C'era un tempo in cui ero piuttosto sicuro di aver trovato una strategia "difficile da perdere": eseguire due bot di grid futures contemporaneamente - uno Long e uno Short - sulla stessa coppia di trading. Nella mia mente, la logica sembrava impeccabile. Se il mercato si muoveva lateralmente, entrambi i bot avrebbero raccolto profitti di grid. Se il prezzo aumentava, il bot Long avrebbe guadagnato. Se il prezzo diminuiva, il bot Short avrebbe compensato. Solo sentirlo già sembrava la soluzione perfetta per qualcuno che non è bravo a prevedere la direzione del mercato, specialmente durante un mercato laterale.
All'inizio, la realtà sembrava supportare quella convinzione. I profitti della griglia stavano aumentando costantemente. Un bot era verde, l'altro rosso, ma nel complesso tutto sembrava ancora "a posto". Il conto non cresceva velocemente, ma non sembrava nemmeno pericoloso. Ho iniziato a pensare che se avessi lasciato correre i bot abbastanza a lungo, i profitti si sarebbero accumulati naturalmente.
Poi il mercato è entrato in un trend ribassista — non un crollo brusco in un solo giorno, ma un declino lento, costante e prolungato. È stato allora che tutto ha iniziato a discostarsi dalla teoria. Il bot Long continuava ad accumulare più posizioni, e la perdita non realizzata si espandeva rapidamente. Nel frattempo, il bot Short era ancora redditizio, ma la velocità di guadagno del profitto della griglia era dolorosamente lenta. Sembrava che un lato stesse correndo verso le perdite mentre l'altro camminava con nonchalance verso i guadagni. Un piccolo profitto della griglia ogni giorno, mentre la perdita flottante continuava a crescere sempre di più.
L'ironia era che in superficie, tutto sembrava ancora abbastanza "confortevole". Il profitto della griglia era verde, e a volte uno dei bot mostrava ancora un profitto. Ma il capitale continuava a diminuire, e il totale PnL diventava sempre più negativo. È stato allora che mi ha colpito davvero: il profitto della griglia è solo un numero sullo schermo. Non significa molto se la perdita non realizzata continua a espandersi e il bot non è stato chiuso. Per dirla in modo umoristico, è più una questione di comfort emotivo che di denaro reale.
Il mio più grande errore non era il bot stesso — erano le mie aspettative. Credevo che il mercato sarebbe presto tornato a una fase laterale. Credevo che il trend ribassista alla fine sarebbe finito. Così ho lasciato che i bot continuassero a funzionare, giorno dopo giorno, sperando che tutto si bilanciasse da solo. Ma il mercato non si preoccupa della speranza. Non ha spazzato via il mio conto in un'unica mossa drammatica; piuttosto, l'ha lentamente logorato, un po' ogni giorno, fino a quando la perdita totale è diventata innegabile.
Non oserei dire che gestire due bot per futures grid — uno Long e uno Short — sia completamente sbagliato. Per i trader altamente esperti che possono leggere le tendenze, sapere quando accendere e spegnere i bot, e gestire il capitale in modo molto rigoroso, questa strategia potrebbe ancora avere il suo posto. Tuttavia, per la maggior parte dei principianti — specialmente per quelli nuovi ai futures, che non comprendono appieno la perdita non realizzata e sono facilmente ingannati dalla sensazione di "essere in profitto" — onestamente non consiglierei di provarci.
I bot non sono stupidi, e il mercato non è malvagio. A volte, crediamo semplicemente troppo in un'idea che sembra molto logica. Se questo post aiuta qualcuno a evitare di pagare la stessa "tassa di iscrizione" che ho pagato io, allora almeno quella perdita ha portato un po' di valore 😅.
