Malefico! Malefico! Questo è completamente malefico!
Ieri ho aggiornato l'indicatore con l'intento di risolvere il problema del carico di calcolo eccessivo che causava il blocco, ma ora scopro che JessieOBS 2.0 è davvero troppo potente.
Descrizione del segnale della versione MACD modificata
Non spiegherò il grafico del MACD; se non sai ancora come leggerlo, ti prego di cercare su Baidu.
Versione MACD modificata, con la linea lenta rimossa e solo una linea MACD mantenuta, perché incroci dorati e morti in realtà non hanno significato.
Nel MACD, ci sono parti in blu e bianco in grassetto.
Il bianco rappresenta che il prezzo è entrato nella zona di ipervenduto, ed è molto probabile che ci sia un'inversione al rialzo, ma non è possibile giudicare esattamente quando inizierà a salire e quanto potrà salire.
Il blu rappresenta che il prezzo è entrato nella zona di ipercomprato, è molto probabile che si verifichi un'inversione ribassista, allo stesso modo, non si può giudicare quando inizierà a scendere e quanto potrà scendere.
Confronto tra tradizionale e modificato
Confrontiamo il MACD tradizionale con il mio MACD modificato
Questa è la versione tradizionale del MACD, sappiamo tutti che il MACD può esprimere la tendenza, ma il difetto è che ci sono troppi rumori e falsi segnali.
La grande tendenza può sicuramente essere identificata, non guardiamo la semplice grande tendenza, guardiamo direttamente questo segmento di mercato laterale.
Tutte e quattro le posizioni delle frecce gialle hanno dato segnali di incrocio dorato, la linea veloce attraversa la linea lenta, primo segnale, l'acquisto porterà a uno stop loss, il secondo segnale salirà un po', se si può chiudere in profitto dipende dall'impostazione del rapporto rischio/rendimento. Il terzo segnale dopo l'acquisto porterà anche a uno stop loss, perché successivamente il prezzo romperà il range, è molto probabile che si imposti lo stop loss, dopo la quarta freccia c'è stato un piccolo aumento, ma il prezzo continua a oscillare, non è uscito dal range.
Ora vediamo la performance della versione modificata nello stesso segmento di tendenza:
Sono apparse solo due volte i segnali di ipervenduto, rispetto alle 4 volte della versione tradizionale, sono stati eliminati direttamente i primi due segnali di rumore.
Se i punti B e C scelgono di entrare, allora questo segmento di prestazioni è una vittoria e una sconfitta, con un rapporto rischio/rendimento impostato a 1.5:1, guadagno modesto.
Ma rispetto a B e C, C è un punto di ingresso migliore. Perché da A a B non c'è stata divergenza, mentre da B a C c'è una divergente evidente, e il punto C ha appena superato la struttura del range, si può interpretare come un'istituzione che caccia la liquidità, intenzionalmente eliminando gli ordini di stop loss al di sotto del range, in questo modo ha ottenuto più capitale a un prezzo inferiore.
Dall'esempio sopra possiamo vedere:
1 La versione modificata del MACD ha filtrato molti punti di ingresso errati, rendendo il trading più preciso e semplice;
2 L'ipervenduto del MACD modificato è un avviso anticipato, si può vedere che nei punti B e C, mentre era ancora una candela ribassista, ha già iniziato a mostrare segnali di ipervenduto, questo è qualcosa che tutti gli indicatori tradizionali non possono fare.
Avviso
Il MACD modificato può essere considerato come un allarme, ogni volta che appare un segnale, è molto probabile che ci sia un'inversione nel mercato.
Tuttavia, il MACD modificato non deve essere utilizzato direttamente per giudicare i punti di ingresso.
Quando ho progettato gli indicatori, mi sono basato sul superamento dei punti estremi di ipervenduto come segnale, solo in questo modo l'allerta può avere una visione prospettica, altrimenti sarebbe come gli indicatori tradizionali, il prezzo sale prima, e poi si presenta un incrocio dorato, ma quando entri, il prezzo è già salito.
Quali criteri dovrebbero essere utilizzati per determinare i punti di ingresso? Anche io sto esplorando, al momento credo che ci siano le seguenti opzioni con un'alta probabilità di successo:
1 MACD modificato + pinbar, attenzione, il pinbar non deve mai essere utilizzato su grandi A, altrimenti si perderà molto male;
2 MACD modificato + candele nude, qui si utilizzerà principalmente l'analisi delle candele giapponesi K, una potente candela di tendenza come segnale di ingresso è anche buona;
3 MACD modificato + teoria di Chan, questa è attualmente la combinazione che considero più esplosiva, l'obiettivo della teoria di Chan è analizzare i punti estremi delle grandi tendenze, trovare punti di ingresso di tipo 2 e 3 assolutamente sicuri, ma il difetto della teoria di Chan è che di solito i mercati sono molto complessi e non seguono modelli di centro ben definiti, il che porta a ambiguità nel giudizio. Ma il MACD modificato colma proprio questo difetto, le allerte di inversione da ipercomprato e ipervenduto ci permettono di prepararci in anticipo.
