💥 WURDEST DU JE MAL NEUGIERIG, WARUM SICH DAS ORDERBUCH IN KRYPT0 NIE AUFHÖRT ZU BEWEGEN?
ICH SCHON. UND DAS HABE ICH HERAUSGEFUNDEN
Es tauchen Aufträge auf.
Sie verschwinden.
Sie ändern den Preis.
Und das alles...
Bevor du überhaupt fertig bist, darauf zu klicken.
Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich:
"Wer kann so schnell handeln?"
Die Antwort liegt meistens in den HFT (High-Frequency Trading) oder High-Frequency-Bots.
Das sind Algorithmen, die dafür entwickelt wurden, den Markt zu analysieren und Trades in Millisekunden auszuführen.
Aber Achtung.
Sie funktionieren nicht mit einer Glaskugel.
Sie verarbeiten einfach Informationen und reagieren viel schneller als wir.
Während eine Person noch eine Transaktion analysiert...
Hat ein HFT bereits Tausende von Daten verarbeitet und eine Order ausgeführt.
Wonach suchen sie?
📌 Änderungen im Spread.
📌 Schwankungen bei der Liquidität.
📌 Preisunterschiede zwischen Märkten.
📌 Chancen, die nur einen winzigen Bruchteil einer Sekunde dauern.
Und hier wird’s interessant.
Wir sehen den Algorithmus nicht... aber oft sehen wir sehr wohl seine Auswirkungen.
📌 Sofortige Veränderungen im Order Book und im Heatmap der Liquidität.
📌 Sehr schnelle Bewegungen im Tape (Time & Sales), wenn sie auf neue Informationen reagieren.
Und das zu verstehen hat eine praktische Anwendung.
Beim nächsten Mal, wenn du siehst, wie ständig Orders auftauchen und verschwinden...
Gehe nicht davon aus, dass jede Bewegung eine echte Kauf- oder Verkaufsabsicht widerspiegelt.
Oft siehst du nur, wie ein Markt auf eine Geschwindigkeit reagiert, die für eine Person unmöglich ist.
Deshalb: Verfolge nicht jede einzelne Order...
Suche nach den Zonen, in denen die Liquidität wirklich stabil bleibt.
Dort findet man meistens viel nützlichere Informationen, um Entscheidungen zu treffen.
👀 Hattest du schon von den HFT gehört oder dachtest du, dass sich das Orderbuch nur durch Menschen bewegt?
ICH SCHON. UND DAS HABE ICH HERAUSGEFUNDEN
Es tauchen Aufträge auf.
Sie verschwinden.
Sie ändern den Preis.
Und das alles...
Bevor du überhaupt fertig bist, darauf zu klicken.
Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich:
"Wer kann so schnell handeln?"
Die Antwort liegt meistens in den HFT (High-Frequency Trading) oder High-Frequency-Bots.
Das sind Algorithmen, die dafür entwickelt wurden, den Markt zu analysieren und Trades in Millisekunden auszuführen.
Aber Achtung.
Sie funktionieren nicht mit einer Glaskugel.
Sie verarbeiten einfach Informationen und reagieren viel schneller als wir.
Während eine Person noch eine Transaktion analysiert...
Hat ein HFT bereits Tausende von Daten verarbeitet und eine Order ausgeführt.
Wonach suchen sie?
📌 Änderungen im Spread.
📌 Schwankungen bei der Liquidität.
📌 Preisunterschiede zwischen Märkten.
📌 Chancen, die nur einen winzigen Bruchteil einer Sekunde dauern.
Und hier wird’s interessant.
Wir sehen den Algorithmus nicht... aber oft sehen wir sehr wohl seine Auswirkungen.
📌 Sofortige Veränderungen im Order Book und im Heatmap der Liquidität.
📌 Sehr schnelle Bewegungen im Tape (Time & Sales), wenn sie auf neue Informationen reagieren.
Und das zu verstehen hat eine praktische Anwendung.
Beim nächsten Mal, wenn du siehst, wie ständig Orders auftauchen und verschwinden...
Gehe nicht davon aus, dass jede Bewegung eine echte Kauf- oder Verkaufsabsicht widerspiegelt.
Oft siehst du nur, wie ein Markt auf eine Geschwindigkeit reagiert, die für eine Person unmöglich ist.
Deshalb: Verfolge nicht jede einzelne Order...
Suche nach den Zonen, in denen die Liquidität wirklich stabil bleibt.
Dort findet man meistens viel nützlichere Informationen, um Entscheidungen zu treffen.
👀 Hattest du schon von den HFT gehört oder dachtest du, dass sich das Orderbuch nur durch Menschen bewegt?