Seit Jahren wird die Marktanalyse von Preis und Volumen dominiert. Während diese Variablen wichtig sind, glauben wir, dass sie nur die Oberfläche des Marktverhaltens beschreiben, nicht die zugrunde liegende Struktur, die es antreibt.
Die meisten traditionellen statistischen und probabilistischen Modelle gehen davon aus, dass Marktdaten stabilen Verteilungen und vorhersehbaren Beziehungen folgen. In Wirklichkeit werden Finanzmärkte, insbesondere Kryptowährungsmärkte, stark von Ausreißern, Verhaltensextremen, plötzlichen Stimmungswechseln und strukturellen Veränderungen in der Liquidität beeinflusst. Diese Faktoren führen zu Instabilität und Verzerrungen, die oft die langfristige Zuverlässigkeit rein preisbasierter Methoden verringern.
Deshalb hat sich unsere Forschung von der Analyse der Preisbewegungen allein hin zur Untersuchung der Erwartungen der Marktteilnehmer durch das Verhalten der Liquidität verschoben.
Liquidität ist dort, wo die Absicht sichtbar wird.
Support und Resistance sind nicht einfach Linien auf einem Candlestick-Chart — sie repräsentieren Bereiche, in denen sich Marktteilnehmer positionieren, Levels verteidigen oder sich auf Übergänge in der Marktstruktur vorbereiten. Wenn die Liquidität zu verschieben beginnt, ändern sich oft auch die Marktregime.
Basierend auf dieser Idee haben wir ein probabilistisches Framework entwickelt, das in der Lage ist, strukturelle Regimewechsel durch Liquiditätsanalysen zu erkennen. Mit unserer Methode zur Modellierung von Support und Resistance identifiziert das System sich entwickelnde Liquiditätszonen und interpretiert deren Übergänge als Veränderungen in der zugrunde liegenden Marktstruktur.
Das Ergebnis ist der SRE — Structural Regime Engine.
Unsere Visualisierung zeigt die Interaktion zwischen Preis und dynamisch sich entwickelnden Liquiditätsregimes. Verschiedene Hintergrundregionen veranschaulichen strukturelle Marktzustände, die durch das Modell erkannt wurden, während die Liquiditätsgrenzen selbst als Indikatoren für potenzielle Trendübergangs-Zonen fungieren.
Unsere frühen Forschungs- und Testresultate zeigen vielversprechende Ergebnisse bei der Erkennung struktureller Veränderungen mit einer hohen Konsistenz.
Wir glauben, dass die Zukunft der Marktanalyse nicht nur im Preis zu finden ist, sondern im Verständnis der verborgenen strukturellen Beziehungen, die darunter existieren. Je tiefer wir das Verhalten der Liquidität erforschen, desto mehr entdecken wir darüber, wie Märkte tatsächlich zwischen Regimen übergehen.
Das ist erst der Anfang.