Jak korzystać ze zlecenia spot trailing stop?

Czym Jest Zlecenie Spot Trailing Stop?

Zlecenie trailing stop jest podobne do zlecenia stop-limit, z tym że cena wyzwalająca zlecenia trailing stop podąża za twoją pozycją, kiedy rynek idzie w korzystną stronę, a jeżeli rynek idzie w stronę niekorzystną, zamyka pozycję. Dzięki zleceniu spot trailing stop można złożyć wstępnie ustalone zlecenie oddalone o określony procent od ceny rynkowej.

Kiedy cena porusza się w korzystną stronę, zlecenie trailing stop zabezpiecza zysk, umożliwiając pozostawienie otwartej pozycji oraz osiąganie dalszych zysków, dopóki cena porusza się w korzystnym kierunku. Trailing stop nigdy nie przesuwa się w przeciwnym kierunku. Kiedy cena przesunie się o określony procent w drugą stronę, zlecenie trailing stop zostanie wykonane jako zlecenie limit lub rynkowe. Kiedy transakcja nie idzie w korzystnym kierunku, zlecenie trailing stop może pomóc w zminimalizowaniu strat i zabezpieczeniu zysków.

Jak działa Zlecenie Spot Trailing Stop?

W przypadku transakcji long cena sprzedaży powinna być wyższa niż ostatnia cena. Kiedy cena idzie w górę, cena krocząca podnosi się wraz z ostatnią ceną i utrzymuje określony odstęp procentowy. Cena krocząca przestaje się jednak poruszać, jeżeli cena spadnie. Jeżeli cena przesunie się bardziej niż określona z góry różnica krocząca od najwyższej ceny i dojdzie do ceny kroczącej, w księdze zleceń zostaje umieszczone zlecenie sprzedaży limit lub rynkowe.

Zlecenie trailing stop „kup” jest przeciwieństwem zlecenia trailing stop „sprzedaj”.

W przypadku transakcji short cena zakupu powinna być niższa od ostatniej ceny. Kiedy cena spadnie, cena krocząca przesuwa się w dół wraz z ostatnią ceną i zachowuje określony odstęp procentowy. Cena krocząca przestaje się jednak poruszać, jeżeli cena spadnie. Jeżeli cena przesunie się bardziej niż z góry określona różnica krocząca od najniższej ceny i dojdzie do ceny kroczącej, w księdze zleceń zostaje umieszczone zlecenie kupna limit lub rynkowe.

Uwaga: aby uaktywnić zlecenie limit lub rynkowe i zamknąć transakcję, muszą być spełnione warunki ceny aktywacji i różnicy kroczącej.

Przykłady

(1) Składanie zlecenia sprzedaży limit trailing stop w przypadku pozycji long

Cena rynkowa BTCUSDT wynosi 8500 USDT i składasz zlecenie trailing stop o następujących parametrach:

• Różnica krocząca: 5%
• Cena aktywacji: 8500 USDT
• Cena limit: 8600 USDT

Cena krocząca wynosi 8075 USDT, a ostatnia cena to 8500 USDT. Cena krocząca dojdzie do 15 200 USDT [Ostatnia cena* (1 - różnica krocząca)], kiedy cena wzrośnie do 16 000 USDT.

Cena krocząca zatrzymuje się, kiedy cena spada. Kiedy cena osiągnie szczytową cenę 18 000 USDT, cena krocząca osiągnie 17 100 USDT. Kiedy cena spadnie, cena trailing stop ponownie się zatrzyma. Kiedy cena spadnie o więcej niż 5% i dojdzie do ceny kroczącej 17 100 USDT lub ją przekroczy, do księgi zleceń zostaje wysłane zlecenie sprzedaży (8600 USDT).

Uwaga:

Ponieważ cena rynkowa wynosi 17 100, zlecenie sprzedaży (8600 USDT) zostaje zrealizowane od razu. Ostateczna cena sprzedaży będzie znacznie wyższa niż cena limit z zyskiem 8500 USDT. Jeżeli jednak użyjesz zlecenia stop limit o tych samych parametrach (cena stop: 8500 USDT, cena limit: 8600 USDT), zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast po cenie 8600 USDT. Z kolei zlecenie trailing stop może zmaksymalizować Twoje dochody.

W przypadku wybrania zlecenia rynkowego, z powodu skrajnych ruchów rynkowych cena realizacji zlecenia rynkowego może być niższa lub wyższa od ostatniej ceny handlowej, którą mógł zobaczyć użytkownik. Należy uwzględnić głębokość rynku i wahania cen.

(2) Składanie zlecenia kupna limit trailing stop w przypadku transakcji short

Cena rynkowa BTCUSDT wynosi 9000 USDT i składasz zlecenie trailing stop o następujących parametrach:

• Różnica krocząca: 5%
• Cena aktywacji: 9000 USDT
• Cena limit: 8900 USDT

Cena trailing stop to 9450 USDT, a ostatnia cena to 9000 USDT. Cena krocząca dochodzi do 8925 USDT [Ostatnia cena* (1 + różnica końcowa)], kiedy cena spadnie do 8500 USDT.

Cena krocząca zatrzymuje się, kiedy cena rośnie. Kiedy cena przesunie się do najniższej ceny wynoszącej 8000 USDT, cena krocząca wyniesie 8400 USDT. Kiedy cena rośnie, cena krocząca ponownie się zatrzymuje. Kiedy cena wzrośnie o więcej niż 5% i dobije do ceny kroczącej 8400 USDT lub ją przekroczy, do księgi zleceń zostaje wysłane zlecenie kupna (8900 USDT).

W przypadku wybrania zlecenia rynkowego, z powodu skrajnych ruchów rynkowych cena realizacji zlecenia rynkowego może być niższa lub wyższa od ostatniej ceny handlowej, którą mógł zobaczyć użytkownik. Należy uwzględnić głębokość rynku i wahania cen.

Jak złożyć zlecenie Spot Trailing Stop?

Istnieją dwa warunki, aby aktywować zlecenie trailing stop.

Zlecenie kupna trailing stop zostanie uruchomione, jeżeli:

• Cena Aktywacji ≥ Najniższa Cena
• Stawka odbicia ≥ różnica krocząca

Zlecenie sprzedaży trailing stop zostanie uruchomione, jeżeli: 

• Cena Aktywacji ≤ Najwyższa Cena
• Stawka odbicia ≥ różnica krocząca

1. Cena aktywacji

Cena aktywacji to żądany poziom ceny, który powoduje uruchomienie trailing stopu. Jeżeli cena aktywacji nie zostanie ustawiona, będzie to domyślnie cena rynkowa.

Aby możliwe było złożenie zlecenia kupna trailing stop, cena aktywacji musi być niższa niż cena rynkowa. I odwrotnie – aby możliwe było złożenie kroczącego zlecenia sprzedaży, cena aktywacji musi być wyższa niż cena rynkowa.

Najwyższa/najniższa cena na rynku musi dojść do ceny aktywacji lub ją przekroczyć, aby spełnić warunek.

2. Różnica krocząca

Trailing Delta to procent ruchu w przeciwnym kierunku, jaki jesteś w stanie wytrzymać. Trailing Delta można ustawić w przedziale od 0,1% do 20,0% poprzez ręczne umieszczenie wartości w polu różnicy kroczącej. Można też skorzystać z dostępnych opcji szybkiego wyboru, np. „1%” lub „2%”.

3. Cena limit

Cena limit określa cenę zlecenia przekazywanego na rynek, kiedy zlecenie trailing stop zostanie wykonane jako zlecenie limit. Można ustawić żądaną cenę limit.

Ważne Uwagi

• Ustalenie optymalnej różnicy końcowej i ceny aktywacji może być trudne.
• Aby trailing stop był skuteczny, różnica krocząca nie powinna być ani za mała, ani za duża, a cena aktywacji nie powinna być ani zbyt blisko, ani zbyt daleko od ceny rynkowej. Kiedy różnica krocząca jest zbyt mała lub cena aktywacji jest za blisko, trailing stop jest zbyt blisko ceny wejścia i łatwo może dojść do jego uruchomienia z powodu regularnych codziennych ruchów rynkowych. Transakcja nie będzie mieć miejsca na ruch w korzystnym kierunku zanim nastąpią jakiekolwiek znaczące ruchy cenowe. Transakcja zostanie zamknięta/zakończona w punkcie, w którym rynek zaliczył jedynie chwilowy dołek, a następnie odrobił straty, co będzie oznaczać przegraną transakcję.
• Kiedy różnica krocząca jest zbyt duża, trailing stop może zostać wywołany tylko przez ekstremalne ruchy na rynku, co oznacza, że podejmujesz ryzyko niepotrzebnie dotkliwych strat.
• Wyższa różnica końcowa jest zazwyczaj lepszą opcją w okresach niestabilności, a niższa różnica końcowa jest bardziej pożądana w normalnych warunkach rynkowych.
• Nie ma idealnej optymalnej różnicy końcowej i ceny aktywacji. Zaleca się, aby od czasu do czasu korygować strategię trailing stop ze względu na ciągłe wahania cen na rynku. Użytkownik powinien zawsze dokładnie rozważyć, czy transakcja jest zgodna z jego tolerancją na ryzyko, doświadczeniem inwestycyjnym, kondycją finansową oraz innymi względami, które mogą być dla niego istotne. Oprócz przedziału zmian cenowych należy zawsze określać różnicę kroczącą oraz cenę aktywacji na podstawie docelowych poziomów rentowności i akceptowalnych strat w granicach swoich możliwości.