Di seguito, combinerò i due ordini reali effettuati la scorsa notte per fare un esempio
Trading reale
Negli esempi precedenti, ci sono linee che mostrano il rapporto rischio/rendimento, ma non ho piazzato ordini, solo annotato mentre verificavo gli indicatori.
Di seguito sono riportati due ordini reali effettuati la scorsa notte, entrambi sono su Bitcoin, uno long e uno short.
Primo ordine:
Questa è la continuazione della parte di mercato menzionata in precedenza, la casella bianca a sinistra è quel range di oscillazione.
Verso le 9, è già stato dato un segnale di ipervenduto, può essere visto come un avviso che indica un possibile movimento inverso, a questo punto è necessario prestare attenzione alle opportunità di inversione per andare long.
Nella posizione della prima freccia, c'era una candela doji rialzista, seguita da una piccola candela rialzista, non sono entrato, perché qui si trova nella parte superiore del range, non c'era un buon rapporto rischio/rendimento, ho scelto di aspettare.
Nella posizione della seconda freccia, sono uscite due forti e potenti candele ribassiste che hanno rotto il range, qui la mia opportunità si è avvicinata di più, perché c'è un buon rapporto rischio/rendimento, ma non ci sono ancora segnali di inversione evidenti, continuo a attendere.
Nella posizione della terza freccia, c'è stata effettivamente un'inversione, ma l'ombra superiore è molto lunga, indicando che la forza dei compratori non è ancora sufficiente, continuo a osservare, secondo la teoria di Wyckoff, devo aspettare un "ultimatum di accumulo".
Nella posizione della quarta freccia, la grande candela ribassista completa l'"ultimatum di accumulo", seguita da una grande candela rialzista, anche se non è riuscita a fare un'inversione completa, è comunque un modello penetrante, successivamente i venditori continuano a spingere, ma è già evidente che l'energia è insufficiente, alla fine il prezzo è risalito, formando un pinbar.
MACD modificato + pinbar, questo è il punto di ingresso che attendo:
Rapporto rischio/rendimento fisso 1.5:1, raggiunto rapidamente il target di profitto.
Inoltre, vedendo il grafico di grande livello:
Quel range è sicuramente un centro di livello più grande, il punto di accumulo finale e il punto estremo del pinbar che ho trovato sono un tipo di punto di acquisto generato dopo la divergenza di questo centro.
La teoria di Chan combinata con il MACD modificato è praticamente un'esistenza potente senza rivali.
Ora vediamo il secondo ordine short:
Dopo aver chiuso in profitto il long precedente, il prezzo è rapidamente salito e ha superato, c'è stata una piccola fase laterale vicino al centro, poi ha continuato a superare.
In quel momento JessieOBS aveva già dato un segnale di ipercomprato, avvisando che ci sarebbe stata presto un'inversione di prezzo.
Qui c'è un altro aiuto per il giudizio: il centro attirerà i prezzi lontani dal centro a tornare al centro, più grande è il livello del centro, più forte sarà questa attrazione.
Fai attenzione che il centro davanti è un grande centro di 30 minuti, il mio periodo di trading è di 5 minuti, il prezzo che supera il centro a questa velocità ha una grande probabilità di tornare a oscillare.
Dopo aver visto un modello di engulfing ribassista, ho scelto di entrare short al prezzo di mercato all'inizio della prossima candela K, a quel punto era già molto tardi, dopo aver piazzato l'ordine sono andato a dormire.
Dopo essermi svegliato al mattino, ho scoperto che avevo già chiuso in profitto:
Oggi ci sono state diverse opportunità di trading:
Aggiungo un altro principio:
In posizioni dove non è facile impostare uno stop loss, non entrare a casaccio, è meglio rinunciare.
Ad esempio, nella posizione della quarta freccia nell'immagine, si è effettivamente verificato un ipervenduto, avvisando di un'inversione di prezzo, successivamente il prezzo ha effettivamente avuto un rimbalzo, ma questa posizione è molto scomoda, se entri long, non so dove mettere lo stop loss, in queste situazioni di solito rinuncio.