Aviso legal: De conformidad con los requisitos del reglamento MiCA, las stablecoins no autorizadas están sujetas a determinadas restricciones para usuarios del EEE. Para obtener más información, haz clic aquí.
En la página de detalles de la cartera de copy trading, puedes ver la información del rendimiento de tu cartera.
| Indicador | Descripción |
| Retorno de la inversión (ROI) | Una tasa o porcentaje que refleja la rentabilidad o eficiencia de la cartera. |
| PnL | Ganancia/pérdida no realizada + realizada * Ganancias realizadas (nivel de cartera) = total PnL realizadas para las posiciones - total comisiones (comisión de financiación, comisión de trading, comisión de compensación del seguro, etc.) |
| Índice de Sharpe | Mide el rendimiento de una cartera en comparación con su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractivo será el rendimiento ajustado al riesgo de la cartera. |
| Drawdown máximo (MDD) | La mayor pérdida observada desde un máximo hasta un mínimo en la curva de un activo durante un período específico. |
| Tasa de trades ganadores | Cantidad de posiciones rentables cerradas ÷ cantidad total de posiciones x 100% Nota: Cuando una posición se cierra completamente luego de que se ejecuta la orden correspondiente, cuenta como una sola posición cerrada. Si la orden se cierra parcialmente, no cuenta como una posición cerrada. |
| Posiciones ganadoras y posiciones totales | La cantidad de posiciones rentables cerradas y la cantidad total de posiciones |
| Activos en gestión (AUM) | Monto de inversión de la cartera del trader principal + monto de inversión total del copy trading |
| Balance de margen del trader principal | Balance de la billetera + ganancia/pérdida no realizada. |
| Tiempo de ejecución | El tiempo transcurrido desde que se creó la cartera. |
Ten en cuenta que los datos del ROI y el PnL se actualizarán cada 10 minutos.
| Nombre de la etiqueta | Definición |
| Mejor rendimiento | Las 5 carteras con los PnL más altos |
| Generador de ganancias | Las 5 carteras con los PnL de copy trader más altos |
| Más resiliente | Las 5 carteras con el mayor ROI a un nivel específico de MDD |
| Líder de ballenas | Las 5 carteras con el mayor ROI a un nivel específico de AUM |
| Crecimiento sólido | Las 10 carteras con el Índice de Sharpe más alto |
Obtén más información sobre las diferentes insignias en el Programa de traders Élite.
El retorno de la inversión (ROI) refleja la rentabilidad o eficiencia de una cartera. Se calcula de manera similar a la tasa de rendimiento (valor neto del activo), lo que impide cambios en el capital (por ejemplo, depósitos y retiros).
Cuando se crea una cartera, el valor neto inicial del activo es igual a 1. Cuando se realiza un depósito o un retiro, se actualiza inmediatamente el valor neto del activo. En las siguientes formulas, "T" representa el momento posterior al depósito/retiro, mientras que "T - 1" representa el momento previo al depósito/retiro.
Valor neto del activo en T = (balance de margen en T - cantidad de depósito) ÷ (T - 1) balance de margen x (T - 1) valor neto del activo
Valor neto del activo en T = (balance de margen en T + cantidad de retiro) ÷ (T - 1) balance de margen x (T - 1) valor neto del activo
Valor neto del activo en el día = balance de margen en el día ÷ balance de margen inicial x valor neto inicial del activo
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | |
| Balance de margen | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 | 750 | 250 | 600 |
| PnL diario de la cartera | 0 | -100 | 0 | +150 | -800 | 0 | +350 |
| Depósito | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| Retiro | - | - | - | - | - | 500 | - |
| Valor neto del activo | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 | 0.429 | 0.429 | 1.0296 |
| ROI | 0% | -20% | -20% | -11.4% | -57.1% | -57.1% | +2.96% |
Nota: El ROI tiene sus limitaciones. Por ejemplo, al comparar dos trades diferentes, el cálculo del ROI no tiene en cuenta el costo de tiempo.
Se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo:
| ROI diario | Media del ROI diario | Desviación estándar del ROI de la cartera | Índice de Sharpe anual | |
| Día 1 | 0% | 0% | - | - |
| Día 2 | 50% | 25% | 0.35 | 13.51 |
| Día 3 | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
| Día 4 | -8% | 10% | 0.27 | 7.11 |
Notas:
El drawdown máximo (MDD) se refiere a la máxima pérdida observada en el valor neto de un activo desde su punto más alto (el pico) hasta su punto más bajo, posterior al más alto, durante un período específico. Cuanto más alto es el MDD, mayor es el riesgo.
Nota: El MDD solo puede medir el tamaño de la mayor pérdida que una cartera haya experimentado, pero no tiene en cuenta la frecuencia de pérdidas grandes ni indica cuánto tardó la cartera en recuperarse de una pérdida ni tampoco si la cartera ya se recuperó.
MDD = (M - N) ÷ M x 100%
Cantidad de posiciones rentables cerradas ÷ cantidad total de posiciones x 100%
Nota:
El Filtro inteligente es una herramienta innovadora diseñada para identificar carteras públicas de clientes potenciales de alto rendimiento con un solo clic.
¿Qué criterios se utilizan para evaluar las carteras de alto rendimiento?
Para aparecer el filtro inteligente, los traders deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios: criterios de Rendimiento de Trading, participantes del Programa de Traders Élite o criterios de Copy Trading. El filtro inteligente se actualiza diariamente a las 00:00 (UTC).
1. Criterios de rendimiento de trading (debes cumplir con todos los criterios a continuación):
2. Participante del programa de traders Élite:
3. Criterios de Copy Trading:
Notas:
