Heute habe ich in die Candlestick-Datenstruktur von GRVTs hineingeschaut, und zwar gezielt, wie granular die verfügbaren Intervalle tatsächlich sind, denn das bestimmt, welche Art von Analyse man sinnvollerweise auf den rohen Daten aufbauen kann.

Die GRVTs Market Data API stellt Candlestick-Daten neben Ticker-Orderbooks mit Tiefe und der Handelshistorie bereit. Die konkrete Intervall-Granularität, die verfügbar ist, bestimmt sehr stark, welche Use Cases die Daten tatsächlich unterstützen. Sehr kurze Intervalle eignen sich für Hochfrequenzanalysen, während längere Intervalle eher für die Bewertung von übergeordneten Trends geeignet sind.

Der Teil, den ich aber eigentlich hinterfragen möchte, ist die Datenfrische in den kürzest verfügbaren Intervallen.
Ein Candlestick ist per Definition erst dann endgültig, wenn sein Zeitfenster schließt. Das bedeutet: Der aktuellste Candlestick im kürzesten Intervall ist inhärent unvollständig, bis sein Fenster endet—das ist eine andere Situation als bei Ticker-Daten oder Live-Trades, die den aktuellen Moment direkt abbilden und nicht über ein noch laufendes Zeitfenster aggregieren.

Für alle, die eine Strategie entwickeln, die auf sehr aktuelle Preisbewegungen reagiert, ist es entscheidend zu verstehen, ob sie einen finalisierten Candlestick ansehen oder einen noch in Bildung befindlichen. Eine unvollständige Kerze als fertige Daten zu behandeln, könnte zu Entscheidungen auf Basis von Informationen führen, die sich darunter noch aktiv verändern.

Ich arbeite noch daran herauszufinden, ob der GRVTs-Feed ausdrücklich Kennzeichen liefert, ob ein Candlestick vorläufig ist oder final—oder ob ein Client das anhand der aktuellen Zeit im Verhältnis zur Intervallgrenze des Candlesticks ableiten muss.
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Der neueste Candlestick ist?