Zgodnie z głosowaniem w poprzednim poście
wybrano omówienie modeli projektu @OpenGradient
Dziś porozmawiam o 3 najważniejszych modelach
najczęściej pobieranych i używanych.
Pierwszy dotyczy zmienności ETH w ciągu godziny.
Pomyślałem sobie:
Fajnie… model techniczny jak każdy inny?
Ale gdy wszedłem, by zobaczyć pomysł, zrozumiałem, że
model ma na celu przewidywanie siły nadchodzącego ruchu,
nie samej ceny.
To znaczy, daje ci odczucie rynku:
Czy nadchodzi silny ruch?
Było to również interesujące, ponieważ
jego dokładność według testów osiągnęła korelację 0.85,
co nie jest małym wynikiem.
Potem przeszedłem do drugiego
modelu przewidującego zyski SUI w ciągu 30 minut.
Tutaj spodziewałem się, że temat będzie bardziej skomplikowany…
ale było wręcz przeciwnie.
Pomysł był sprytny:
Zamiast zalewać cię setkami wskaźników,
używa log-prices w prosty sposób
i pozwala modelowi działać na nich bezpośrednio.
Jest to próba uproszczenia, zamiast komplikować.
A najlepsze?
Jest oparty na rzeczywistej strategii (long/short)
nie tylko na liczbach.
Natomiast trzeci model, najbardziej realistyczny z nich,
model dostosowujący opłaty AMM w zależności od zmienności rynku.
Ponieważ problem jest znany:
Dostawcy płynności zawsze są pod presją w czasach zmienności.
Ale ten model stara się bezpośrednio go rozwiązać:
podnosi opłaty podczas ruchu
i obniża w czasie tzw. spokoju.
To znaczy, że zamiast
opłaty były stałe,
teraz będą się poruszać z rynkiem.
Ogólnie rzecz biorąc, nie mówię, że te modele są genialne lub że zmienią wszystko,
jest w nich realna praca nad rzeczywistymi problemami
i być może to jest to, co będzie bardziej widoczne z czasem.
#opg $OPG
wybrano omówienie modeli projektu @OpenGradient
Dziś porozmawiam o 3 najważniejszych modelach
najczęściej pobieranych i używanych.
Pierwszy dotyczy zmienności ETH w ciągu godziny.
Pomyślałem sobie:
Fajnie… model techniczny jak każdy inny?
Ale gdy wszedłem, by zobaczyć pomysł, zrozumiałem, że
model ma na celu przewidywanie siły nadchodzącego ruchu,
nie samej ceny.
To znaczy, daje ci odczucie rynku:
Czy nadchodzi silny ruch?
Było to również interesujące, ponieważ
jego dokładność według testów osiągnęła korelację 0.85,
co nie jest małym wynikiem.
Potem przeszedłem do drugiego
modelu przewidującego zyski SUI w ciągu 30 minut.
Tutaj spodziewałem się, że temat będzie bardziej skomplikowany…
ale było wręcz przeciwnie.
Pomysł był sprytny:
Zamiast zalewać cię setkami wskaźników,
używa log-prices w prosty sposób
i pozwala modelowi działać na nich bezpośrednio.
Jest to próba uproszczenia, zamiast komplikować.
A najlepsze?
Jest oparty na rzeczywistej strategii (long/short)
nie tylko na liczbach.
Natomiast trzeci model, najbardziej realistyczny z nich,
model dostosowujący opłaty AMM w zależności od zmienności rynku.
Ponieważ problem jest znany:
Dostawcy płynności zawsze są pod presją w czasach zmienności.
Ale ten model stara się bezpośrednio go rozwiązać:
podnosi opłaty podczas ruchu
i obniża w czasie tzw. spokoju.
To znaczy, że zamiast
opłaty były stałe,
teraz będą się poruszać z rynkiem.
Ogólnie rzecz biorąc, nie mówię, że te modele są genialne lub że zmienią wszystko,
jest w nich realna praca nad rzeczywistymi problemami
i być może to jest to, co będzie bardziej widoczne z czasem.
#opg $OPG