Come utilizzare un ordine trailing stop spot?

Cos'è un ordine spot trailing stop?

Un ordine trailing stop è molto simile a un ordine stop limit, ma il prezzo di attivazione di un ordine trailing stop seguirà la tua posizione quando il mercato si muove favorevolmente e chiuderà invece la posizione se il mercato si muove in direzione sfavorevole. Con un ordine spot trailing stop, puoi piazzare un ordine preimpostato a una specifica percentuale rispetto al prezzo di mercato.

Quando il prezzo si muove in modo favorevole, l'ordine trailing stop blocca il relativo profitto consentendo all'operazione di rimanere aperta e di continuare a generare un profitto finché il prezzo si muove nella direzione favorevole. Il trailing stop si muove in una sola direzione. Quando il prezzo si muove nella direzione opposta in base a una determinata percentuale, l'ordine trailing stop viene eseguito come un ordine limit. Quando una operazione non si muove nella direzione favorevole, l'ordine trailing stop può aiutarti a ridurre al minimo le perdite e a proteggere i tuoi guadagni.

Come funziona un ordine spot trailing stop?

Per un'operazione long, il prezzo di vendita dovrebbe essere superiore all'ultimo prezzo. Quando il prezzo sale, il prezzo trailing aumenta insieme all'ultimo prezzo e mantiene un determinato intervallo percentuale. Tuttavia, il prezzo trailing non seguirà più il movimento del prezzo se questo inizia a scendere. Verrà emesso un ordine di vendita limit nell'order book se il prezzo si sposta più del delta predeterminato del trailing rispetto al suo prezzo più alto, e raggiunge il prezzo trailing.

Un ordine trailing stop di acquisto funziona in maniera opposta rispetto a ordine trailing stop di vendita.

Per un'operazione short, il prezzo di vendita dovrebbe essere più basso rispetto all'ultimo prezzo. Quando il prezzo scende, il prezzo trailing diminuisce insieme all'ultimo prezzo e mantiene un determinato intervallo percentuale. Tuttavia, il prezzo trailing non seguirà più il movimento del prezzo se questo inizia a salire. Verrà inserito un ordine di acquisto limit nell'order book se il prezzo si muove oltre il delta predeterminato del trailing, rispetto al prezzo più basso, e raggiunge il prezzo trailing.

Nota: il prezzo di attivazione e il trailing delta devono essere soddisfatti per attivare un ordine limit e chiudere l'operazione.

Esempi

(1) Posizionamento di un ordine trailing stop di vendita per una operazione long

Il prezzo di mercato di BTCUSDT è di 8.500 USDT e inserisci un ordine trailing stop con i seguenti parametri:

• Delta trailing: 5%
• Prezzo di attivazione: 8.500 USDT
• Prezzo limit: 8.600 USDT

Il prezzo trailing è 8.075 USDT e l'ultimo prezzo è 8.500 USDT. Il prezzo trailing raggiungerà 15.200 USDT [Ultimo prezzo* (1 - delta trailing)] quando il prezzo sale a 16.000 USDT.

Il prezzo trailing si interrompe quando il prezzo scende. Quando il prezzo raggiunge il suo massimo a 18.000 USDT, il prezzo trailing raggiunge i 17.100 USDT. Quando il prezzo scende, il prezzo dello stop trailing si interrompe di nuovo. Quando il prezzo scende di oltre il 5%, raggiungendo o superando il prezzo di trailing di 17.100 USDT, verrà inserito un ordine di vendita (8.600 USDT) nell'order book.

Nota:

Poiché il prezzo di mercato è 17.100, l'ordine di vendita (8.600 USDT) verrà eseguito immediatamente. Il prezzo di vendita finale sarà molto più alto del prezzo limit con un profitto di 8.500 USDT. Tuttavia, se hai utilizzato un ordine stop limit con gli stessi parametri (prezzo stop: 8.500 USDT, prezzo limit: 8.600 USDT), l'ordine verrà eseguito immediatamente a 8.600 USDT. In confronto, gli ordini trailing stop possono massimizzare i tuoi profitti.

