All'inizio del nuovo anno, tutto si rinnova.
La crittografia in quest'anno non ha superato i mercati azionari americani e il grande A, ma gli amici dell'isola non devono perdere fiducia, questo mare blu è ancora il paradiso dell'alpha.
Oggi facciamo il punto sui dati delle opzioni ETH dell'anno passato, guadagnando consapevolezza, perdendo consapevolezza.
Diamo un'occhiata a questi quattro indicatori: IV, RV, skew, VRP, confrontando principalmente i due periodi di 1M e 3M, che rappresentano rispettivamente il breve e il lungo termine.
L'andamento dell'IV riflette pienamente le caratteristiche di oscillazione e ritorno alla media; se sale troppo, scende, se scende troppo, risale, e le rotture e i superamenti del breve termine rispetto al lungo termine daranno luogo a una continuazione della tendenza per un certo periodo, rendendo l'andamento della volatilità IV molto commerciabile.
L'andamento dell'RV, invece, è relativamente più ampio, senza un ritorno alla media così evidente come quello dell'IV. Il movimento della grande tendenza mostra anche la caratteristica della volatilità che si sta gradualmente restringendo.
L'andamento dello skew si allinea in una certa misura con l'andamento dei prezzi spot. Entrambi mostrano una tendenza di rapida crescita a breve termine, seguita da una lunga discesa.
L'andamento del VRP ha selezionato un periodo di 7D, con un'area totale di valori negativi più grande e valori positivi più piccoli, riflettendo indirettamente la difficile situazione dei venditori. Nell'anno passato, l'oscillazione a breve termine dell'RV ha superato l'ampiezza dell'IV.
Nell'anno passato, il toro è venuto, e poi è andato lontano.
Nel nuovo anno attuale, i trader di opzioni potrebbero affrontare un'andamento dell'IV più severo.
Auguro a tutti di diventare amici del tempo, passando dal prezzo delle transazioni al tempo delle transazioni e alla volatilità delle transazioni, diventando realmente un trader di opzioni maturo!
Buon anno nuovo!
