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Qué es el Grid Trading de Futuros
El grid trading de Futuros es un bot de trading que automatiza la compra y venta de contratos de Futuros. Está diseñado para generar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. El grid trading de Futuros es ideal para los mercados volátiles y laterales cuando los precios fluctúan en un rango determinado. Esta técnica intenta obtener beneficios de los pequeños cambios en el precio.
El grid trading en long o short es una estrategia de trading algorítmica popular que permite a los usuarios operar con la tendencia del mercado dentro de un sistema de grid trading utilizando un bot de trading. Con este bot, los traders pueden elegir si abrir una posición inicial (larga o corta) o crear un grid sin abrir posiciones, en función de su análisis y colocar simultáneamente órdenes limit de compra y de venta a intervalos predeterminados para capitalizar la volatilidad del mercado y condiciones variables.
Por ejemplo, un trader podría abrir una posición inicial en long en BTCUSDT para representar su visión alcista del Bitcoin. Puede configurar el bot de grid trading para generar órdenes de compra cada 1,000 USDT por debajo del precio de mercado de BTCUSDT, al mismo tiempo que genera órdenes de venta cada 1,000 USDT por encima del precio de mercado de BTCUSDT. Esto le permite operar con la tendencia subyacente dentro del sistema de grid trading.
Para los grids largos y cortos, puedes elegir abrir o no la posición inicial durante la creación del grid. Si eliges abrir una posición inicial, se abrirá una posición larga en el grid largo y una posición corta en el grid corto. El grid neutral no abre posiciones inicialmente.
¿Cómo puede afectar a tu grid largo/corto tener una posición inicial?
Cuando tienes una posición inicial abierta: si la dirección del mercado es precisa en función del grid abierto, puedes obtener más beneficios. Sin embargo, si el mercado va en la dirección opuesta, también puedes incluir potencialmente más pérdidas. Los grids largo y corto inicialmente no mantienen una posición, por lo que no tienen esta función.
Si no tienes ninguna posición inicial abierta: en este caso, la configuración será similar a un grid neutral. Los grids neutrales pueden comprar primero y luego vender, o vender primero y luego comprar, en función de la tendencia del mercado. Por otro lado, el grid largo comprará primero antes de vender, mientras que el grid corto venderá primero antes de comprar.
Cómo se configuran los bots de grid trading de Futuros
El bot del grid trading ejecuta sistemáticamente las órdenes limit de compra y de venta de acuerdo con los parámetros del usuario. Aquí te explicamos cómo puedes configurar tu primer bot de grid trading en long o short.
1. Inicia sesión en tu cuenta de Binance y ve a [Derivados] - [Productos de Binance Futures]. Haz clic en [Bots de trading] - [Grid de futuros].
También puedes acceder a la interfaz de grid trading de Futuros desde la página de inicio de Binance Futures haciendo clic en [Bots de trading] - [Grid de Futuros].
Si estás usando la aplicación Binance, ve a [Futuros] - [Futuros USDⓈ-M] o [Futuros COIN-M]. Selecciona un par de trading y toca [Grid] en la parte inferior izquierda.
2. El primer parámetro que debes seleccionar es el contrato en el que se aplicará el bot de trading. En este ejemplo, usaremos el contrato perpetuo de BTCUSDT.
3. Ingresa los parámetros de tu bot de grid trading en long o short desde el panel de grid trading. Los parámetros clave que debes incluir son los siguientes:
Los límites máximo y mínimo del rango de precios.
El número de órdenes para colocar en el rango de precios establecidos;
El ancho entre cada orden del grid;
Margen inicial.
Si el precio de mercado actual es mayor que el rango del grid trading, el bot de grid trading de Futuros comenzará sin ninguna posición.
4. Asigna el margen inicial de la posición. El sistema calculará el valor de tu margen inicial en función de la cantidad de grids, el apalancamiento y el rango de precios que establezcas. Ten en cuenta que cuanto más denso sea el grid, mayor será el margen inicial correspondiente.
Ten en cuenta que el valor nocional para cada orden del grid debe ser mayor que el requisito mínimo. Puedes reducir la cantidad de grids o aumentar el margen inicial para garantizar que se cumpla el valor nocional mínimo de cada grid.
Recordatorio de margen inicial insuficiente
Si el margen inicial es inferior al requisito mínimo, se te notificará que debes cumplir con el margen inicial mínimo requerido para activar el bot de grid trading.
Asegúrate de que tu balance de margen sea superior al margen de mantenimiento para evitar la liquidación.
