Gestione del magazzino

Principi fondamentali della gestione della posizione core del Bitcoin (adattamento a contratti + scenari di arbitraggio)
1. Priorità alla gestione del rischio per singolo prodotto: per ogni operazione contrattuale su Bitcoin, il margine deve rappresentare l'1%-5% dei fondi disponibili nel conto, e in condizioni estreme (come report non agricoli o politiche sfavorevoli) deve essere compresso al di sotto dell'1%, per evitare che una singola perdita superi il capitale del conto.
2. Limite massimo di posizione totale bloccato: la posizione totale relativa al Bitcoin (inclusi gli ordini di copertura long e short) non deve superare il 30% dei fondi disponibili nel conto in condizioni di mercato normali, può essere estesa al 50% in condizioni di arbitraggio laterale, e deve scendere al di sotto del 20% in condizioni di tendenza unilaterale, riservando spazio per il ripristino e la resistenza alla volatilità.