Hôm nay tôi mạn phép chia sẽ về chiến thuật mà tôi đang áp dụng cho bot trading, sẽ hơi mang tính kỹ thuật, mong nhận được sự chia sẽ và gợi ý thêm từ các bạn để cải thiện thêm.
Cân Bằng Nash, Đây là một chiến lược ít người nhắc tới, nhưng theo trải nghiệm cá nhân của mình nó hoạt động khá hiệu quả cho Spot và Futures với leverage thấp. Mình đã áp dụng liên tục trong tháng qua và lợi nhuận tương đối ổn định (NFA).
Ý tưởng cốt lõi:
Trong lý thuyết trò chơi, Nash Equilibrium là trạng thái mọi người chơi đều “hợp lý” và không ai có động lực đổi chiến lược. Thị trường crypto hiếm khi cân bằng lâu — nó liên tục lệch vì funding, tâm lý đám đông, basis, biến động OI…
👉 Mục tiêu của mình: định lượng mức “lệch cân bằng” rồi khai thác theo 2 chế độ:
Contrarian: Lệch quá lớn cùng một phía → vào lệnh ngược để ăn pha mean-revert.
Momentum: Lệch vừa phải nhưng có xu hướng → đi theo đà, giữ kỷ luật quản trị rủi ro.
Chỉ số EDI (Equilibrium Deviation Index)
Mình tổng hợp nhiều nguồn để tạo một thước đo duy nhất:
Funding 8h (z-score) & Long/Short account ratio (z-score): đo tâm lý & đòn bẩy đám đông.
Open Interest change (z-score): đo nhiệt thị trường đột ngột.
Orderbook imbalance (vi mô): độ lệch cầu/cung ở top sổ lệnh.
Basis & basis slope: chênh mark-index và độ dốc theo thời gian.
(Tùy chọn) Wick/Liquidation signal + BTC momentum để điều chỉnh nhiễu.
Từ đó tạo EDI:
EDI cao + đám đông nghiêng mạnh một phía → ưu tiên Contrarian.
EDI trung bình + momentum rõ ràng → ưu tiên Momentum.
Quy tắc vào/ra lệnh (rút gọn):
Vào lệnh: đặt limit post-only có offset (đỡ trượt giá), chỉ scale-in khi có pullback và EDI cải thiện (không FOMO).
SL/TP theo ATR:
SL ≈ ATR_MULT_SL × ATR, TP ≈ ATR_MULT_TP × ATR (tùy vol & chế độ).
SOFT Trailing Stop: bám theo anchor, nới/siết động theo ATR & đà giá.
Break-even: khi lợi nhuận đi đủ xa, kéo SL về dương có đệm (bp).
Partial TP khi thị trường “FLAT”: nếu đi ngang đủ lâu, chốt bớt vị thế để khóa lợi nhuận.
Disaster Stop: luôn có STOP_MARKET bảo hiểm (theo liq-price hoặc ATR lớn).
Quản trị rủi ro & sizing
Ưu tiên leverage thấp (giảm stress & tail-risk).
Rủi ro mỗi lệnh khoảng 10–15% ngân sách rủi ro (không phải vốn tài khoản).
Hedge-mode cho phép quản lý LONG/SHORT độc lập, tránh “đá” nhau.
Giới hạn notional/margin cap để không lạm dụng vốn khi vol tăng bất thường.
Crypto dễ “lệch cân bằng” → EDI bắt được nhiều pha mean-revert & breakout sạch.
Leverage thấp giúp đỡ đòn khi EDI bị nhiễu, đồng thời tối ưu RR với trailing linh hoạt.
Tháng vừa qua, mình chạy bot trading theo chiến thuật này và profit khá ổn định (3% cho Spot và 20% cho features). Do vốn tôi không nhiều nên tôi chọn con đường ít rủi ro nhất. Bạn có thể tham khảo thêm qua các vị thế trong profile leader của tôi ở đây:
SOCO
NFA. Do your own research. Quản trị rủi ro trước, lợi nhuận sẽ đến sau.
