Hogyan kell használni az azonnali csúszó stop megbízást?

Mi az azonnali csúszó stop megbízás?

A csúszó stop megbízás nagyon hasonlít a stop limit megbízáshoz, de a csúszó stop megbízás trigger ára követi a pozíciót, amikor a piac kedvezően mozog, és lezárja a pozíciót, ha a piac számodra kedvezőtlenül mozog. Az azonnali csúszó stop megbízással egy előre beállított megbízást adhatsz le egy bizonyos százalékos távolságra a piaci ártól.

Amikor az ár számodra kedvezően mozog, a csúszó stop megbízás bebiztosítja a profitot, mivel lehetővé teszi, hogy a kereskedés nyitva maradjon, és amíg az ár kedvező irányba mozog továbbra is profitot szerezhetsz. A csúszó stop nem mozog visszafelé a másik irányba. Ha az árfolyam egy meghatározott százalékkal az ellenkező irányba mozog, a csúszó stop megbízás limit megbízásként kerül végrehajtásra. Ha egy kereskedés nem kedvező irányba mozog, a csúszó stop megbízás segíthet a veszteségek minimalizálásában és a nyereség bebiztosításában.

Hogyan működik az azonnali csúszó stop megbízás?

Long kereskedés esetén az eladási árnak magasabbnak kell lennie, mint az utolsó ár. Amikor az ár emelkedik, a csúszó ár az utolsó árral együtt emelkedik, és egy bizonyos százalékos intervallumot tart. A csúszó ár azonban megáll, ha az ár csökken. Egy limit eladási megbízás kerül a megbízási könyvbe, ha az ár a legmagasabb árához képest az előre meghatározott csúszási deltánál nagyobb mértékben mozog, és eléri a csúszó árat.

A „vételi” csúszó stop megbízás ellentéte az „eladási” csúszó stop megbízás.

Short kereskedés esetén a vételi árnak alacsonyabbnak kell lennie, mint az utolsó ár. Amikor az ár csökken, a csúszó ár az utolsó árral együtt csökken, és egy bizonyos százalékos intervallumot tart. A csúszó ár azonban megáll, ha az ár emelkedik. Egy limit vételi megbízás kerül a megbízási könyvbe, ha az ár a legalacsonyabb árához képest az előre meghatározott csúszási deltánál nagyobb mértékben mozog, és eléri a csúszó árat.

Megjegyzés: Az aktiválási árnak és a csúszási deltának teljesülnie kell ahhoz, hogy a limit megbízást aktiválni lehessen a kereskedés lezárásához.

Példák

(1) Eladási csúszó stop megbízás leadása long kereskedés esetén

A BTCUSDT piaci ára 8500 USDT, és egy csúszó stop megbízást adsz le a következő paraméterekkel:

• Csúszási delta: 5%
• Aktiválási ár: 8500 USDT
• Limitár: 8600 USDT

A csúszó ár 8075 USDT, az utolsó ár pedig 8500 USDT. A csúszó ár eléri a 15 200 USDT-t [Utolsó ár* (1 - csúszási delta)], amikor az ár 16 000 USDT-re emelkedik.

A csúszó ár megáll, amikor az ár lefelé mozog. Amikor az árfolyam eléri a 18 000 USDT csúcsárat, a csúszó ár eléri a 17 100 USDT-t. Amikor az ár lefelé mozog, a csúszó stop ár újra megáll. Ha az árfolyam 5%-nál nagyobb mértékben csökken, és eléri vagy túllépi a 17 100 USDT csúszó árat, akkor egy eladási megbízás (8600 USDT) kerül a megbízási könyvbe.

Megjegyzés:

Mivel a piaci ár 17 100, az eladási megbízás (8600 USDT) azonnal teljesül. A végső eladási ár jóval magasabb lesz, mint a limitár, 8500 USDT profittal. Ha azonban stop limit megbízást használtál ugyanazokkal a paraméterekkel (stop ár: 8500 USDT, limitár: 8600 USDT), a megbízás azonnal teljesül 8600 USDT-n. Ehhez képest a csúszó stop megbízások maximalizálhatják a bevételed.

(2) Vételi csúszó stop megbízás leadása short kereskedés esetén

A BTCUSDT piaci ára 9000 USDT, és egy csúszó stop megbízást adsz le a következő paraméterekkel:

• Csúszási delta: 5%
• Aktiválási ár: 9000 USDT
• Limitár: 8900 USDT

A csúszó stop ár 9450 USDT, az utolsó ár pedig 9000 USDT. A csúszó ár eléri a 8925 USDT-t [Utolsó ár* (1 + csúszási delta)], amikor az ár 8500 USDT-re esik.