(2) Posizionamento di un ordine trailing stop di acquisto per una operazione short

Il prezzo di mercato di BTCUSDT è di 9.000 USDT e inserisci un ordine trailing stop con i seguenti parametri:

• Delta trailing: 5%
• Prezzo di attivazione: 9.000 USDT
• Prezzo limit: 8.900 USDT

Il prezzo del trailing stop è 9.450 USDT e l'ultimo prezzo è 9.000 USDT. Il prezzo trailing raggiunge 8.925 USDT [Ultimo prezzo* (1+ delta trailing)] quando il prezzo scende a 8.500 USDT.

Il prezzo trailing si interrompe quando il prezzo scende. Quando il prezzo passa al prezzo più basso a 8.000 USDT, il prezzo trailing sarà 8.400 USDT. Quando il prezzo sale, il prezzo trailing si interrompe di nuovo. Quando il prezzo scende di oltre il 5%, raggiungendo o superando il prezzo trailing di 8.400 USDT, verrà inserito un ordine di vendita (8.900 USDT) nell'order book.

Come inserire un ordine spot trailing stop?

Ci sono due condizioni per attivare un ordine trailing stop.

Verrà attivato un ordine trailing stop di acquisto se:

• Prezzo di attivazione ≥ Prezzo più basso (attualmente sul mercato)
• Tasso di rebound ≥ Trailing Delta

Verrà attivato un ordine trailing stop di vendita se: 

• Prezzo di attivazione ≤ Prezzo più alto (attualmente sul mercato)
• Tasso di rebound ≥ Trailing Delta

1. Prezzo di attivazione

Il prezzo di attivazione è il livello di prezzo che preferisci e che attiva il trailing stop. Se non viene impostato alcun prezzo di attivazione, il prezzo di attivazione sarà quello di mercato, per impostazione predefinita.

Per impostare un ordine di acquisto trailing stop, il prezzo di attivazione deve essere inferiore all'attuale prezzo di mercato. Al contrario, il prezzo di attivazione deve essere superiore al prezzo di mercato per effettuare un ordine trailing di vendita.

Per soddisfare le condizioni, il prezzo più alto/più basso del mercato deve raggiungere o superare il prezzo di attivazione.

2. Trailing Delta

Il trailing delta è la percentuale di movimento nella direzione opposta che sei disposto a tollerare. Il trailing delta varia dallo 0,1% al 20,0% inserendo il tasso manualmente nel campo "trailing delta". In alternativa, opzioni come “1%" o “2%" sono lo stesso disponibili per una selezione più rapida.

3. Prezzo limit

Il prezzo limit determina il prezzo dell'ordine inviato al mercato dopo l'esecuzione dell'ordine trailing stop come ordine limit. Puoi impostare il prezzo limit desiderato.

Note importanti:

• L'impostazione del delta trailing ottimale e del prezzo di attivazione potrebbe essere una procedura impegnativa.
• Affinché un trailing stop sia efficace, un trailing delta non deve essere né troppo piccolo né troppo grande; e il prezzo di attivazione non deve essere né troppo vicino né troppo lontano dal prezzo di mercato. Quando il delta trailing è troppo piccolo o il prezzo di attivazione è troppo vicino a quello di mercato, il trailing stop è troppo ravvicinato al prezzo di ingresso ed è facilmente attivato dai normali movimenti giornalieri del mercato. Non c'è spazio affinché il trading possa muoversi nella direzione favorevole prima che si verifichino movimenti di prezzo significativi. La posizione verrà chiusa/terminata nel punto in cui il mercato presenta un calo temporaneo per poi recuperare, con la conseguente perdita del trading.
• Quando il trailing delta è troppo grande, il trailing stop può essere attivato solo da movimenti di mercato estremi, il che significa che stai assumendo inutilmente rischi di perdite significative.
• Un delta trailing più elevato è generalmente una scommessa più promettente durante i periodi di volatilità, mentre un delta trailing più basso è preferibile in condizioni di mercato normali.
• Non esistono un delta trailing ottimale e un prezzo di attivazione ideali. Ti consigliamo di rivedere la tua strategia di trailing stop di tanto in tanto a causa delle costanti fluttuazioni dei prezzi di mercato. Dovresti sempre considerare attentamente se un'operazione è adatta alla tua tolleranza al rischio, alla tua esperienza di investimento, alle tue condizioni finanziarie e alle altre considerazioni che potrebbero essere rilevanti per la tua situazione. Oltre che in base al range di variazioni di prezzo, dovresti sempre determinare il delta trailing e il prezzo di attivazione anche in considerazione dei livelli di profitto a cui aspiri e alle perdite che puoi permetterti di sostenere.