Indicadores de desempenho do portfólio na Binance Copy Trading Spot

Na página de detalhes do portfólio de copy trading, você pode visualizar os detalhes do desempenho do seu portfólio.

Observe que os dados de ROI e PNL serão atualizados a cada 10 minutos.

Como calcular o ROI e o PNL?

O Retorno Sobre o Investimento (ROI) reflete a rentabilidade ou eficiência de um portfólio. É calculado de forma semelhante à taxa de rendimento (valor do ativo líquido), que impede as alterações no capital (por exemplo, depósitos e saques).

• ROI = (T Valor do ativo líquido - (T - 1) Valor do ativo líquido) / (T - 1) Valor do ativo líquido * 100%
• PNL acumulado do portfólio = Saldo da carteira atual - Valor inicial - Valor de depósito acumulado + Valor do saque acumulado

Quando um portfólio é criado, o valor líquido inicial do ativo é 1. Quando ocorrer um depósito ou saque, o valor do ativo líquido será imediatamente atualizado. Nas fórmulas a seguir, "T" representa o tempo após um depósito/saque, enquanto "T - 1" representa o tempo antes de um depósito/saque.

• Após um depósito:

T Valor líquido do ativo = (T Saldo da carteira - Valor do depósito) / (T - 1) Saldo da carteira * (T - 1) Valor líquido do ativo

• Após um saque:

T Valor Líquido do Ativo = (T Saldo da Carteira + Valor de Saque) / (T - 1) Saldo da Carteira * (T - 1) Valor Líquido do Ativo

• Sem depósitos/saques:

Valor do ativo líquido = T Saldo da carteira / (T - 1) Saldo da carteira * (T - 1) Valor do ativo líquido

Observação: o ROI tem suas limitações. Por exemplo, ao comparar dois trades diferentes, o cálculo do ROI não leva em consideração o custo do tempo.

Como calcular o Índice Sharpe?

O Índice Sharpe é calculado da seguinte maneira:

Por exemplo: 

Observações:

• Taxa livre de risco = 0%;
• O Índice de Sharpe será atualizado a cada 12 horas, à 01:00 e às 13:00 (UTC);
• O Índice de Sharpe exibido no portfólio refere-se ao Índice de Sharpe anualizado;
• O valor não será exibido se o portfólio estiver sendo negociado há menos de 30 dias.

Como calcular o MDD?

O Drawdown Máximo (MDD) refere-se à perda máxima observada no valor do ativo líquido de um ponto mais alto (um pico) até o ponto mais baixo (um vale) durante um período específico. Quanto maior o MDD, maior o risco.

Observação: o MDD só pode medir o tamanho da maior perda que um portfólio sofreu, mas não considera a frequência de grandes perdas, não indica quanto tempo leva para o portfólio se recuperar de uma perda, nem indica se o portfólio já se recuperou.

MDD = (M - N) / M * 100%

• M representa o pico do valor líquido do ativo no período.
• N representa o valor líquido mínimo do ativo que ocorre após o pico no período.

Como calcular a taxa de sucesso?

Taxa de sucesso = Dias de lucro do trader/ (Hora atual - Hora do primeiro trade) * 100%

Observações: 

• Arredondado para 2 casas decimais, por exemplo, 23,30%
• Se (hora atual - hora do primeiro trade) for inferior a 24 horas, também será contado como 1 dia.

Como calcular os dias de sucesso?

Dias de sucesso = Número de PNL diário maior que 0

Observações: 

• Usa todos os snapshots de PNL que são feitos aproximadamente às 23:59 todos os dias.
• Se o saldo do snapshot PNL for maior que 0, ele será calculado como 1 dia de sucesso
• Se o saldo do snapshot PNL for menor que 0, ele não contará como um dia de sucesso