A csúszó ár megáll, amikor az árfolyam emelkedik. Amikor az árfolyam a legalacsonyabb árra, 8000 USDT-re esik, a csúszó ár 8400 USDT lesz. Amikor az árfolyam emelkedik, a csúszó ár ismét megáll. Ha az árfolyam 5%-nál nagyobb mértékben emelkedik és eléri vagy túllépi a 8400 USDT csúszó árat, akkor egy vételi megbízás (8900 USDT) kerül a megbízási könyvbe.

Hogyan kell leadni egy azonnali csúszó stop megbízást?

A csúszó stop megbízás aktiválásának két feltétele van.

Vételi csúszó stop megbízás kerül kiváltásra, ha

• Aktiválási ár ≥ legalacsonyabb ár
• Visszapattanási ráta ≥ csúszási delta

Eladási csúszó stop megbízás kerül kiváltásra, ha: 

• Aktiválási ár ≤ legmagasabb ár
• Visszapattanási ráta ≥ csúszási delta

1.  Aktiválási ár

Az aktiválási ár az kívánt árszint, amely kiváltja a csúszó stopot. Ha nincs aktiválási ár beállítva, az aktiválási ár alapértelmezés szerint a piaci ár lesz.

Egy vételi csúszó stop megbízás leadásához az aktiválási árnak alacsonyabbnak kell lennie a piaci árnál. Ezzel szemben az aktiválási árnak magasabbnak kell lennie a piaci árnál ahhoz, hogy leadhass egy eladási csúszó megbízást.

A feltétel teljesüléséhez a piac legmagasabb/legalacsonyabb árának el kell érnie vagy meg kell haladnia az aktiválási árat.

2. Csúszási delta

A csúszási delta az ellenkező irányú mozgás egy adott százalékát jelenti, amelyet hajlandó vagy tolerálni. A csúszási delta 0,1% és 20,0% között változik, és a „követési delta” mezőbe tudod manuálisan beírni az arányt. Emellett olyan opciók is rendelkezésre állnak, mint az „1%” vagy a „2%” a gyors kiválasztáshoz.

3. Limitár

A limitár határozza meg a piacra benyújtott megbízási árat, miután a csúszó stop megbízás limit megbízásként végrehajtásra került. A kívánt limitárat te állíthatod be.

Fontos megjegyzések:

• Az optimális csúszási delta és aktiválási ár beállítása nehézkes folyamat lehet.
• Ahhoz, hogy a csúszó stop hatékony legyen, a csúszási delta nem lehet sem túl kicsi, sem túl nagy; és az aktiválási ár nem lehet sem túl közel, sem túl távol a piaci árhoz. Ha a csúszási delta túl kicsi, vagy az aktiválási ár túl közel van, a csúszó stop túl közel lesz a belépési árhoz, és a rendszeres napi piaci mozgások könnyen kiválthatják a megbízást. Nincs lehetőség arra, hogy egy kereskedés kedvező irányba mozduljon el, mielőtt bármilyen jelentős árváltozás bekövetkezne. A kereskedést egy olyan ponton zárja le, ahol a piac csak ideiglenesen esett vissza, majd helyreállt, így vesztes kereskedést eredményezett.
• Ha a csúszási delta túl nagy, a csúszó stop csak szélsőséges piaci mozgások esetén kerül kiváltásra, ami azt jelenti, hogy szükségtelenül vállalod jelentős veszteségek kockázatát.
• A magasabb csúszási delta általában jobb választás volatilis időszakokban, míg az alacsonyabb csúszási delta normál piaci körülmények között előnyösebb.
• Nincs ideális optimális csúszási delta és aktiválási ár. A piacon tapasztalható folyamatos áringadozások miatt javasoljuk, hogy időről időre vizsgáld felül a csúszó stop stratégiád. Mindig gondosan mérlegelned kell, hogy egy kereskedés összhangban van-e a kockázattűrő képességeddel, befektetési tapasztalatoddal, pénzügyi helyzeteddel és egyéb, számodra releváns szempontokkal. Az árváltozások tartományán kívül mindig határozd meg a csúszási deltát és az aktiválási árat a megcélzott nyereségességi szintek és a kapacitásodon belüli elfogadható veszteségek alapján.