Binance Futures-те TWAP алгоритмін пайдалану жолы

2022-04-28 03:48

Binance Futures жүйесі USDⓈ-M фьючерстік келісімшарттары бойынша API пайдаланушылары үшін Уақыт бойынша өлшенген орташа баға (TWAP) сауда алгоритмін іске қосты.

Binance Futures орындау алгоритмінің API шешімдерінің бір бөлігі TWAP сауда алгоритмі пайдаланушыларға үлкен тапсырысты кішірек мөлшерлерге тарату және баға әсерін азайту үшін оларды тұрақты аралықпен автоматты түрде орындау мақсатында Binance компаниясының ішкі алгоритмдік сауда мүмкіндігін бағдарламалы түрде пайдалануға жағдай жасайды.

TWAP алгоритмі дегеніміз не?

TWAP (уақыт бойынша өлшенген орташа баға) – пайдаланушы көрсеткен кезеңнің уақыт бойынша өлшенген орташа бағасына жақын орташа орындау бағасына қол жеткізуге бағытталған сауданы жасаудың алгоритмдік стратегиясы.

TWAP алгоритмін қашан пайдалану керек?

TWAP сауда алгоритмдері белгілі бір уақыт ішінде тапсырыстардың орындалуын бөлу арқылы сауданың орташа бағасын оңтайландыруға бағытталған. Трейдерлер әдетте үлкен тапсырыстарды орындау үшін TWAP стратегиясын қолданады, осы арқылы олардың маңызды нарықтық ықпалы анықталады.

TWAP – келесі сценарийлерде жақсырақ орындау бағасын қамтамасыз еткендіктен таңдалады:

Тапсырыс өлшемі тапсырыстар кітабында қолжетімді өтімділіктен үлкенірек.
Анық жоғары немесе төмен қарайтын тренді жоқ жоғары баға құбылмалылығы кезеңі күтілуде.

TWAP алгоритмін орындау үлгілерінің иллюстрациясы

TWAP стратегиясын қалай орнатуға болады?

Сіз сатып алуды немесе сатуды таңдаған келісімшарттың жалпы мөлшері – сауда мөлшерін анықтаңыз. TWAP стратегиясының минималды рұқсат етілген сауда мөлшері 1000 USDT-ге тең. TWAP стратегиясы барлық тапсырысты аяқтағанда, TWAP тапсырысы тоқтайды.
Мақсатты TWAP орындау кезеңі болып табылатын ұзақтықты таңдаңыз. Минималды ұзақтық 5 минутты және максималды ұзақтық 24 сағатты құрайды.

TWAP стратегиясы туралы қосымша ақпарат алу үшін арнайы Сұрақ-жауап бөлімін қараңыз

TWAP алгоритмінің API мәліметтері

Жаңа TWAP тапсырысының соңғы нүктесі:

POST sapi/v1/algo/futures/newOrderTwap

Реттелетін орындау параметрлері

Параметрлер	Сипаттама
Ұзақтығы	Секундпен берілген екі тапсырыстың орындалу ұзақтығы. [300, 86 400] 5 минуттан аз => әдепкі бойынша 5 мин 24 сағаттан жоғары => әдепкі бойынша 24 сағ
Саны	Сауда көлемі (1000 USDT баламасынан көп және 1 000 000 USDT баламасынан аз болуы тиіс)
limitPrice	Тапсырыстың лимиттік бағасы Анықталмаған жағдайда, тапсырыс әдепкі бойынша нарықтағы бағамен орналастырылады

Басқа да қосымша соңғы нүктелер

Соңғы нүкте	Сипаттама	Сілтеме
DELETE sapi/v1/algo/futures/order	Белсенді тапсырыстан бас тарту	https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade
GET sapi/v1/algo/futures/openOrders	Барлық орындалатын тапсырыстарды алу	https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data
GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders	Тарихи тапсырыстарды алу	https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data
GET sapi/v1/algo/futures/subOrders	Көрсетілген алгоритм идентификаторы үшін сәйкес қосалқы тапсырыстарды алу	https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data

