taxas reservadas.
Saldo total de ativos de cotação = preço total de ordens de compra em aberto * quantidade por ordem (representado no ativo de cotação)
Saldo total de ativos de base = número total de ordens de venda * quantidade por ordem (representado no ativo de base)
2. Ganhos e perdas flutuantes
Ganhos e perdas flutuantes = preço total de ordens de compra em aberto * quantidade por ordem + número total de ordens de venda * quantidade por ordem * último preço + taxas reservadas nos ativos de base * último preço + taxas reservadas nos ativos de cotação - investimento total
Último preço:
Quando a ordem de grid ainda se encontra em execução, o último preço é o preço de mercado mais recente do par de trading à vista. Se a ordem de grid tiver terminado, o último preço é o preço de mercado no qual a ordem de grid termina.
3. Ordens correspondidas
Uma ordem correspondida refere-se a uma ordem de compra executada a um preço mais baixo e a uma ordem de venda executada a um preço mais elevado. O número de ordens correspondidas é utilizado para calcular o lucro de grid.
Neste exemplo, vemos apenas 2 ordens de compra pendentes sem qualquer ordem de venda. Para formar uma ordem correspondente, tanto a ordem de compra como a ordem de venda devem ser executadas.
4. Lucro do grid
O lucro de grid é o lucro total gerado por pares de ordens de compra e venda executadas. Encontra-se apresentado em Ativos de cotação. O lucro de grid é a soma do lucro de cada ordem correspondida.
Lucro de uma ordem correspondida = preço total de ordens de venda executadas - preço total de ordens de compra executadas - taxas de trading de ordens de venda - taxas de trading de ordens de compra * último preço
Último preço:
Quando a ordem de grid ainda se encontra em execução, o último preço corresponde ao preço de mercado do par de trading à vista mais recente. Se a ordem de grid tiver terminado, o último preço é o preço no qual a ordem de grid termina.
Nota: se utilizares BNB para pagar as taxas de trading, as taxas de BNB serão convertidas em ativos de cotação ao preço de mercado quando a ordem de grid estiver em execução. Se a tua ordem de grid tiver terminado, utilizará o preço BNB no momento em que a ordem de grid termina para converter.
5. Lucro total
Lucro total = lucro do grid + ganhos e perdas não realizados
6. Rendibilidade anualizada
Rendibilidade anualizada = lucro total / investimento total * 365 (dias) * 24 (horas) * 60 (minutos) / duração da ordem (minutos)
Por exemplo, o lucro total é 31,30 USDC, o investimento total é 688,04 USDC e a duração da ordem é 10 dias, 23 horas e 55 minutos.
A rendibilidade anualizada = 31,30 / 688,04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99 %
7. Saldo em Stop
O saldo em Stop refere-se aos ativos de cotação e de base em ordens de grid pendentes quando a ordem de grid termina. Utiliza o mesmo cálculo que o saldo atual.
8. Ativo de ganhos e perdas
Isto significa que todos os ganhos e perdas nas tuas ordens de grid serão convertidos em ativos de cotação e serão calculados com base no valor do ativo de cotação.
Por exemplo, quando transacionares BNB/BUSD, os teus ganhos e perdas serão apresentados em BUSD.
9. Lucro por grid (lucro/grid)
O lucro/grid corresponde à percentagem após a correspondência entre as ordens de compra e de venda em cada grid. Dependendo do modo de trading (aritmético ou geométrico), podes calcular o lucro/grid pelo limite superior do grid, o limite inferior do grid, o número de grids e as taxas de trading (c): 0,1%.
O lucro/grid para grids aritméticos é calculado como um intervalo. O lucro/grid mínimo é gerado pelo grid mais baixo e o lucro/grid máximo é gerado pelo grid mais elevado.
Diferença de preço (d) = (limite superior do grid - limite inferior do grid)/número de grids
O lucro/grid máximo = (1 - c) * d / limite inferior do grid - 2c
O lucro/grid mínimo = (limite superior do grid x (1 - c))/(limite inferior do grid - d) - 1 - c
O lucro/grid para grids geométricos é um valor fixo, uma vez que o rácio de preço de cada preço de grid é o mesmo.
Rácio de preço (r) = (limite superior do grid/limite inferior do grid) ^ (1/número de grids）
O lucro/grid= (1 - c) * r - 1 - c
Por exemplo, o limite superior do grid é 450 e o limite inferior é 400. O número do grid é 5 e a taxa de trading (c) é 0,1%.
Se o grid for aritmético, a diferença de preço (d) = (450 - 400)/5 = 10
Lucro/grid máximo= (1 - 0,1 %) * 10 / 400 - 2 * 0,1 % = 2,29 %
Lucro/grid mínimo= (450 * (1 - 0,1 %)) / (450 - 10) - 1 - 0,1 % = 2,07 %
Se o grid for geométrico, então o lucro/grid = (1 - 0,1 %) * (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1 - 0,1 % = 2,18 %
10. Qtd por ordem
A qtd por ordem refere-se à quantidade de cada ordem a preços diferentes durante o trading de grid. A qtd por ordem só é confirmada após a ordem de grid ter sido criada com sucesso. O sistema calcula automaticamente o ativo de base necessário para ser reservado para as taxas de trading e o ativo de cotação necessário para efetuar ordens de compra de acordo com o montante de investimento introduzido.
Após todos os ativos necessários serem calculados, a quantidade máxima que pode assegurar o sucesso de cada ordem de grid é a qtd por ordem.
