Un'analisi quantitativa del 198% della media reversion basata su Z-Score BTC
Sintesi Esecutiva
In questo articolo, esploro una
strategia di trading utilizzando la normalizzazione Z-scoreāuno strumento ben consolidato nell'analisi del mean-reversion. Ho costruito e testato questa strategia su una piattaforma no-code chiamata CorrAI, e attualmente la sto testando in forward. Sebbene i ritorni del backtest e metriche come il rapporto di Sharpe (3.47) e il rapporto di Calmar (16.94) siano convincenti, un'analisi piĆ¹ attenta alla distribuzione dei ritorni rivela possibili overfitting e concentrazione di rischio negli outlier. La seguente analisi non ĆØ un'approvazione della strategia, ma un caso studio di diligenza statistica.
In questo articolo, esploro una
strategia di trading utilizzando la normalizzazione Z-scoreāuno strumento ben consolidato nell'analisi del mean-reversion. Ho costruito e testato questa strategia su una piattaforma no-code chiamata CorrAI, e attualmente la sto testando in forward. Sebbene i ritorni del backtest e metriche come il rapporto di Sharpe (3.47) e il rapporto di Calmar (16.94) siano convincenti, un'analisi piĆ¹ attenta alla distribuzione dei ritorni rivela possibili overfitting e concentrazione di rischio negli outlier. La seguente analisi non ĆØ un'approvazione della strategia, ma un caso studio di diligenza statistica.
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