5. Haz clic en [Crear] para generar tu orden de grid.
Configuraciones avanzadas
Precio de activación
El bot de grid trading también viene con funciones avanzadas que te permitirán administrar mejor tus posiciones y los riesgos. Una de estas funciones es el precio de activación. El precio de activación es un nivel de precios predeterminado en el que se activará el bot del grid trading. Esto te permite determinar cuándo se activará el sistema cuando las condiciones del mercado cumplan tus criterios.
Cuando se activa un trade de grid, el sistema divide el rango de precios del activo en varios niveles de grid según tus parámetros y establece órdenes pendientes para cada nivel de precios. Cuando el precio del activo cae, se ejecuta una orden de compra y se genera inmediatamente una orden de venta a un precio mayor. Cuando el precio sube, se genera directamente una orden de compra a un precio más bajo tan pronto como se ejecute una orden de venta. Este bot posibilita comprar a un precio bajo y vender a un precio mayor, lo que te permitirá obtener beneficios en condiciones de mercado volátiles.
Stop-loss
Además, puedes establecer un stop-loss para las órdenes del grid. Una vez que el precio del activo se cruza por debajo o por encima del rango del stop loss, se cerrará toda la posición del grid. Esta característica protege tu posición de pérdidas masificadas cuando el mercado se comporta en tu contra.
También puedes establecer si quieres o no mantener la posición abierta cuando el stop-loss del grid active la finalización.
Abrir una posición en el momento de la creación
Si habilitas [Abrir una posición con la creación], el sistema abrirá automáticamente una posición al precio de mercado cuando se cree el grid. Si está desactivada la función, el sistema no te abrirá una posición después de que se haya creado el grid. Esta funcionalidad es solo para los grids sin Trailing.
Para controlar la actividad de trading, haz clic en la pestaña [En ejecución] y encontrarás los detalles del grid trading.
Para cerrar el sistema de grid trading, haz clic en [Finalizar].
Ejemplo de grid de futuros USDⓈ-M en short
Considera un bot de grid en short con un rango de precios configurado entre 9,800 USDT y 10,200 USDT, y una cantidad de 4 grids.
Supongamos que la cantidad de órdenes limit de venta a cada precio es 1 y que el precio de mercado (el último precio de la transacción) es de 10,010 USDT.
Con una posición inicial abierta:
El siguiente escenario muestra cómo se activará un grid corto con una posición inicial.
Precio
Dirección
10,200 USDT
Venta
10,100 USDT
Venta
10,000 USDT
Venta
9,900 USDT
Venta
9,800 USDT
Venta (no activado)
En este caso, se excluye la orden limit de venta más baja (9,800 USDT), y las órdenes de venta posteriores se ingresan de forma ascendente desde 9,900 USDT hasta 10,200 USDT. Si la posición inicial se negocia entre los precios de 9,900 USDT y 10,000 USDT, la cantidad inicial de órdenes de grid será de 2.
Dado que el precio de mercado actual es de 10,010 USDT, las órdenes de venta a los precios de 9,900 USDT y 10,000 USDT se completarán como la posición inicial. Una vez completada la posición inicial, se generará una orden de compra al siguiente precio más bajo. Las órdenes limit del grid se actualizarán de la siguiente manera:
Precio
Dirección
10,200 USDT
Venta
10,100 USDT
Venta
10,000 USDT
-
9,900 USDT
Compra
9,800 USDT
Compra
En resumen, para los bots de grid en corto con una posición inicial, la primera orden limit de venta activará la posición corta inicial. Simultáneamente, las órdenes limit de venta siguientes se irán rellenando en orden ascendente hacia el límite más alto de tu grid configurado. Luego, las órdenes limit de compra se generarán en el mercado una vez que se active la posición short inicial, de acuerdo con los parámetros de tu bot.
De manera similar, los bots de grid trading en long se activarán una vez que se complete la primera orden limit de compra. Posteriormente, se completarán todas las órdenes del grid.
Sin ninguna posición inicial abierta:
El siguiente escenario muestra cómo se activará un grid corto sin una posición inicial.
