Glaubst du auch, dass ein Arbitrage-Bot umso schneller ist, je mehr er überwacht?

Ganz im Gegenteil: Auf Solana, wo jede Sekunde Tausende Transaktionen entstehen, kann die Überwachung des gesamten Netzwerks schnell Bandbreite, CPU und Latenz überlasten. Noch bevor der tatsächliche Preisunterschied verarbeitet ist, ist die Gelegenheit schon vorbei.

Eine praktischere Methode heißt „bestandsorientiertes Monitoring“: Statt das gesamte Netzwerk zu überwachen, beobachtest du nur vorab ausgewählte Liquiditätspools mit hohem Potenzial. Für normale Entwickler bedeutet das, dass sie nicht von Anfang an in teure Nodes investieren müssen, sondern zunächst den Überwachungsbereich eingrenzen können.

Das geht konkret in drei Schritten.

1. Einen vollständigen Index erstellen

Rufe die Pool-Listen von Protokollen wie Raydium und Orca ab und erfasse einheitlich Informationen wie Pool-Adressen, Token-Mints, Dezimalstellen und Vaults. Wenn beispielsweise dasselbe Handelspaar $SOL in zwei Protokollen vorkommt, lohnt es sich, dieses in die nächste Auswahlrunde aufzunehmen.

2. Protokoll-Schnittmenge berechnen

Trage zunächst die Handelspaare von Protokoll A in eine Hashtabelle ein und durchsuche anschließend Protokoll B. Stimmen Handelspaare überein, wird ein Kandidatenpfad erstellt. Dafür genügen zwei lineare Durchläufe. Im Kern geht es nicht darum, vorherzusagen, welcher Coin steigt, sondern darum, mögliche protokollübergreifende Preisunterschiede aufzuspüren.

3. Whitelist für das Monitoring erstellen

Entferne inaktive Pools und Pools mit geringer Liquidität. Sortiere die übrigen nach Handelsvolumen oder TVL und abonniere nur die Pools mit der höchsten Priorität. Ist die Zahl der Abonnements pro RPC-Verbindung begrenzt, verteile sie auf mehrere Nodes. Halte außerdem lokal einen Cache der Pool-Daten vor, damit bei einer instabilen API ein Kaltstart weiterhin möglich ist.

Diese Methode kann auch bei der Marktbeobachtung hilfreich sein: Statt nur $RAY oder die Kursbewegung eines einzelnen Tokens im Blick zu behalten, solltest du Liquidität, Aktivität und Preisunterschiede desselben Handelspaars auf verschiedenen Protokollen beobachten. Je klarer die Struktur über mehrere Pools hinweg ist, desto eher lohnt es sich, Kontoaktualisierungen zu verfolgen. Ein Preisunterschied bedeutet jedoch nicht automatisch realisierbaren Gewinn – Slippage, Gebühren, Ausführungsverzögerungen und Konkurrenz müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Handlungsempfehlung: Erstelle zunächst eine Schnittmengenliste der Handelspaare für zwei Protokolle und entscheide dann, was überwacht werden soll. Lass den Bot nicht mit einem „blinden Lauschen im gesamten Netzwerk“ beginnen.

Solana #MEV #Onchain-Handel