Wskaźniki wydajności portfolio w handlu społecznościowym na platformie Binance Futures

Wyłączenie odpowiedzialności: zgodnie z wymogami MiCA nieautoryzowane stablecoiny w przypadku użytkowników z obszaru EOG podlegają pewnym ograniczeniom. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Na stronie szczegółów portfolio handlu społecznościowego można sprawdzić szczegółowe informacje o wynikach swojego portfolio.

Należy pamiętać, że dane ROI i PNL będą aktualizowane co 10 minut.

Odznaki i tagi portfolio

Dowiedz się więcej o poszczególnych odznakach w Programie Elitarnego Tradera.

Jak obliczyć ROI i PNL?

Zwrot z inwestycji (ROI) odzwierciedla rentowność lub efektywność portfolio. Oblicza się go podobnie do stopy rentowności (wartość aktywów netto), która zapobiega zmianom kapitału (np. wpłaty i wypłaty).

• ROI = (dzisiejsza wartość aktywów netto – początkowa wartość aktywów netto) * 100%
• Skumulowany PNL portfolio = bieżące saldo marginu – kwota początkowa – skumulowana kwota wpłat + skumulowana kwota wypłat

Przy utworzeniu portfolio początkowa wartość aktywów netto wynosi 1. Po dokonaniu wpłaty lub wypłaty wartość aktywów netto ulega natychmiastowej aktualizacji. W poniższych równaniach „T” oznacza czas po wpłacie/wypłacie, a „T – 1” oznacza czas przed wpłatą/wypłatą.

• Po dokonaniu wpłaty:

T wartość aktywów netto = (T saldo marginu – kwota wpłaty) / (T – 1) saldo marginu * (T – 1) wartość aktywów netto

• Po dokonaniu wypłaty:

T wartość aktywów netto = (T saldo marginu + kwota wypłaty) / (T – 1) saldo marginu * (T – 1) wartość aktywów netto

• Brak wpłat/wypłat:

Dzisiejsza wartość aktywów netto = dzisiejsze saldo marginu / początkowe saldo marginu * początkowa wartość aktywów netto

Uwaga: ROI ma swoje ograniczenia. Na przykład przy porównaniu dwóch różnych transakcji wyliczenie ROI nie uwzględnia kosztu czasu.

Jak obliczyć wskaźnik Sharpe’a?

Wskaźnik Sharpe’a oblicza się w następujący sposób:

Przykładowo: 

Uwagi:

• Stopa wolna od ryzyka = 0%;
• Wskaźnik Sharpe’a będzie aktualizowany co 12 godzin, o godz. 1.00 i 13.00 (UTC);
• Wskaźnik Sharpe’a wyświetlany w portfolio odnosi się do wskaźnika Sharpe’a w ujęciu rocznym;
• Wartość nie zostanie wyświetlona, jeśli portfolio było przedmiotem handlu krócej niż 30 dni.

Jak obliczyć MDD?

Maksymalna strata (MDD) odnosi się do maksymalnej zaobserwowanej straty wartości aktywów netto od najwyższego punktu (piku) do najniższego punktu, który wystąpi po niej w określonym okresie. Im wyższa wartość MDD, tym większe ryzyko.

Uwaga: MDD może mierzyć tylko wielkość największej straty, jakiej doświadczyło portfolio, ale nie bierze pod uwagę częstotliwości dużych strat ani nie wskazuje, ile czasu potrzebuje portfolio na odzyskanie sprawności po stracie lub czy portfolio już się odbudowało.

MDD = (M – N) / M * 100%

• M stanowi szczytową wartość aktywów netto w danym okresie.
• N oznacza wartość minimalną wartości aktywów netto, która występuje po szczycie w danym okresie.

Jak obliczyć wskaźnik wygranych?

Liczba rentownych zamkniętych pozycji / łączna liczba pozycji * 100%

Uwaga: 

• Kiedy pozycja zostaje całkowicie zamknięta po zrealizowaniu zlecenia, liczy się jako pojedyncza zamknięta pozycja.
• Jeśli zlecenie jest częściowo zamknięte, nie liczy się jako pozycja zamknięta.

Czym jest inteligentny filtr?

Inteligentny filtr to innowacyjne narzędzie zaprojektowane do identyfikacji portfolio publicznych o wysokich wynikach za pomocą jednego kliknięcia. 

Jakie kryteria będą stosowane do oceny portfolio o wysokich wynikach?

Aby korzystać z inteligentnego filtra, traderzy muszą spełnić co najmniej jedno z następujących kryteriów: kryteria wyników handlowych, uczestnicy Programu Elitarnego Tradera lub kryteria copy tradingu. Inteligentny filtr będzie aktualizowany codziennie o godz. 00:00 (UTC).

1. Kryteria wyników handlowych (należy spełnić wszystkie poniższe kryteria):

• Traderzy muszą handlować kontraktami futures przez co najmniej 14 dni w ciągu ostatnich 30 dni.
• Maksymalne obniżenie wartości w copy tradingu futures  w ciągu ostatnich 30 i 90 dni nie powinno przekraczać 20%.
• Całkowity PnL (zarówno zrealizowany, jak i niezrealizowany) wiodącego portfolio futures w ciągu ostatnich 30, 60 i 90 dni powinien być dodatni.
• Całkowity PnL (zarówno zrealizowany, jak i niezrealizowany) handlu futures liderów w ciągu ostatnich 30, 60 i 90 dni powinien być dodatni.
• Stosunek dni z zyskiem w copy tradingu futures do całkowitej liczby dni w handlu copy trading futures w ciągu ostatnich 30, 60 i 90 dni powinien być równy lub większy niż 65%.
• Stosunek dni z zyskiem w handlu futures do całkowitej liczby dni w handlu futures w ciągu ostatnich 30 i 60 dni powinien być równy lub większy niż 65%.
• Stosunek dni z zyskiem w handlu futures do całkowitej liczby dni w handlu futures w ciągu ostatnich 90 dni powinien być równy lub większy niż 60%.

2. Uczestnik Programu Elitarnego Tradera:

• Wykwalifikowany trader na poziomie elitarnym z planu rozwoju prowadzącego tradera.

3. Kryteria copy tradingu:

• 20 najlepszych wiodących portfolio futures według aktywów objętych zarządzaniem, w tym zarówno liderów, jak i kopiujących LUB
• 20 najlepszych wiodących portfolio futures według 7-dniowego wolumenu handlowego, w tym zarówno liderów, jak i kopiujących.

Uwagi: 

• Dni z zyskiem w copy tradingu futures: Dni z zyskiem będą naliczane za każdym razem, gdy użytkownik handluje w ramach copy tradingu futures i kończy dzień (00:00 UTC) z zyskiem.
• Dni z zyskiem w handlu futures: Dni z zyskiem będą naliczane za każdym razem, gdy użytkownik handluje kontraktami futures i kończy dzień (00:00 UTC) z zyskiem.
• Wszystkie wyniki copy tradingu futures, botów handlowych futures oraz handlu futures będą liczone względem wyników handlu futures.