Precio
Dirección
10,200 USDT
Venta
10,100 USDT
Venta
10,000 USDT
-
9,900 USDT
-
9,800 USDT
-
En este caso, dado que el precio de mercado actual es de 10,010 USDT, solo se efectuarán las 2 órdenes de venta por encima de los precios de mercado de 10,200 USDT y 10,100 USDT y no se efectuarán órdenes de compra, por lo que no se abrirá ninguna posición inicial. Si el mercado sube hasta 10,110, se completará la orden de venta al precio de 10,100 y se abrirá una posición corta. Las órdenes limit del grid se actualizarán de la siguiente manera:
Precio
Dirección
10,200 USDT
Venta
10,100 USDT
-
10,000 USDT
Compra
9,900 USDT
-
9,800 USDT
-
En resumen, al crear un grid corto y elegir no abrir una posición inicial, la orden pendiente inicial puede ser menor que el número total de grids, y solo se colocarán órdenes de venta por encima del precio de mercado.
La lógica del grid largo es similar: inicialmente solo se colocarán órdenes de compra por debajo del precio de mercado.
Notas:
Las órdenes pendientes iniciales del grid son menores que el número total de grids, y no se pueden ver todas las órdenes pendientes.
Si el mercado fluctúa en la dirección opuesta, puedes perder el mercado por no haber abierto una posición al principio.
Activación de los grids en long/short y órdenes inmediatas
¿Cómo se configuran las órdenes del grid?
Reglas comunes
Al activar una estrategia de grid, el número de líneas del grid que configures determina la cantidad de órdenes que se ingresarán en todo el rango de precios.
Por ejemplo, si activas una estrategia de grid con 12 grids, se ingresarán 12 órdenes dentro del rango de precios a intervalos iguales.
El espacio entre las órdenes se calcula en función del rango de precios general establecido para el grid, la cantidad especificada de líneas de grid y teniendo en cuenta si se usa el espaciado aritmético o geométrico del grid.
¿Cómo la generación de la orden inicial para grids en long/short difiere de aquella para grids neutrales?
Cuando se activan, los grids neutrales distribuyen las órdenes por encima y por debajo del precio de mercado existente de manera uniforme. Esto significa que la primera orden activada establecerá una nueva posición en long o en short dependiendo del movimiento del precio. Si el precio sube, activará una orden de venta, que dará inicio al grid con una posición en short inicial. Si baja, activará una orden de compra y la estrategia de grid comenzará con una posición en long.
A diferencia de los grids neutrales, los grids largos (con una posición inicial abierta) solo colocarán órdenes de compra por encima del precio actual cuando se activen (T+0). Esto tiene como objetivo construir inmediatamente una posición larga a medida que las órdenes de compra altas se completan cerca del último precio en el momento de la activación del grid. Luego, las órdenes de compra completadas se reemplazan por órdenes de venta (T+1).
Siguiendo la misma lógica, los grids cortos (con una posición inicial abierta) colocarán solo órdenes de venta por debajo del precio actual cuando se activen para establecer una posición corta. Su objetivo es construir inmediatamente una posición corta a medida que las órdenes de venta bajas se completan cerca del último precio en el momento de la activación del grid (T+0). Luego, las órdenes de venta completadas se reemplazan por órdenes de compra (T+1).
Las órdenes en long por encima del último precio probablemente se ejecutarán tras la activación a un precio cercano al último precio, de modo que construirán un tamaño de posición en long que sea igual a los tamaños de orden combinados de las órdenes ejecutadas inicialmente. (T+1)
Las órdenes en long ejecutadas luego se reemplazarán automáticamente por órdenes de venta, reflejadas en la vista previa del grid.
Ten en cuenta que la vista previa del grid refleja las órdenes del grid en T+1, no en T+0. En la vista previa del grid, verás una combinación de órdenes de compra y venta en el gráfico de velas, en lugar de que se establezca la orden inicial inmediatamente después de la activación del grid (correspondiente a T+0).
La lógica de la generación de la orden inicial permite a los grids en long establecer una posición en long inicial completando órdenes Limit de compra cerca del precio de mercado existente. Si se anticipa una tendencia alcista, la posición en long construida con estas órdenes Limit se puede vender a niveles de precios más altos dentro del rango del grid para obtener ganancias.
De igual manera, los grids en short establecen una posición en short inicial completando órdenes Limit de venta cerca del precio de mercado existente. Si se anticipa una tendencia bajista, esta posición en short se puede volver a comprar a precios más bajos dentro del rango del grid, lo que permitiría que la posición en short se cerrara a un precio más favorable.
Ejemplo
Has configurado un grid largo en ETHUSDT y has decidido tener una posición inicial:
Precio de ETHUSDT: 1,650.70 USDT
Cantidad de grids: 5 (modo aritmético)
Inversión inicial: 100 USDT
Rango de precios: 1620 - 1800 USDT
Como este es un grid en long de 5 grids, el sistema comenzará ingresando 5 órdenes Limit de compra tras la confirmación del grid para construir una posición en long inicial.
Dado el rango y el precio de ETHUSDT en la activación del grid, 4 de estas 5 órdenes Limit se ingresan por encima del último precio al momento de la activación del grid (T+0).
Esto hace que las 4 órdenes Limit por encima del precio de mercado existente se ejecuten de inmediato y construyan tu posición en long inicial.
Justo después de esto, las órdenes Limit de compra que se completaron se reemplazan automáticamente por órdenes de venta, que, a su vez, se ingresan en el grid superior (T+1).
Ordenes pendientes del bot de grid trading
Vista previa de las órdenes del bot de grid trading en el gráfico de velas
Por lo tanto, el tamaño inicial de la posición en long en T+1 consiste en la cantidad de grids por encima del precio existente, correspondientes a las primeras órdenes Limit de compra que se ejecutaron.
Al reflejar las 4 órdenes Market de compra, entonces tu posición inicial será la siguiente: 4 x 0.027 ETH = 0.108 ETH. Esto equivale a 178.28 USDT con un precio de entrada inicial de 1,650.72 USDT.
Cómo se calculan las pérdidas y ganancias del grid en long o short
El cálculo de pérdidas y ganancias para un bot de grid trading en Long o Short tiene en cuenta las ganancias totales emparejadas, las ganancias y pérdidas no emparejadas y las comisiones de financiación de la posición. En este caso, las transacciones completadas se registran como transacciones emparejadas, mientras que las transacciones parcialmente completadas se registran como transacciones no emparejadas. Una transacción emparejada significa que cada posición short (o long) en el bot de grid trading se empareja con una orden de compra correspondiente (o de venta).
Índice:
Definición
Metodología
PnL no emparejado
Las ganancias y pérdidas de transacciones en el grid sin coincidencias
PnL sin emparejar = ganancia total - ganancia emparejada - comisiones de financiación
Beneficio total
Total de ganancias emparejadas y ganancias y pérdidas no emparejadas desde el inicio
Ganancia total = ganancia realizada + PnL no realizado + comisiones de financiación
Rendimiento
ROI total de retorno
ROI = ganancia total ÷ margen inicial × 100%
Promedio de rentabilidad anual
APR del retorno total anual
APR = ROI * Año ÷ T
(T equivale al tiempo de ejecución del bot)
Cómo calcular la ganancia total de un bot de grid trading
Puedes usar la ganancia realizada, el PnL no realizado y las comisiones de financiación para calcular la ganancia total:
Ganancia total = ganancia neta realizada + PnL no realizado + comisiones de financiación
Utilicemos como ejemplo el grid de Futuros USDⓈ-M. Supongamos que tenemos una tasa de financiación positiva del 0.01% para este par.
1. Calcula las ganancias netas realizadas
Ganancia neta realizada = ganancia bruta realizada - gastos totales de comisiones de todas las órdenes completadas del bot de grid trading
El PnL no realizado se calcula en función de la diferencia entre el último precio y el precio de entrada de las posiciones abiertas. Puedes encontrar tu PnL no realizado y el precio de entrada en la ventana [Posiciones y órdenes].
3. Calcula las ganancias totales
Ganancias totales = ganancia neta realizada + PnL no realizado + comisiones de financiación
= 0.38535442 + 0.26 + 53.5 × 0.01%
= 0.65070442 USDT
4. Calcula las ganancias no emparejadas
Las ganancias no emparejadas son las ganancias no realizadas de las órdenes de grid completadas que no se emparejan.
PnL sin emparejar = ganancia total - ganancia emparejada - comisión de financiación
Las posiciones se emparejan utilizando la metodología First In Last Out (FILO). En FILO, las órdenes que se completen primero se emparejarán de último.
Ejemplo
Supongamos que se completó un bot de grid trading en long para la siguiente orden:
Precio
Dirección
Secuencia
10,200 USDT
Compra
Puesto 1
10,100 USDT
Compra
2do
10,000 USDT
Compra
3
Las órdenes de venta correspondientes que se emparejarán estarán en la siguiente secuencia:
Precio
Dirección
Secuencia
Secuencia coincidente
10,200 USDT
Compra
Puesto 1
3
10,100 USDT
Compra
2do
2do
10,000 USDT
Compra
3
Puesto 1
La última orden de compra (10,000 USDT) se emparejará con una orden de venta correspondiente a 10,100 USDT, y las órdenes de compra restantes se emparejarán a un precio de venta más alto.
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