TWAP алгоритмі бойынша қосымша ескертпелер

1. TWAP алгоритмін пайдалану кезінде қандай тапсырыс шектеулері бар?

Ашық тапсырыс лимиті – TWAP бір шот үшін бір уақытта орындалатын 10 тапсырысты қолдайды. Бір таңбаға бірнеше TWAP тапсырысын орналастыруға болады
Шартты шектеу – шартты (тапсырыс саны * `нарық бағасы (негізгі актив)`) 1000 USDT баламасынан жоғары және 1 000 000 USDT баламасынан төмен болуы керек.
Ұзақтығы – ұзақтығы 5 минуттан (300 сек) кем немесе 24 сағаттан (86 400 сек) артық болмауы керек
Аяқталу уақыты (жеткізу) – тоқсандық келісімшарттар үшін TWAP тапсырыстары келісімшарттың есеп айырысу уақытынан бір сағат бұрын аяқталуы керек. Мысалы, TWAP тапсырысын 07:00-де 4 сағаттық ұзақтықпен жасасаңыз, TWAP тапсырысы 11:00-де аяқталады.
Жарамды келісімшарт түрі – TWAP тапсырысы USDⓈ-M келісімшарттарын қолдайды және оны көп активті режиммен пайдалануға болады.

Барлық TWAP тапсырысы орындалмайынша транзакция мәліметтері көрсетілмейді. Транзакция санын, транзакцияның орташа бағасын және сауда алымын көрсететін ішінара орындалған тапсырыстар ғана көрсетіледі.

2. TWAP тапсырысының соңғы нүктесінен күтілетін қандай қате жауаптар бар?

Дұрыс емес сұраудан кейін келесі қате туралы жауаптарды алуыңыз мүмкін.

Сыртқы код	Сыртқы хабар
0	OK
-1000	Сұрауды өңдеу кезінде белгісіз қате орын алды.
-1102	Міндетті параметр жіберілмеді, бос/нөлге тең немесе қате пішімделген.
-20121	Таңба жарамсыз.
-20130	Параметр үшін жарамсыз деректер жіберілді.
-2013	Тапсырыс жоқ.
-5007	Саны нөлден үлкен болуы керек.
-20124	Алгоритм идентификаторы жарамсыз немесе ол орындалды.
-20132	Клиенттің алгоритм идентификаторы қайталанады.
-20194	Ұзақтығы барлық қажетті мөлшерді орындау үшін тым қысқа.
-20195	Жалпы өлшемі тым кішкентай.
-20196	Жалпы өлшемі тым үлкен.
-20198	Рұқсат етілген максималды ашық тапсырыстарға жетіңіз.

3. TWAP алгоритмі кепілдендірілген орындау алгоритмі ме?

TWAP тапсырыстарының орындалуына кепілдік берілмейді. Тапсырыстар нарықтың өтімділігі мен құбылмалылығына байланысты ең жоғары тиімділікпен орындалады.

Егер тапсырысты орындау барысында нарықтағы баға айтарлықтай өзгерсе немесе өтімділік деңгейі жеткіліксіз болса, алгоритм толық орындалмауы мүмкін.

Осылайша орындалуы өтімділікке тәуелді және әрқашан солай болады, ең жақсы бағамен орындалуына кепілдік берілмейді. Мысалы, егер нарық тұрақсыз болса, алгоритм белгіленген аяқталу уақытынан бұрын тапсырысты аяқтамауы мүмкін.

Binance бірнеше тәуекелді азайту стратегиясын, соның ішінде қолмен және автоматтандырылған ажыратқыштарды, сондай-ақ ажыратқыштар мен өшіргіштерді басқару элементтерін қолданады. Бұл мүмкіндіктер нарықтың бұзылуы және/немесе жүйелердің істен шығуы жағдайында белсендіріліп, кез келген TWAP тапсырысын толық орындалмаған күйде ертерек тоқтата алады.

4. TWAP тапсырысымның күйін қалай тексеруге болады?

TWAP тапсырысының күйін тексеру үшін сұрау тапсырысының соңғы нүктелерін (GET sapi/v1/algo/futures/openOrders немесе GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders) пайдалануға болады.

Тапсырыстарды толтыру жаңартулары үшін ешқандай websocket хабарландыруы қолжетімді болмайтынын ескеріңіз. Сонымен қатар "success": true хабарын алсаңыз, тапсырысыңыз орындалады дегенді білдірмейді.

Мысалы, фьючерстік балансыңыз жеткіліксіз болса немесе шотыңыз «Тек қысқарту» күйінде болса, "success": true хабары келеді, бірақ тапсырыс орындалмайды.

Қазір тіркеліңіз – 100 USDT дейін сауда алымына жеңілдік алыңыз (расталған пайдаланушылар үшін)