A assimetria Delta de 25 em 1 mês (IV de puts menos IV de calls) atualmente está em -6,1%, indicando que as calls são mais caras do que as puts, à medida que os negociantes se inclinam para a especulação otimista em vez de coberturas para baixo.

Essa assimetria negativa reflete um comportamento de risco e um aumento no otimismo do mercado. Manter essa assimetria abaixo do neutro reforçaria a confiança na força da alta e manteria os mercados de opções alinhados com a dinâmica otimista do spot.

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