VWAP nie musi być skomplikowany.
Skorzystam z moich 9-letnich doświadczeń w handlu, aby dać ci najpraktyczniejszy przewodnik po VWAP w internecie.
To pełny przewodnik z prawdziwymi przykładami, nie tylko teorią.
Zacznijmy.
Lekcja 1: Czym jest VWAP?
VWAP = Cena Średnia Ważona Wolumenem
Zamiast traktować każdy ruch cenowy na równi, waży cenę według wolumenu handlowego, aby pokazać prawdziwą średnią cenę dnia
Pomyśl o tym jak o cenie kotwicznej, wokół której rynek się kręci
Oto jak wygląda VWAP na wykresach:
Niebieska linia to VWAP: prawdziwa średnia cena dostosowana do wolumenu
Fioletowe pasma rozszerzają się o 1 odchylenie standardowe powyżej (górne pasmo) i 1 odchylenie standardowe poniżej (dolne pasmo) VWAP, aby pokazać, jak daleko cena sięga od tej średniej
Dlaczego VWAP ma znaczenie
Losowe skoki/spadki mogą cię oszukać, jeśli nie ma za nimi wolumenu
VWAP filtruje ten szum i pokazuje, gdzie znajduje się prawdziwe zaangażowanie rynku
Przykład: jeśli 90% transakcji odbywa się po 10 USD, ale cena chwilowo skacze do 12 USD, VWAP pozostaje blisko 10 USD. Odzwierciedla to fakt, że wzrost był tylko szybkim odchyleniem od ogólnego trendu.
Oto moje ustawienia TradingView dla VWAP
Kotwica: Sesja (resetuje się codziennie)
Pasma: ±1 odchylenie standardowe
Styl: VWAP w jasnoniebieskim, a pasma w ciemnoniebieskim/fioletowym
VWAP działa jako cena kotwiczna na dzień, podczas gdy pasma pokazują, jak daleko cena odbiega od tej kotwicy
To nasza baza przed zastosowaniem VWAP w rzeczywistych transakcjach
3 Kluczowe Sygnały VWAP
Jeśli chodzi o VWAP, wyizoluj 3 kluczowe sygnały do analizy.
1. Pozycja VWAP <> Cena: Wybicia czy złamania?
Cena trendująca powyżej VWAP = silny trend wzrostowy = sprzyja wybiciom (długie momentum)
Cena trendująca poniżej VWAP = silny trend spadkowy = sprzyja złamaniom (krótkie momentum)
BONUS: Możemy również rozważyć pozycję ceny względem dolnych i górnych pasm. W trendzie wzrostowym, jeśli cena jest powyżej zarówno VWAP, jak i górnego pasma, to w trendzie wzrostowym jest jeszcze więcej siły. Podobnie, w trendzie spadkowym, jeśli cena jest poniżej zarówno VWAP, jak i dolnego pasma, to w trendzie spadkowym jest więcej siły.
2. Kąt VWAP: Czy cena trenduje czy się waha?
To pokazuje kierunek i przekonanie za ruchem. Im bardziej stromy kąt, tym bardziej agresywny trend, co ułatwia podejmowanie transakcji w tym kierunku.
Stromy kąt = cena trendująca = sprzyja transakcjom momentum
Płaski kąt = cena w zakresie = sprzyja transakcjom odwróconym
BONUS: kolejne spostrzeżenie, które możemy zrobić z kątem VWAP, to liczba przecięć. Ile razy VWAP przecina cenę? To dodatkowy punkt konfluencji, w którym mniej przecięć sprzyja momentum.
3. Pasma VWAP = Czy kontynuacja czy odwrócenie jest bardziej prawdopodobne?
Gdy pasma się poszerzają, oznacza to, że cena oddala się od VWAP z momentum. Gdy pasma się zwężają, oznacza to, że rynek się waha, a momentum słabnie.
Szerokie pasma = siła za ruchem = sprzyja kontynuacji = handel momentum
Wąskie pasma = słabość za ruchem = sprzyja odwróceniom = handel rewersją średnią
Lekcja 1: Podsumowanie VWAP
VWAP (Volume Weighted Average Price) = prawdziwa średnia cena dnia, ważona wolumenem, a nie tylko ruchem ceny
Działa jako cena kotwiczna, wokół której rynek się kręci, filtrując niskowolumenowe szczyty i szum
Pasma znajdują się ±1 odchylenie standardowe powyżej/poniżej VWAP, pokazując, jak daleko cena sięga od średniej
3 Kluczowe Sygnały:
Cena vs. VWAP. Powyżej = trend wzrostowy, poniżej = trend spadkowy
Kąt. Stromy = cena trendująca, płaski = cena w zakresie
Szerokość pasma. Szerokie = siła za ruchem, wąskie = słabość za ruchem
BONUS: Dowiedz się o swoim poziomie handlowym
Szybka uwaga tutaj, aby powiedzieć, że polecam, aby traderzy wprowadzali wskaźniki takie jak VWAP, gdy osiągną poziom 3 w mojej drodze do handlu.
Jeśli chcesz:
Aby znaleźć swój osobisty poziom handlowy
Spersonalizowany plan działania od mojego zespołu, jak poprawić się (za darmo)
Lekcja 2: VWAP dla strategii wybicia
Gdy podejmujesz transakcję momentum, zasadniczo zakładasz na kontynuację trendu
W strategii wybicia, to znaczy, w kontynuowanym trendzie wzrostowym
W strategii złamania, to znaczy, w kontynuowanym trendzie spadkowym
Więc szukamy wskazówek w VWAP na siłę trendu. Podsumowując, co omówiono w ostatniej sekcji:
1. Kierunkowa tendencja
Cena trendująca powyżej VWAP = silny trend wzrostowy = sprzyja wybiciom (długie momentum)
Cena trendująca poniżej VWAP = silny trend spadkowy = sprzyja złamaniom (krótkie momentum)
2. Tendencja strategii
Stromy kąt VWAP = cena trendująca = sprzyja transakcjom momentum
Szerokie pasma VWAP = siła za ruchem = sprzyja kontynuacji = handel momentum
Teraz rozważmy kilka rzeczywistych przykładów transakcji
Super czysty handel złamania od Brandona tutaj
Kierunkowa tendencja to trend spadkowy z ceną trendującą poniżej zarówno VWAP, jak i dolnego pasma
Pod względem tendencji strategii, widzimy, że w momencie, gdy cena zbliża się do poprzedniego minimum, kąt VWAP stepuje, a pasma VWAP się poszerzają
Ten przykład pochodzi od trenera Josha z mojego zespołu
Niektórzy traderzy mogli pomyśleć, że 'przegapili' ruch tutaj. Jednak w kryptowalutach często cena nadal rośnie
Obserwując stromy kąt VWAP i ciągłe poszerzanie pasm, Josh był w stanie złapać transakcję momentum w tym trendzie wzrostowym (jak wskazuje cena trendująca powyżej zarówno VWAP, jak i górnego pasma).
Lekcja 2: Podsumowanie strategii wybicia VWAP
Transakcje momentum = zakładanie na kontynuację trendu. Trend wzrostowy w wybiciu, trend spadkowy w złamaniu
Sprawdź VWAP w poszukiwaniu oznak siły trendu przed wejściem
Dwa kluczowe sygnały sprzyjające kontynuacji:
1. Stromy kąt VWAP = cena trendująca = sprzyja transakcjom momentum
2. Szerokie pasma VWAP = siła za ruchem = sprzyja kontynuacji = handel momentum
Pozycja ceny potwierdza kierunek. Powyżej VWAP na długie, poniżej na krótkie
Lekcja 3: VWAP dla strategii odwrócenia
Gdy podejmujesz transakcję odwrócenia, zasadniczo zakładasz na odwrócenie trendu
Więc w VWAP chcemy widzieć dowody na osłabienie trendu.
Tendencja strategii:
Płaski kąt = cena w zakresie = sprzyja transakcjom odwróconym
Wąskie pasma = słabość za ruchem = sprzyja odwróceniom = handel rewersją średnią
VWAP mówi ci, że rynek jest wzburzony i tu najlepiej działają transakcje odwrócone
Teraz rozważmy kilka rzeczywistych przykładów transakcji
Brandon złapał tutaj doskonałe odwrócenie na krótką sprzedaż.
Widać, że pasma VWAP są wąskie, tworząc wąski zakres, a kąt VWAP jest prawie całkowicie płaski
W tym przykładzie transakcji, Kim uniknęła fałszywego wybicia
Pomimo że cena rośnie w tym, co mogło wyglądać jak gra na kontynuację, zauważył, że VWAP pozostawał w wąskim zakresie z płaskim kątem. Zauważ, że w tym przykładzie występuje również wiele przecięć VWAP z ceną
Udało mu się odpowiednio sklasyfikować to jako grę odwróconą