في صفحة تفاصيل الحافظة الاستثمارية لنسخ التداول، يمكنك عرض تفاصيل أداء حافظتك الاستثمارية.
| المؤشر | الوصف |
| العائد على الاستثمار (ROI) | نسبة أو نسبة مئوية تعكس ربحية أو كفاءة الحافظة الاستثمارية. |
| الأرباح والخسائر | الأرباح/الخسائر المُحققة + غير المُحققة |
| مُعدّل شارب | يقيس عائد الحافظة الاستثمارية مقارنةً بمخاطرها. كلما ارتفعت قيمة معدل شارب، زادت جاذبية عائد الحافظة الاستثمارية مقارنة بالمخاطر. |
| الحد الأقصى للتراجع (MDD) | الحد الأقصى للخسارة الملحوظة من الذروة إلى القاع في منحنى الأصول خلال فترة محددة. |
| معدل الربح | (أيام الفوز / عدد الأيام بأنشطة التداول أو طلبات الشراء) * 100% |
| أيام الفوز | عدد الأيام ذات الأرباح والخسائر اليومية الإيجابية |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | مبلغ الاستثمار للحافظة الاستثمارية للمتداول الرئيسي + إجمالي مبلغ استثمار نسخ التداول |
| رصيد المحفظة الرئيسي | رصيد المحفظة + الأرباح/الخسائر غير المُحققة |
| وقت التشغيل | الفترة الزمنية منذ إنشاء الحافظة الاستثمارية. |
يُرجى ملاحظة أنه سيتم تحديث بيانات العائد على الاستثمار والأرباح والخسائر كل 10 دقائق.
يعكس العائد على الاستثمار (ROI) ربحية أو كفاءة الحافظة الاستثمارية. ويتم احتسابه بشكل مشابه لمعدل العائد (صافي قيمة الأصول)، مما يمنع التغيرات في رأس المال (مثل عمليات الإيداع والسحب).
عند إنشاء حافظة استثمارية، فإن صافي قيمة الأصول الأولية هو 1. عند حدوث إيداع أو سحب، سيتم تحديث صافي قيمة الأصول على الفور. في المعادلات التالية، يمثل "T" الوقت بعد الإيداع/السحب، بينما يمثل "T - 1" الوقت قبل الإيداع/السحب.
صافي قيمة الأصول بعد الإيداع والسحب = (رصيد المحفظة بعد الإيداع والسحب - مبلغ الإيداع) / (قبل الإيداع والسحب) رصيد المحفظة * (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول
صافي قيمة الأصول بعد الإيداع والسحب = (رصيد المحفظة بعد الإيداع والسحب + مبلغ السحب) / (قبل الإيداع والسحب) رصيد المحفظة * (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول
صافي قيمة الأصول = (رصيد المحفظة بعد الإيداع والسحب) / (قبل الإيداع والسحب) رصيد المحفظة * (قبل الإيداع والسحب) صافي قيمة الأصول
| يوم 1 | اليوم الثاني | اليوم الثالث | اليوم الرابع |
رصيد المحفظة | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
الأرباح والخسائر للحافظة الاستثمارية | 0 | -100 | 0 | +150 |
الإيداع | - | - | 1,000 | - |
السحب | - | - | - | - |
صافي قيمة الأصول | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
العائد على الاستثمار | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
ملاحظة: العائد على الاستثمار له حدوده. على سبيل المثال، عند مقارنة تداولين مختلفين، لا يأخذ احتساب العائد على الاستثمار تكلفة الوقت في الاعتبار.
يُحسَب معدل شارب كما يلي:
على سبيل المثال:
عائد الاستثمار اليومي | متوسط عائد الاستثمار اليومي | الانحراف المعياري للعائد على استثمار الحافظة الاستثمارية | معدل شارب السنوي | |
يوم 1 | 0% | 0% | - | - |
اليوم الثاني | %50 | %25 | 0.35 | 13.51 |
اليوم الثالث | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
اليوم الرابع | -8% | %10 | 0.27 | 7.11 |
ملاحظات:
يشير الحد الأقصى للتراجع (MDD) إلى الحد الأقصى للخسارة الملحوظة في صافي قيمة الأصول من أعلى نقطة (الذروة) إلى أدنى نقطة تحدث بعدها خلال فترة محددة. كلما ارتفع الحد الأقصى للتراجع، زادت المخاطر.
ملاحظة: يمكن للحد الأقصى للتراجع قياس حجم أكبر خسارة تعرضت لها الحافظة الاستثمارية فقط، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار تكرار الخسائر الكبيرة، أو يشير إلى المدة التي تستغرقها الحافظة الاستثمارية للتعافي من الخسارة، أو يشير إلى ما إذا كانت الحافظة الاستثمارية قد تعافت بالفعل.
الحد الأقصى للتراجع = (M - N) / M * 100%
معدل الفوز = أيام ربح المتداول / (الوقت الحالي - وقت أول تداول) * 100%
ملاحظات:
أيام الفوز = عدد أيام الأرباح والخسائر اليومية أكبر من 0
ملاحظات:
