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Le Grid trading Spot est une stratégie de trading quantitative utilisant des bots de trading pour automatiser l’achat et la vente d’actifs sur le marché Spot. Celui-ci est conçu pour passer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée. Lorsque les ordres sont placés au-dessus et en dessous d’un prix fixe, ils créent une grille d’ordres à des prix croissants et décroissants progressivement. Ainsi, les ordres forment une grille de trading.
Le Grid trading Spot de Binance tire parti des marchés volatils lorsque les prix fluctuent dans une certaine fourchette. Le Grid trading consiste à réaliser des gains sur les petits mouvements de prix. Grâce au trading quantitatif, il peut vous aider à maximiser les possibilités de trading.
1. Solde actuel
Le solde actuel fait référence au solde total des actifs de base et cotés dans vos ordres de grille en cours, y compris les frais réservés.
Solde total des actifs de cotation = Prix total des ordres d’achat ouverts * quantité par ordre (représenté dans l’actif de cotation)
Solde total des actifs de base = Nombre total d’ordres de vente * quantité par ordre (représenté dans l’actif de base)
2. G et P variables
G et P variables = Prix total des ordres d’achat ouverts * quantité par ordre * Nombre total d’ordres de vente * quantité par ordre * Dernier prix + Frais réservés dans les actifs de base * Dernier prix + Frais réservés dans les actifs de cotation - Investissement total
Dernier prix :
Lorsque l’ordre de grille est en cours d’exécution, le dernier prix est le dernier prix du marché de la paire de trading Spot. Si l’ordre de grille est terminé, le dernier prix est le prix du marché auquel l’ordre de grille se termine.
3. Ordre apparié
Un ordre apparié fait référence à un ordre d’achat exécuté à un prix inférieur et à un ordre de vente exécuté au prix supérieur. Le nombre d’ordres appariés est utilisé pour calculer le gain de la grille.
Dans cet exemple, nous ne voyons que deux ordres d’achat en attente, et aucun ordre de vente. Pour former un ordre apparié, les ordres d’achat et de vente doivent tous deux être exécutés.
4. Gain de la grille
Le gain de la grille est le gain total généré par les paires d’ordres d’achat et de vente exécutés. Il est affiché dans l’actif de cotation. Le gain de la grille est la somme des gains de chaque ordre apparié.
Gain d’un ordre apparié = Prix total de l’ordre de vente exécuté - Prix total de l’ordre d’achat exécuté - Frais de trading de l’ordre de vente - Frais de trading de l’ordre d’achat * Dernier prix
Dernier prix :
Lorsque l’ordre de grille est en cours d’exécution, le dernier prix est le dernier prix du marché de la paire de trading Spot. Si l’ordre de grille est terminé, le dernier prix est le prix du marché auquel l’ordre de grille se termine.
Remarque : Si vous utilisez du BNB pour payer des frais de trading, les frais en BNB seront convertis en actifs coté au prix du marché lorsque votre ordre de grille est en cours d’exécution. Si votre ordre de grille est terminé, il utilisera le prix du BNB au moment de la fin de la conversion de l’ordre de grille.
5. Gain Total
Gain total = Gain de la grille + G & P latents
6. Rendement annuel
Rendement annuel = Total des gains/total des investissements * 365 (jours) * 24 (heures) * 60 (minutes)/Durée de l’ordre (minutes)
Par exemple, le gain total est de 31,30 USDC, l’investissement total est de 688,06 USDC et la durée de l’ordre est de 10 jours 23 heures et 55 minutes.
Rendement annualisé = 31,30/688,04 * 365 * 24 * 60/(10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99 %
7. Solde à l’arrêt
Le solde à l’arrêt fait référence aux actifs de base et de cotation en attente dans les ordres de grille lorsque ceux-ci sont terminés. Il se calcul de la même manière que le solde courant.
8. G & P de l’actif
Cela signifie que tous les G & P de vos ordres de grille seront convertis en actifs de cotation et seront calculés en fonction de la valeur de l’actif de cotation.
Par exemple, lorsque vous tradez la paire BNB/BUSD, vos G & P seront affichés en BUSD.
9. Gain par grille (Gain/grille)
Le gain/grille est le pourcentage de gain après avoir fait correspondre les ordres d’achat et de vente sur chaque grille. Selon le mode de trading (arithmétique ou géométrique), vous pouvez calculer le gain/grille par la limite supérieure de la grille, la limite inférieure de la grille, le nombre de grilles et les frais de trading (c) : 0,1 %.
Le gain/grille pour les grilles arithmétiques est calculé en tant que plage. Le gain/grille minimal est générée par la grille la plus basse et le gain/grille maximal est générée par la grille la plus élevée.
Différence de prix (d) = (limite supérieure de la grille - limite inférieure de la grille)/nombre de grilles
Le gain/grille maximal = (1 - c) * d/limite inférieure de la grille - 2c
Le gain/grille minimal = (limite supérieure de la grille * (1 - c))/(limite inférieure de la grille - d ) - 1 - c
Le gain/grille pour les grilles géométriques est une valeur fixe, le ratio du prix de chaque prix de grille étant le même.
Taux de prix (r) = (limite supérieure de la grille/limite inférieure de la grille) ^ (1/nombre de grilles)
Le gain/grille = (1 - c) * r - 1 - c
Par exemple, la limite supérieure de la grille est 450 et la limite inférieure est 400. Le nombre de grilles est 5 et les frais de trading (c) sont de 0,1 %.
Sil la grille est arithmétique, la différence de prix (d) = (450 - 400)/5 = 10
Gain/grille maximal = (1 - 0,1 %) * 10/400 - 2 * 0,1 % = 2,29 %
Gain/grille minimal = (450 * (1 - 0,1 %))/(450 - 10) - 1 - 0,1 % = 2,07 %
Si la grille est géométrique, alors le gain/grille = (1-0,1 %) * (450 / 400) ^ (1/5) - 1- 0,1 % = 2,18 %
10. Qté par ordre
La quantité par ordre fait référence à la quantité de chaque ordre à un prix différent lors du Grid trading. La quantité par ordre n’est confirmée qu’après la création de l’ordre de grille. Le système calculera automatiquement l’actif de base à réserver pour les frais de trading et l’actif de cotation nécessaire pour passer des ordres d’achat en fonction du montant de l’investissement saisi.
Après avoir calculé tous les actifs nécessaires, la quantité maximale qui pourrait garantir le succès de chaque ordre de grille est la quantité par commande.
