Secondo Foresight News, un'analisi di Glassnode rivela che DVOL, che integra la volatilità implicita attraverso vari prezzi di esercizio e date di scadenza, indica un modello di volatilità più ampio. Dopo la riunione della Federal Reserve, DVOL è diminuito, confermando che il mercato non prevede fluttuazioni significative nel breve termine.