Recientemente, aburrido, he estado revisando frecuentemente el contenido de la plaza y he descubierto muchos llamados 'modelos cuantitativos' de maestros que siempre ganan.
Este artículo es un texto de divulgación que ayuda a todos a entender qué es realmente el trading cuantitativo para evitar ser engañados.
I. ¿Qué es un verdadero modelo de trading cuantitativo?
El trading cuantitativo se refiere esencialmente a utilizar modelos estadísticos matemáticos, análisis de datos históricos y técnicas de programación para construir estrategias de trading sobre la base de datos objetivos, intentando reducir los juicios subjetivos y la interferencia emocional, mejorando la eficiencia y robustez del trading.
Características clave:
Lógica clara: cada operación tiene una fuente de señal clara (como el cruce de medias móviles, ruptura de bandas de Bollinger, etc.).
Retroceso posible: la estrategia se puede evaluar con datos históricos.
Riesgo controlable: hay mecanismos claros de stop loss, gestión de posiciones y asignación de fondos.
Rendimiento razonable: la tasa de éxito puede no ser alta, pero se obtienen retornos estables a través del interés compuesto a largo plazo.
El verdadero trading cuantitativo es una técnica que integra matemáticas, finanzas y computación, no existe el 'ganar siempre' o 'hacerse rico de la noche a la mañana'.
Punto clave: el modelo cuantitativo no es misticismo, el trading también se basa en algún indicador o en la combinación de ciertos indicadores, la tasa de éxito generalmente está entre el 50% y el 60%, y los datos de ganancias y pérdidas oscilarán razonablemente en aumento (con riesgo de pérdidas).
II. ¿Cuáles son las estafas del trading cuantitativo?
Ejemplo:
Altísima tasa de éxito en las operaciones, ganancias estables.
El contenido de las dos imágenes claramente no es un modelo cuantitativo, solo son imágenes robadas por estafadores o registros de trading construidos mediante estrategias de Martingala con grandes fondos y pequeñas posiciones (la tasa de Sharpe es extremadamente baja, incluso inferior a dejar el dinero en el banco y ganar intereses).
2. Usar 'retrocesos falsos' o 'gráficas de ganancias falsas' para disfrazarse de profesional.
Lema publicitario: 'Esta es nuestra curva de ganancias de los últimos 12 meses, estable y en aumento, ¡sin retrocesos!'
✅ Realidad:
Los resultados de retroceso son fáciles de falsificar, como entrenar el modelo con datos futuros (problema de filtración de datos), mostrar solo cuentas ganadoras o directamente manipular gráficos.
Los parámetros del modelo están sobreajustados a la historia, lo que lo hace extremadamente inestable en la realidad.
PS: Con este método puedo escribir un modelo cuantitativo con una tasa de éxito de retroceso superior al 98 en cinco minutos.
3. Pretender que la configuración del modelo cuantitativo es 'sin costo'.
Lema publicitario: 'Uso gratuito, ayuda para configurar de forma remota, no es necesario operar'.
✅ Realidad:
Completar la autorización de API y billetera mediante el cambio remoto del idioma del intercambio (equivalente a que la cuenta ha sido robada).
Si no entiendes, no dudes en dejar un comentario, responderé uno por uno.