1. Marktumfeld
Bevor du nach einem Trade suchst, bestätige:
Höherer Zeithorizont (15m/1h): Aufwärtstrend oder Abwärtstrend?
Börsensitzung über Nacht: Oberhalb oder unterhalb des Werts halten?
Vorbörsliche Nachrichten: Gibt es größere wirtschaftliche Veröffentlichungen (CPI, PPI, FOMC, Beschäftigung usw.), die die Volatilität erhöhen könnten?
Eröffnungsimpuls:
Ein starker Trend weg von der Eröffnung begünstigt Fortsetzungs-Setups.
Zähflüssige, zweigleisige Kursbewegungen senken die Qualität von VWAP-Trades.
Nur VWAP-Rückläufe handeln, wenn der Preis bereits eine eindeutige Richtung gezeigt hat.
2. Setup-Kriterien
Bullischer VWAP-Rücklauf
Der Kurs etabliert höhere Hochs und höhere Tiefs.
Brüche über VWAP mit starkem Kaufvolumen.
Pullback Richtung VWAP, ohne die Marktstruktur zu brechen.
Käufer verteidigen VWAP.
Eine bullische Bestätigungskerze bildet sich.
Bearish VWAP Pullback
Höhere Hochs und niedrigere Tiefs.
Der Kurs handelt unter VWAP.
Rally zurück in Richtung VWAP.
Verkäufer lehnen VWAP ab.
Eine bullische Bestätigungskerze erscheint.
3. Einstieg
Für einen Long:
Warte, bis der Pullback VWAP erreicht.
Einstieg nach Bestätigung (bullische Engulfing, starker Ablehnungs-Schatten oder Bruch über das High der Pullback-Kerze).
Für einen Short:
Auf Ablehnung an VWAP warten.
Nach Bestätigung einsteigen, nachdem die Verkäufer wieder die Kontrolle übernommen haben.
Kein Einstieg vor der Bestätigung.
4. Stop Loss
Stop setzen:
Unterhalb des Pullback-Swing-Lows (long).
Oberhalb des Pullback-Swing-Highs (short).
Alternative:
Nutze ungefähr 1× den aktuellen 5-Minuten-ATR, wenn die Struktur unklar ist.
Nach dem Einstieg den Stop niemals erweitern.
5. Profit Targets
Vorgeschlagene Skalierung:
Ziel 1: 1R (Teilgewinn mitnehmen, z. B. 30–50%)
Ziel 2: Hoch/Tief der vorherigen Session oder Intraday-Widerstand/-Support
Ziel 3: Für Longs hinter höheren Tiefs (long) oder hinter niedrigeren Hochs (short) nachziehen, solange der Momentum intakt bleibt
6. Chance-Risiko-Verhältnis
Minimum akzeptabel:
2:1 Chance:Risiko
Bevorzugt:
2,5:1 bis 3:1
Wenn der Chart nicht mindestens eine 2:1-Rendite relativ zu deinem Stop bietet, überspringe den Trade.
7. Trade-Management
Stop nur auf Break-even setzen, nachdem der Preis eine nennenswerte Bewegung in deine Richtung gemacht hat (z. B. nach dem Erreichen von etwa 1R oder nachdem ein neues strukturelles High/Low entsteht).
Nicht hinterherlaufen, wenn der Kurs VWAP verlässt, ohne dass du dabei bist.
Wenn VWAP sich eindeutig nicht durchsetzen kann, steige gemäß deinem Plan aus – nicht in der Hoffnung auf eine Trendwende festhalten.
Nicht in verlierende Positionen nachlegen.
8. Trade-Checkliste
Vor dem Einstieg bestätigen:
☐ Der übergeordnete Zeitrahmenstrend ist ausgerichtet.
☐ Der Kurs respektiert VWAP.
☐ Die Marktstruktur unterstützt die Fortsetzung.
☐ Bestätigungskerze ist entstanden.
☐ Der Stop ist auf einem logischen strukturellen Niveau platziert.
☐ Die Rendite liegt mindestens bei dem 2× des Risikos.
☐ Positionsgröße entspricht deinem vorher festgelegten Risikolimit.
Beispiel (nur zur Veranschaulichung)
Bias: Bullisch
Setup: Starker Opening-Drive oberhalb von VWAP, geordneter Pullback zurück in Richtung VWAP
Einstieg: Kauf nach einer bullischen Ablehnungskerze, die über VWAP schließt
Stop: Unterhalb des Pullback-Swing-Lows
Ziel 1: 1R
Ziel 2: Hoch der Opening-Drive-Phase
Ziel 3: Nächstes Widerstandsniveau oder nachziehen, bis der Momentum abnimmt
Erwartetes Chance:Risiko: Ungefähr 2,5:1
Der genaue Einstieg, Stop und die Ziele sollten auf dem Live-Chart und der aktuellen Marktstruktur basieren.
Disziplin-Erinnerung: Nimm nur Setups, die alle deine Kriterien erfüllen. Wenn der Pullback zu einem Breakdown durch VWAP wird oder das erforderliche Chance-Risiko-Verhältnis nicht verfügbar ist, überspringe den Trade, statt eine Position erzwingen zu wollen. Konsequente Umsetzung deines Plans ist wichtiger als bei jeder Bewegung dabei zu sein.
